26. Линейная регрессия (Linear Regression)

Линейная регресии представляет из себя метод статистического анализа, в задачу которого входит предсказание будующих значений определенной зависимости, на основании анализа ее предыдущих значений. В приложении к ценам акций, этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от “нормального” уровня.

Построение линии тренда способом линейной регресии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, что растояние от точек цен до этой линии было минимальным.

См. “Plotting an Indicator”, “Linear Regression and Raff Regression Channels”.

Интерпретация

При попытке прогнозирования цен акций на завтрашний день логично предположить, что завтрашние цены будут располагаться близко со значениями сегодняшних цен. Если имеется восходящий тренд, наилучшим предположением будет, то что значение цены будет находится рядом с сегодняшним значением с определенным отклонением вверх. Регрессионный анализ дает статистическое подтверждение этих предположений.

Линия линейной регресии представляет из себя простую линию тренда проходящую между двумя точками на основании метода наименьших квадратов. Эта линии проходит точно посредине между ценами. Если предположить, что эта линии отражает “равновесную” цену, то цены располагающиеся выше или ниже этой линии могут соответствовать уровням “чрезмерной” активности покупателей или продавцов.

Линия тренда построенная методом линеной регресии лежит в основе построения регрессионных каналов Раффа (см. “Raff Regression Channels”). Методика разработанная Гильбертом Раффом (Gilbert Raff), заключается в построении канала ограниченного двумя параллельными линиями, находящимися на одинаковых растояниях выше и ниже линии регресии. Данное растояние определяется по максимальному растоянию между пиком или донышком и линией регресии за определенный период. Каналы Раффа ограничивают движение цены верхней линией канала (линия сопротивления) и нижней (линия поддержки). Цены могут на короткое время выходить за пределы построенного канала. Однако, длительное нахождение цен за пределами канала, может предшествовать развороту тренда.

Линия регресии соответствует уровню равновесия. Каналы Раффа показывают диапазон до которого могут отклоняться цены от линии регресии.

Индикатор “Time Series Forecast” (см.) отображает информацию подобную линии линийной регресии плюс наклон линий тренда. Точки на линии индикатора “Time Series Forecast” соответствуют “конечным” значениям линейной регресии за определенный период. Например, значение последней точки линии линейной регресии расчитанной за последние 10 дней будет эквивалентно значению индикатора “Time Series Forecast” с периодом 10.

27. Линейный график (Line Chart)

Линейный график является самым простым из типов графиков. Каждая точка соответствует определенной цене (обычно это цена закрытия) за какой либо период (день, неделю, месяц и т.п.). Одиночная непрерывная линия соединяет все эти точки.

Интерпретация

Сами по себе линейные графики используются для просмотра движения цен за определенный период времени. Вместе с линейным графиком могут строится графики индикаторов или различные аналитические линии (см. “Plotting an Indicator”, “Drawing a Line Study”) для помощи в определении будующего направления движения цены.

Сила линейного графика заключается в его простоте. Он обеспечивает “незагруженность” рабочего пространства и легок в понимании. Длчя построения линейных графиков обычно используются цены закрытия.

См. “Working With Price Plots”, “Candlevolume”, “Equivolume”, “High/Low/Close Bar”, “Kagi”, “Point and Figure”, “Renko” и “Three Line Break”.