Задача 8

За наведеними даними проаналізувати якість кредитного портфеля банку з погляду захищеності від втрат.

Показник	Попередній період	Звітний період	Відхи­лення
1. Загальна сума забезпечення кредитів, тис. грн.
2. Загальна сума виданих позик, тис. грн.
3. Збиткові кредити, тис. грн.
4. Резерв на покриття збитків за позиками
5. Забезпечення збиткових позик
6. Власний капітал банку

Для аналізу якості кредитного портфеля банку необхідно розрахувати наступні показники: коефіцієнт забезпеченості позик, коефіцієнт забезпеченості збиткових позик, коефіцієнт захищеності позик, коефіцієнт покриття збитків за позиками та коефіцієнт покриття позик власним капіта­лом.

За результатами розрахунків зробити відповідні висновки та пропозиції.

Задача 9

За наведеними в таблиці даними проаналізувати дотри­мання банком ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (ЛІ3-1, ЛІ3-2). Зробити відповідні висновки та пропозиції.

Показники	Сума, тис. грн.
	1 квартал	2 квартал
1 . Регулятивний капітал банку	Х1	Х2
2. Балансові та позабалансові активи банку в інозем­них валютах, усього (у гривневому еквіваленті)
2.1. У тому числі в доларах США	Х3	Х4
2.2. євро	Х5	Х6
2.3. російських рублях	Х7	Х8
3. Балансові та позабалансові зобов'язання банку в іно­земних валютах, усього (у гривневому еквіваленті)
3.1. У тому числі у доларах США	Х9	Х10
3.2. євро	Х11	Х12
3.3. російських рублях	Х13	Х14
4. Довга (+) або коротка (-) відкрита валютна позиція у всіх валютах (абсолютне значення)
4 1. У тому числі доларах США
4.2. євро
4.3. російських рублях
5. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)
6. Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції (Л 13-2)

Задача 10

Вам, як кредитному менеджеру банку «Фінанси і кредит», поставлено два завдання.

Перше, визначити ймовірність того, ще позичальник погасить узяту пози­ку після її пролонгації і в терміни пролонгації у повному обся­зі (Р(А₁)) та ймовірність того, що позика буде винесена на простро­чення відразу після завершення терміну дії кредитного дого­вору (Р(А₃) у результаті аналізу кредитоспроможності позичальника, який звернувся з клопотанням про надання йому позики.

Було встановлено ймовір­ність того, що кредит буде переведений до розряду проблем­них Р(А₁₁) = Х₁; ймовірність пролонгації кредиту Р(А₁₁ / А₁₂) = Х₂; ймовірність погашення кредиту в терміни пролонгації в повному обсязі за умови пролонгації кредиту Р(А₁₃ /А₁₂• А₁₁) = Х₃.

Друге завдання передбачає, що Вам необхідно розрахувати суму резерву для відшкодування можливих збитків за кредит­ними операціями банку, враховуючи, що резерв за даним кре­дитним портфелем раніше не формувався.

Група ризику	Заборго­ваність, тис. грн	Вид забезпечення кредиту
		Майнові права на грошові депозити	Державні цінні папери	Недержавні цінні папери
Стандартні	Х4	Х5	Х6	Х7
Під контролем	Х8			Х9
Субстандартні	Х10		Х11
Сумнівні	Х12	Х13		Х14
Безнадійні	Х15	Х16	Х17

Зробіть відповідні висновки по кожному з завдань.