Відсоткові ставки за кредитами та депозитами

Показник	Строк, дні	Ставки розміщення, %	Ставки залучення, %
Поточні ставки на ринку
Прогноз ставки: через 30 днів
Прогноз ставки: через 60 днів

Задача 6

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейтинг» згідно з кредитним договором №5 отримало в банку кредит у сумі Х₁ грн на термін з ______ по _______ поточного року під Х₂ річних. Борг у сумі Х₃ грн було повернено у встановлений договором термін, а залишок заборгованості че­рез відсутність достатніх грошових коштів підприємство зби­рається погасити _________.

Визначити суму, яку підприємство повинне сплатити ________, якщо кредит був пролонгований на цей термін. За пролонгованими кредитами стягується процентна ставка, вка­зана у договорі, підвищена на Х₄ процентних пункти.

Кредитний договір може передбачати такі штрафні санкції:

• у разі порушення позичальником умов цільового вико­ристання кредиту кредитору сплачується штраф у розмірі (до 25%) процентів від суми кредиту, використаного не за цільо­вим призначенням;

• у разі прострочення позичальником строків платежів у рахунок погашення кредиту та нарахованих процентів згідно з графіком, позичальник сплачує пеню (наприклад, у розмірі 1 (один) процент), в національній валюті України, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, але не бі­льше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період невиконання зобов’язань за кредитним договором, а також у інших випадках.

Дати відповідь на запитання:

1. Яким є механізм погашення кредиту?

2. Які штрафні санкції передбачає договір за прострочення погашення кредиту?

3. Яка черговість погашення заборгованості за кредитом? Нарахувати штрафні відсотки за простроченим кредитом

Задача 7

Структура кредитного портфеля банку за ступенем ризику у звітному періоді характеризується наступними даними:

Класифікація кредитів у портфелі банку	Сума, тис. грн.
	минулий рік	звітний рік
Стандартні
Під контролем
Субстандартні
Сумнівні
Безнадійні
Усього кредитний портфель банку
Капітал банку
Сумарні активи банку

На підставі вищенаведених даних: проаналізуйте кредитний портфель банку та його якіс­ну структуру; розробіть заходи для покращення його структури; викладіть власне міркування щодо розрахунку зага­льної кредитної активності.

Крім цього, використовуючи аналіз дюрації та нижченаведені дані, розрахуйте ризик зміни вартості капіталу банку, викликаний зміною ринкових процентних ставок, якщо:

1. Активи комерційного банку - Х₁₇ тис. грн.

2. Зобов'язання комерційного банку - Х₁₈ тис. грн.

3. Середньозважені строки погашення активів - Х₁₉ року.

4. Середньозважені строки погашення зобов'язань – Х₂₀ року.

5. Ставка дисконтування була Х₂₁, а за ____ роки зросла на Х₂₂ пункти.

Визначте, якою має бути дюрація зобов'язань банку для повного уникнення процентного ризику, тобто створення імунізації банківського балансу.