- •В.А. Воловоденко, н.Л. Борщёва, о.В. Марухина эконометрика
- •Оглавление
- •Введение
- •1.Основы современной эконометрики
- •1.1.Определение эконометрики
- •1.2.Структура эконометрики
- •1.3.Нечисловые экономические величины
- •1.4.Эконометрические модели
- •1.5.Применения эконометрических методов
- •Контрольные вопросы
- •2.Парная регрессия
- •2.1.Спецификация модели
- •2.2.Оценка параметров линейной регрессии
- •2.3.Предпосылки мнк (условия ГауссаМаркова)
- •2.4.Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
- •2.5.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •Контрольные вопросы
- •3.Линейная модель множественной регрессии
- •3.1.Метод наименьших квадратов
- •3.2.Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии
- •3.3.Частные уравнения регрессии
- •3.4.Показатели качества регрессии
- •3.5.Спецификация модели
- •3.6.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
- •3.7.Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками
- •3.8.Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
- •3.9.Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
- •Контрольные вопросы
- •4.Системы эконометрических уравнений
- •4.1.Структурная и приведенная формы модели
- •4.2.Проблема идентификации
- •4.3.Оценивание параметров структурной модели. Косвенный мнк, двухшаговый мнк, трехшаговый мнк
- •4.4.Применение систем эконометрических уравнений
- •Контрольные вопросы
- •5.Временные ряды в эконометрических исследованиях
- •5.1.Характеристика временных рядов
- •5.2.Динамические эконометрические модели
- •Контрольные вопросы
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Учебное издание
- •Эконометрика
Контрольные вопросы
Какие переменные называются лаговыми переменными?
Аддитивная модель временного ряда имеет вид…
Мультипликативная модель временного ряда имеет вид …
В каком случае строится аддитивная модель временного ряда?
В каком случае строится мультипликативная модель временного ряда ?
На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: I квартал 7, II квартал 9 и III квартал – 11. Чему равно значение сезонной компоненты за IV квартал?
На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: I квартал 0,8, II квартал 1,2 и III квартал 1,3. Чему равно значение сезонной компоненты за IV квартал?
Заключение
эконометрика входит в число основных дисциплин экономического образования.
Прикладное значение этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Важно, что эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не понимающий значение этих методов, обречен на принятие ошибочных решений. Без эконометрических методов нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом успех в банковском деле, финансах, бизнесе.
Существует мнение, что проблема оценки параметров экономической модели при современном развитии вычислительной техники решается легко – достаточно научиться пользоваться каким-нибудь пакетом статистических программ. Это мнение справедливо лишь в небольшой степени. Пакеты статистических программ решают лишь вычислительные проблемы, они не освобождают пользователя от необходимости знания эконометрики.
В учебном пособии представлены материалы по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды.
Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может быть полезно студентам заочной и дистанционной форм обучения для самостоятельного изучения дисциплины.
В заключении хотелось бы отметить, сегодня деятельность в любой области экономики: управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите, требует от специалиста применения современных методов работы, глубоких знаний экономики, понимания научного языка. Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Без глубоких знаний эконометрики научиться их использовать невозможно.
Библиографический список
Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
Бородич С.А. Эконометрика: учебное пособие. – М.: Новое издание, 2001. – 408 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2002. – 479 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.
Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 352 с.
Комаров Д.М., Орлов А.И. Роль методологических исследований в разработке методоориентированных экспертных систем (на примере оптимизационных и статистических методов). - В сб.: Вопросы применения экспертных систем. Минск: Центросистем, 1988. С.151160.
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика: пер. с англ. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика. Начальный курс: учебное пособие. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001. – 144 с.
Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 576 с.
Орлов А.И. О перестройке статистической науки и её применений. - Журнал «Вестник статистики», 1990. № 1. С.6571.
Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Балашов В.В. Как оценивать уровень жизни? (На примере московского региона). – Журнал «Обозреватель-Observer», 1999. No.5 (112). С. 8083.
Практикум по эконометрике: учебное пособие / И.И. Елисеева и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.
Практикум по эконометрике: учебное пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: В 2-х т. – Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. Т.1.– 656 с.
Сборник задач по эконометрике: учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика.– М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.
Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Эконометрика.– Казань: ТИСБИ, 2002. – 56 с.
Эконометрика: Курс лекций. – Казань: Изд-во «Таглимат», 2004. – 136 с.
The teaching of statistics / Studies in mathematical education, vol.7. Paris, UNESCO, 1991. 258 p.
www.antorlov.euro.ru – методические разработки эконометриста и статистика, к.т.н. А.И. Орлова.