Введение

Эконометрика исследует конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей.

Как учебная дисциплина эконометрика изучается после прохождения курсов теории вероятностей и математической статистики и общей теории статистики (иногда  экономической статистики).

Целью изучения учебной дисциплины «Эконометрика» является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера и менеджера-экономиста, инженера.

Основные задачи курса  изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов прикладной статистики.

Теоретическую базу эконометрики составляют математические дисциплины  общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика (общая теория статистики, экономическая статистика).

Настоящее учебное пособие соответствует Государственным образовательным стандартам по экономическим дисциплинам. Учебное пособие адресовано в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Студенты-экономисты смогут изучить основы эконометрики и познакомиться с основными вопросами ее практического использования.

Учебный материал в пособии условно разбит на пять частей.

В первой части основное внимание уделено современной структуре эконометрики. Знакомство с ней необходимо для обоснованных суждений о возможностях применения эконометрических методов и моделей в экономических и технико-экономических исследованиях.

Во второй части рассмотрены модели парной регрессии (линейная и нелинейные модели).

В третьей части достаточно подробно разбирается модель множественной линейной регрессии, обсуждаются проблемы гомоскедастичности и автокоррелированности остатков.

Четвертая часть посвящена системам одновременных эконометрических уравнений.

В пятой части рассматриваются модели временных рядов.

1.Основы современной эконометрики

1.1.Определение эконометрики

Сначала необходимо выяснить, что обычно понимают под эконометрикой. Затем обсудим современное состояние эконометрики как научно-практической дисциплины.

Эконометрика – это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей.

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Эконометрика как научная дисциплина зародилась и получила развитие на основе слияния экономической теории, математической экономики и экономической и математической статистики.

По словам Р. Фриша: «… каждая из трех отправных точек – статистика, экономическая теория и математика  необходимое, но недостаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику».

Таким образом, эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Предметом эконометрики являются экономические явления. Но, в отличие от экономической теории, эконометрика делает упор на количественные, а не на качественные аспекты этих явлений.

В эконометрике широко используется аппарат математической статистики, особенно при установлении связей между экономическими показателями. В то же время в экономике невозможно проведение управляемого эксперимента, и эконометристы используют свои собственные приемы анализа, которые в математической статистике не встречаются.

Эконометрическое моделирование реальных социально-экономических процессов и систем обычно преследует два типа конечных прикладных целей (или одну из них):

1. прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

2. имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).

При постановке задач эконометрического моделирования следует определить их иерархический уровень и профиль. Анализируемые задачи могут относиться к макро- (страна, межстрановой анализ), мезо- (регионы внутри страны) и микро- (предприятия, фирмы, семьи) уровням и быть направленными на решение вопросов различного профиля инвестиционной, финансовой или социальной политики, ценообразования, распределительных отношений и т. п.

Основные задачи эконометрики:

1. Построение эконометрических моделей, т. е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа (спецификация модели).

2. Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальным данным (параметризация).

3. Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом (верификация).

4. Использование построенных моделей для объяснения поведения экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного проведения экономической политики.

Этапы эконометрического моделирования:

1. Постановочный этап: определение конечных целей моделирования, набора факторов и показателей.

2. Априорный этап: предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления.

3. Параметризация: собственно моделирование, т. е. выбор общего вида модели, состава и формы входящих в нее связей.

4. Информационный этап: сбор статистической информации.

5. Идентификация модели: статистический анализ модели и оценивание неизвестных параметров модели.

6. Верификация модели: сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Эконометрические методы  это прежде всего методы статистического анализа конкретных экономических данных, естественно, с помощью компьютеров. В нашей стране они пока сравнительно мало известны, хотя именно у нас наиболее мощная научная школа в области основы эконометрики – теории вероятностей. В настоящей главе дается общее представление о структуре и возможностях эконометрики, включая ее последние достижения.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих трудностей, искажающих результаты применения классических статистических методов (сущность новых терминов будет раскрыта в дальнейшем):

• асимметричности связей;

• мультиколлинеарности связей;

• эффекта гетероскедастичности;

• автокорреляции;

• ложной корреляции;

• наличия лагов.

Статистические (эконометрические) методы используются в зарубежных и отечественных экономических и технико-экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту). Применение прикладной статистики и других статистических методов дает заметный экономический эффект. Например, в США  не менее 20 миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. В 1988 г. затраты на статистический анализ данных в нашей стране оценивались в 2 миллиарда рублей ежегодно¹. Следовательно, объем отечественного «рынка статистических и эконометрических услуг» был на порядок меньше, чем в США, что совпадает с оценками и по другим показателям, например, по числу специалистов.

Эконометрика (как учебный предмет) призвана вооружить экономиста, менеджера, инженера современным эконометрическим инструментарием, разработанным за последние 5070 лет. Не владея эконометрикой, отечественный специалист  менеджер и инженер  оказывается неконкурентоспособным по сравнению с зарубежным. Во многих странах мира: Японии и США, Франции и Швейцарии, Перу и Ботсване и др.  статистическим методам обучают в средней школе, ЮНЕСКО постоянно проводят конференции по вопросам такого обучения². В СССР, а теперь  по плохой традиции  и в России игнорируют этот предмет в средней школе и лишь слегка затрагивают его в высшей. Результат на рынке труда очевиден  снижение конкурентоспособности специалистов.

Обсудим сложившуюся ситуацию, уделив основное внимание статистическим методам в экономических и технико-экономических исследованиях, т. е. эконометрике.

Эконометрика = экономика + метрика

Действительно, термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо-»  от «экономика» и «-метрика»  от «измерение».

Эконометрика (в другом русско- и англоязычном варианте названия этой дисциплины  эконометрия) входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных областях науки и практики. К этому семейству относятся, в частности, биометрика (или биометрия), технометрика, наукометрия, психометрика, хемометрика (наука об измерениях и применении статистических методов в химии).

Особняком стоит социометрия  этот термин закрепился за статистическими методами анализа взаимоотношений в малых группах, т. е. за небольшой частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии.

Эконометрика посвящена развитию и применению статистических методов в конкретной области науки и практики  в экономике, прежде всего, в теории и практике менеджмента.

В мировой науке эконометрика занимает достойное место. Нобелевские премии по экономике получили эконометрики Ян Тильберген, Рагнар Фриш, Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо. В 2000 г. к ним добавились  Джеймс Хекман и Дэниель Мак-Фадден. Выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике, в том числе:

• Journal of Econometrics (Швеция),

• Econometric Reviews (США),

• Econometrica (США),

• Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser.D. Quantitative Economics (Индия),

• Publications Econometriques (Франция).

Рассмотрим современную структуру эконометрики. Знакомство с ней необходимо для обоснованных суждений о возможностях применения эконометрических методов и моделей в экономических и технико-экономических исследованиях.