Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.А. Воловоденко, н.Л. Борщёва, о.В. Марухина эконометрика
Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета
Издательство
Томского политехнического университета
2008
УДК 51(075.8)
Б
БК
22.1
В 68
Воловоденко В.А.
В 68 Эконометрика: учебное пособие / В.А. Воловоденко, Н.Л. Борщева, О.В. Марухина. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 140 с.
В пособии рассматриваются вопросы по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. Предназначено для студентов направления 521600 «Экономика» и специальностей 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060700 «Национальная экономика».
УДК 51(075.8)
Б БК 22.1
Рецензенты
Доктор технических наук, профессор ТУСУРа
Ю.П. Ехлаков
Кандидат технических наук, доцент кафедры КСУП ТУСУРа
Н.Ю. Хабибулина
© Воловоденко В.А., Борщёва Н.Л.,
Марухина О.В., 2008
© Томский политехнический университет, 2008
©
Оформление. Издательство Томского
политехнического университета, 2008
Оглавление
ОГЛАВЛЕНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМЕТРИКИ 6
1.1. Определение эконометрики 6
1.2. Структура эконометрики 10
1.3. Нечисловые экономические величины 14
1.4. Эконометрические модели 18
1.5. Применения эконометрических методов 20
Контрольные вопросы 23
2. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ 24
2.1. Спецификация модели 24
2.2. Оценка параметров линейной регрессии 26
2.3. Предпосылки МНК (условия ГауссаМаркова) 29
2.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции 31
2.5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 35
Контрольные вопросы 43
3. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 44
3.1. Метод наименьших квадратов 44
3.2. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии 47
3.3. Частные уравнения регрессии 53
3.4. Показатели качества регрессии 55
3.5. Спецификация модели 62
3.6. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками 73
3.7. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками 78
3.8. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) 84
3.9. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) 89
Контрольные вопросы 96
4. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 97
4.1. Структурная и приведенная формы модели 98
4.2. Проблема идентификации 99
4.3. Оценивание параметров структурной модели. Косвенный МНК, двухшаговый МНК, трехшаговый МНК 103
4.4. Применение систем эконометрических уравнений 105
Контрольные вопросы 108
5. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 109
5.1. Характеристика временных рядов 109
5.2. Динамические эконометрические модели 125
Контрольные вопросы 133
Заключение 134
Библиографический список 135