Тема 1. Предмет, задачи курса «управление рисками».

РИСКОЛОГИЯ представляет собой научную дисциплину, которая изучает влияние на различные сферы деятельности человека случайных событий, наносящих физический и материальный ущерб. Или она – наука о законах и закономерностях действия целеполагающих и целеосуществляющих систем по определению возможных опасностей, которые могут встретиться в будущем.

Применительно к рискологическим проблемам системного уровня используется терминология: РИСК–МЕНЕДЖМЕНТ, т.е. управление рисками на уровне социоэкономикоэкологической системы; РИСКО – РЕГУЛИРОВАНИЕ, т.е. управление рисками на уровне надсистем (макросистем).

УПРАВЛЕНИЕ–РИСКАМИ – это комплекс мероприятий направленных на: прогнозирование рисковых ситуаций в условиях неопределенности; обоснование отказа от риска; обоснование риска при определенных условиях; уменьшение риска путем определенных методов и приемов; нейтрализацию риска до минимума; ликвидацию причин и последствий проявившихся рисков; адаптацию « обновленных» после кризиса организации к изменившимся условиям; сохранение самой организации от банкротства.

ПРИЧИНАМИ возникновения неопределенности как источника экономического риска являются следующие: спонтанность природных процессов и явлений; стихийные бедствия;

вероятностный и многовариантный характер отношений (прежде всего материальных) между людьми; наличие противоборствующих тенденций; столкновение противоречивых интересов; вероятностный характер научно-технического прогресса; неполнота, недостаточность информации; ограниченность ресурсов, в том числе умственных возможностей человека; несбалансированность основных компонентов хозяйственного механизма: планирования, снабжения, финансовых отношений; случайность.

Видами ТЕХНОЛОГИИ в рискологии являются: рискообразующая технология или технология деятельности; технология анализа и оценки конкретных рисков или технология проявившихся рисков; технология, позволившая свершится определенным рисковым событиям или рискореализующая технология.

ПРИЧИНАМИ появления риск–менеджмента как научной дисциплины являются: природные, техногенные и другие виды катастроф; развитие страхового дела; развитие биржевого дела ; усложнение задач и структуры рыночной экономики и т.п. причины.

РИСК по словарю С.И.Ожегова – это: действие, деятельность как условие появления риска; действие « в надежде», т.е. тот, кто занимается деятельностью, которая связана с риском, понимает ситуацию, предвидит возможные последствия и поэтому прогнозирует ситуацию; действие «наудачу», т.е. это деятельность с определенными целями или целеполагающая, целеосуществляющая деятельность; деятельность в надежде «на счастливый исход», т.е. речь идет не о любой деятельности, а о такой, которая удовлетворяет какие–либо потребности, именно исходя из них ставятся цели, и производится прогнозирование.

Философия рискологии постулирует следующие АКСИОМЫ: всеохватности риска; приемлемости риска; субъективности в оценке риска; объективности причин существования риска; неповторимости риска. Рассмотрим их более конкретно.

ВСЕОХВАТНОСТЬ риска – это точка зрения о том, что любой вид деятельности, осуществляемый системой, несет в себе те или иные риски, которые при определенных условиях проявляются и могут иметь негативные последствия для всей системы в целом, либо ее структурных составляющих.

ПРИЕМЛЕМОСТЬ риска – это точка зрения о том, что каждая интеллектуальная система, осуществляющая набор видов деятельности, оценивает величину риска исходя из своих внутренних критериев, установок, устанавливая для себя пороги приемлемости риска для каждой конкретной ситуации и формируя свое поведение исходя из принятых оценок.

СУБЪЕКТИВНОСТЬ в оценке риска зависит от множества особенностей, черт личности человека.

В связи с этим , в рискологии все субъекты ( в рискологии под ними понимаются либо единичная интеллектуальная система, либо коллектив, либо личность) могут быть разделены на следующие категории: РЕАЛИСТЫ; МАРГИНАЛИСТЫ. К РЕАЛИСТАМ относятся субъекты рискологии правильно представляющие диапазон изменения показателя риска и положение его нижней и верхней границ. В свою очередь субъекты рискологии, неправильно представляющие диапазон изменения показателя риска и положение его нижней и верхней границ относятся к: МАРГИНАЛИСТАМ сужающим, т.е. таким, которые уменьшают диапазон изменения показателя риска; МАРГИНАЛИСТАМ расширяющим, т.е. таким, которые увеличивают диапазон изменения показателя риска.

В зависимости от отношения субъекта рискологии к «неблагоприятностям жизни» их (субъектов) можно разделить на категории: нормальные; пассионарные. Так, к НОРМАЛЬНЫМ относятся субъекты рискологии у которых объективная составляющая «неблагоприятностей жизни» увеличивает субъективную составляющую. К ПАССИОНАРНЫМ относят субъекты рискологии у которых, наоборот, объективная сторона «неблагоприятностей жизни» уменьшает субъективную составляющую. Для таких субъектов азарт, риск, – нормальное состояние. И, наконец, если объективная сторона не влияет на субъективную, то речь идет о НЕЙТРАЛЬНОЙ категории субъектов рискологии.

НЕПОВТОРЯЕМОСТЬ риска – это точка зрения о том, что любое поле рисков изменяется во времени, не повторяясь даже для близких ситуаций и сходных систем независимо от степени их идентичности.

В зависимости от уровня рассмотрения рискологических проблем, они могут быть объединены в: цели социоэкономикоэкологической системы (системный уровень проблем риска), решаемый в ходе антикризисного управления; цели надсистемы (макросистемы) в отношении управления риском в конкретной организации (надсистемный уровень рискологических проблем, решаемый в ходе антикризисного регулирования).

Основными макросистемными ЦЕЛЯМИ глобальной концепции управления рисками с целью его снижения являются: интеграция национальной экономики в мировую; создание условий перехода от старых технологических укладов к новым в долгосрочном плане; осуществление структурной перестройки экономики; повышение конкурентноспособности экономики; организация демографических потоков, позволяющих осуществлять переливы человеческих ресурсов по стране; обновление знаний, навыков, умений и видов деятельности.

Описание рискологических ситуаций зависит от следующих ЭТАПОВ жизненного цикла производственной системы, которым соответствует определенный ТИП фирм: СТАНОВЛЕНИЯ, с фирмами – ЭКСПЛЕРАНТАМИ; РОСТА, с фирмами ПАТИЕНТАМИ; НАСЫЩЕНИЯ, с фирмами ВИОЛЕНТАМИ на национальном уровне; ЗРЕЛОСТИ, с фирмами интернациональными ВИОЛЕНТАМИ; СТАГНАЦИИ, с фирмами деструктуризующими ВИОЛЕНТАМИ; ПАДЕНИЯ, с фирмами КОММУТАНТАМИ; ВЫБЫТИЯ, с фирмами ЛЕТАЛЕНТАМИ. Рассмотрим их более конкретно.

ЭКСПЛЕРЕНТ – это фирма, поставляющая на рынок первые экспериментальные образцы и зондирующая рынок на предмет спроса на новый товар.

ПАТИЕНТ – это фирма, связанная своим существованием с ростом системы, перестройкой структуры, увеличением эффективности деятельности с конкурентами.

ВИОЛЕНТ (национальный и интернациональный) – это фирма, которая своим существованием обязана зрелости системы, достигла в своем развитии апогея, имеет совершенную структуру, победила всех своих конкурентов, имеет высокую технологию производства и управления, осуществляет массовый выпуск продукции.

КОММУТАНТ – это фирма, связанная с периодом: старения, упадка, упрощения, уступок конкурентам, низкой технологической базой, выпуска устаревшей продукции.

ЛЕТАЛЕНТ – это фирма, распадающаяся в связи с невозможностью ее функционирования, или фирма на которой происходит диверсификация с полным изменением профиля деятельности или частичной заменой ранее функционирующих технологических процессов, а также сменой кадрового состава.

Каждому из приведенных типов фирм свойственно свое отношение к риску и факторам его снижения или роста, лозунгам организации.

В фирме ЭКСПЛЕРЕНТ основными факторами снижения риска считают: фанатизм лидера, возглавляющего коллектив; сплоченность коллектива вокруг его лидера; минимальный управленческий аппарат; простые организационные связи; высокая мобильность кадров к освоению новых видов деятельности и перехода фирмы к радикальным новациям; высочайшая взаимозаменяемость друг с другом; четкая специализация направленности; творческая атмосфера в коллективе; интеллектуальный продукт имеет большую величину и значимость (применительно к научной деятельности); сверхвысокая отдача на вложенный капитал.

В фирме ПАТИЕНТ факторами роста риска считают: появление значительных разногласий в коллективе; организацию в коллективе другой инициативной группы; ограниченность ресурсов

и, прежде всего трудовых, способных перестраиваться в ходе жизнедеятельности фирмы; неумение формировать потребности рынка, исходя из своих возможностей; имеющиеся перегрузки в работе; неподготовленность производства и условий труда; зарплата в единицу времени несколько ниже, чем в фирмах виолентах; проблемы превращения интеллектуального продукта в интеллектуальную собственность; недостаточная техническая оснащенность; недостаточные производственные мощности; недостаточные инвестиции в результате их низкой доходности;

Фирма - интернациональный ВИОЛЕНТ считает факторами снижения риска следующие: наличие сплоченного работоспособного коллектива; умение работать с клиентом независимо от его национальности; богатый опыт работы на национальном рынке; финансовая устойчивость; сформированная стабильная номенклатура продукции; высокая техническая оснащенность; единство научных и производственных процессов; большие производственные мощности; возможности сверхприбылей; конкурентоспособность продукции; уверенность инвестора в государственной поддержке бизнеса. Эта же фирма считает факторами роста риска следующие: появление значительных разногласий в коллективе; незнание специфики зарубежного опыта; организация в коллективе оппозиции; высокие удельные затраты; организационная инертность структуры; зависимость от рыночной конъюнктуры; очень сложные коммуникационные связи; большая численность управленческого аппарата и персонала; слабая приспособленность и реакция на принципиально новую продукцию.

Фирма ПАТИЕНТ считает факторами снижения риска следующие: наличие группы лидеров – энтузиастов, работающих в одном направлении и разделяющих все трудности; сплоченность коллектива вокруг группы энтузиастов; мобильность и гибкость перехода к новациям, особенно в начале существования фирмы данного типа; неусложненные организационные связи, особенно в начале существования фирмы; небольшой управленческий аппарат; значительная взаимозаменяемость специалистов; изменение научной направленности в ходе жизнедеятельности фирмы; творческая атмосфера в коллективе; интеллектуальный продукт значителен; умение формировать потребности рынка, исходя из своих потребностей; низкая доходность инвестиций.

Фирма ЭКСПЛЕРЕНТ считает факторами роста риска: чрезмерный фанатизм лидера и неумение идти на компромисс; попадание в коллектив другого лидера или интригана; ограниченность ресурсов; большая зависимость от рыночной конъюнктуры, заключающаяся, в частности, в степени подготовленности рынка к новым продуктам (услугам); слабые кредитные возможности; перегрузки персонала в процессе работы; условия труда и социальное обеспечение значительно хуже, чем на более крупных предприятиях; зарплата в единицу времени значительно ниже, чем на более крупных предприятиях; сложности превращения интеллектуального продукта в интеллектуальную собственность.

Фирма национальный ВИОЛЕНТ считает факторами снижения риска следующие : наличие коллектива, работающего над имиджем фирмы; качество кадрового состава; финансовая устойчивость ; низкие удельные затраты ( в том числе накладные расходы ); высокая техническая оснащенность; сформированная и стабильная номенклатурная продукция; единство научных и производственных процессов; большие производственные мощности; возможность значительных прибылей; конкурентоспособность продукции; высокая социальная обеспеченность кадров; рост балансовой стоимости ценных бумаг; высокая ликвидность ценных бумаг.

Фирма КОММУТАНТ считает факторами роста риска следующие: сужение рынка; большие недогруженные мощности; стабильная номенклатура продукции; организация в коллективе оппозиций; высокие удельные затраты; зависимость от рыночной конъюнктуры; усложнение маркетинговых исследований; большая численность управленческого аппарата, доставшегося в наследство от виолента; невозможность вносить значительные усовершенствования в продукцию; малодинамичные научные структуры; падение курса акций из–за понижающейся доходности.

Свидетельством степени рискованности фирмы являются принципы и ЛОЗУНГИ ОРГАНИЗАЦИИ. Так, лозунгами организации фирмы национального ВИОЛЕНТА являются: цель все – движение к ней – ничто; хорошо живет тот, кто умеет хорошо жить; путешествие в тысячу миль завершается единственным великим шагом ; желание клиента – закон для фирмы; мы были, есть и будем.

Лозунгами организации фирмы ПАТИЕНТА являются: выживает только сильнейший; хорошо то, что плохо конкуренту; человек человеку волк; работай локтями; нам палец в рот не клади.

Фирма интернациональный ВИОЛЕНТ имеет следующие лозунги организации: что хорошо фирме, то хорошо стране; сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня; наше процветание – Ваш комфорт; чем больше имеешь – тем больше хочется; от добра – добра не ищут.

Лозунгами организации фирмы КОММУТАНТА являются: есть еще порох в пороховницах; если бы молодость знала, если бы старость могла; свежо предание – да верится с трудом; у нас все получится; мы сильны традициями. Эта же фирма считает факторами снижения риска следующие: наличие лидера, хорошо понимающего специфику национального рынка; умение удержать своего покупателя; конкурентоспособность продукции; нетребовательность кадров к их социальной обеспеченности; высокая техническая оснащенность.

Особую роль в решении рисковых задач играют следующие качества и свойства личности риск–менеджера и персонала организации: ИНТУИЦИЯ, т.е. способность непосредственно как бы внезапно, без видимого логического продумывания находить правильное решение проблемы; ИНСАЙТ, т.е. осознание решения некоторой проблемы, которое субъективно переживают как неожиданное озарение, постижение; ЭВРИСТИКА, т.е. совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины при решении особо сложных задач.

ПРАВИЛАМИ риск – менеджмента являются: нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; надо думать о последствиях риска; нельзя рисковать многим ради малого;

положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения; при наличии сомнений принимаются отрицательные решения; нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.

Основными ПРИЕМАМИ управления риском являются: избежание риска; снижение степени риска; передача риска; принятие риска.

Основными ПРАВИЛАМИ выбора того или иного приема управления риском являются: максимум выигрыша; оптимальное сочетание выигрыша и величины риска; оптимальная вероятность результата.

Оценка риска и выбор приемов управления риском зависит от следующих ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ особенностей человека: АГРЕССИВНОСТЬ; принадлежность к тому или иному ПОЛУ; ЭКСТРАВЕРСИЯ, т.е. свойства личности, проявляющегося в ее направленности на окружающих людей, события, общительности, быстром отклике на внешние проявления; консервативность, не склонность к инновациям, недоверие к людям вообще и к своим работникам, коллективу; ИНТРОВЕРСИЯ, т.е. направленности личности на внутренний мир собственный ощущений, переживаний, чувств и мыслей.

Различают следующие ТИПЫ функции риск–менеджмента: функции объекта управления; функции субъекта управления.

К функциям ОБЪЕКТА управления риском относятся: разрешение риска; рисковое вложение капитала; работа по снижению величины риска; страхование риска; организация экономических связей между субъектами хозяйственного процесса.

СУБЪЕКТОМ управления риском являются : специальные группы людей. решающих проблемы риска ( риск–менеджер, риск–инженер, риск–техник, специалист по страхованию, актуарий, андеррайтер и другие ответственные лица ); отделы по управлению риском; отделы по рисковым капиталовложениям.

Функциями СУБЪЕКТА управления являются: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, т.е. разработка на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его частей; ОРГАНИЗАЦИЯ, объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил, процедур; РЕГУЛИРОВАНИЕ, т.е. недопущение отклонения от заданных норм; СТИМУЛИРОВАНИЕ, т.е. побуждение специалистов по риску к заинтересованности в результатах своего труда; КОНТРОЛЬ, т.е. проверка организации работы по снижению степени риска. КООРДИНАЦИЯ, т.е. обеспечение единства отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника. Различают стратегию и тактику управления риском.

Под СТРАТЕГИЕЙ управления риском понимают: направление и способ использования средств для достижения поставленной цели; искусство планирования , руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах. Это совокупность процедур, правил, алгоритмов и т.д. по управлению риском в неопределенной ситуации, основанных на прогнозировании риска и приемов его снижения. Под ТАКТИКОЙ управления риском понимается: конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях; выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

Наиболее распространенным определением риска является следующее: РИСК – это событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском. Рассмотрим части определения более конкретно.

СЛУЧАЙНОСТЬ – это непредсказуемость наступления события, означающая невозможность точно определить время, а иногда место его возникновения.

В риск–менеджменте под ОБЪЕКТОМ понимается: материальный объект; какой либо человек; какое либо имущество; имущественный интерес; некое нематериальное свойство объекта (прибыль, доход, издержки).

Основными СВОЙСТВАМИ РИСКА являются: вероятность; ущерб; объективность; субъективность; дискретность; непрерывность. Рассмотрим их более конкретно.

ВЕРОЯТНОСТЬ – математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного количества статистических данных (наблюдений).

УЩЕРБ – это: ухудшение свойств объекта; потеря свойств объекта; ухудшение здоровья человека; смерть человека; убытки ( материальные, моральные ).

Риск, как совокупность событий обладает набором (дискретным или непрерывным) его реализации, каждая из которых обладает своей вероятностью и размером ущерба,

Так, каждое неблагоприятное событие порождается некоторым набором причин, т.е. ИНЦИДЕНТОВ. Цепочка последовательных шагов, ведущих к конечному событию, называемому главным – это СЦЕНАРИЙ.

В целом, РИСКОВЫМ СИТУАЦИЯМ присущи такие ЧЕРТЫ: редкость; уникальность; дискретность; непрерывность; повторяемость. Она может иметь разные последствия, т.е. не только убытки, но и доходы, выгоды. Поэтому различают следующие ФУНКЦИИ РИСКА: стимулирующую и защитную.

СТИМУЛИРУЮЩАЯ функция риска имеет следующие аспекты: конструктивный, и деструктивный. Если риск проявляется в том, что выполняет роль катализатора, например, при решении инновационных, инвестиционных задач – это стимулирующий аспект. Если риск выражается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведет к авантюризму – это деструктивный аспект.

Риск–менеджмент можно выделить в самостоятельную форму предпринимательства и в этом случае управление риском представляет собой творческую деятельность, осуществляемую финансовым менеджером.

Таким образом, риск–менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).

Схематично это представлено на рисунке 1.

Информация о хозяйственной ситуации (внешняя информация)

ВХОД

Управляющая подсистема (субъект)

Финансовый менеджер, специалист

по страхованию и др.

Командная информация

Управляемая подсистема (объект)

Экономические

Риск Рисковые вложения отношения между

капитала субъектами

экономики

ВЫХОД

Информация обратной связи о

состоянии объекта управления

Рис. 1. Структурная схема менеджмента

ЗАЩИТНАЯ функция риска имеет следующие аспекты: историко–генетический и социально – правовой. Так, если в ходе своей деятельности люди. экономические субъекты стихийно всегда ищут формы и методы и методы защиты от возможных нежелательных – то речь идет о историко – генетическом аспекте. К этому же аспекту относится деятельность людей по: созданию страховых резервных фондов; страхованию своих рисков; диверсификации источников получения прибыли; лимитированию использования ресурсов.

Если же в ходе своей деятельности люди. субъекты экономики внедряют в хозяйственное, трудовое, уголовное законодательство категорию правомерности определенного риска – то это социально – правовой аспект риска.