![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •1.Принципи моделювання соціально-економічних систем і процесів.
- •2.Сутність економіко-математичної моделі.
- •3.Необхідність використання математичного моделювання економічних процесів.
- •4.Етапи математичного моделювання.
- •5.Сутність адекватності економіко-математичних моделей.
- •6.Проблеми оцінювання адекватності моделі.
- •7.Способи перевірки адекватності екон-матем-их моделей
- •8.Поняття адаптації (а-ї) та адаптивних систем (ас)
- •10.Загальна постановка злп. Приклади екон злп
- •9.Сутність оптимізац-их моделей. Приклади екон задач матем-го програмув-я
- •11.Модель злп в розгорнутому і скороченому вигляді, в матричній і векторній формах
- •12.Властив-і розв’язків задачі лінійн-о програмув-я (злп). Геометр-а інтерпретація злп
- •13.Означення планів злп (допустимий, опорний, оптимальний).
- •14.Побудова опорного плану злп, перехід до іншого опорного плану.
- •15.Теорема про оптимальність розв’язку злп симплекс-методом.
- •16.Знаходженння розв’язку злп. Алгоритм симплексного методу.
- •17.Симплекс-метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
- •19.Екон. Зміст двоїстої задачі (дз) й двоїстих оцінок.
- •36.Метод Франка-Вульфа.Алгоритм розв’язування задачі нелінійного програмування.
- •18.Двоїста задача (дз). Правила побудови дз. Симетричні й несиметричні дз.
- •32.Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема Куна-Таккера
- •33.Квадратична функція та її властивості
- •34.Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель
- •35.Градієнтні методи(гм) розв’язання задач нелінійного програмування та їх класифікація
- •37.Матем-а постановка задачі динам-о програмув-я (дп),її екон-й зміст.Принцип оптим-сті Беллмана
- •22. Аналіз розв’язків лінійних екон-матем моделей. Оцінка рентабельності прод-ції. Доцільність введення нової продукції
- •23.Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних р есурсів
- •24.Аналіз коефіцієнтів цільової ф-ції задач лінійного програм-ня
- •25.Цілочислове прогр-ня. Обл застосув-я цілочислових задач в планув-і й управл-і вир-вом
- •20.Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація
- •29.Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- •21.Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні злп
- •26.Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •27.Метод Гоморі.
- •28.Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •31.Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі опуклого програмування на площині.
- •30.Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
25.Цілочислове прогр-ня. Обл застосув-я цілочислових задач в планув-і й управл-і вир-вом
Задачі
цілочислового прогр-ня
- особливий вид оптимізаційних задач
в якому змінні набувають тільки цілих
значень. До цілочислового програмування
належать також задачі оптимізації, в
яких змінні набувають лише двох значень-0
або 1 (бінарні змінні).
Задача
планування виробничої лінії.
Розглядається процес функціонування
виробничої лінії. Відома схема, яка
зображає послідовність робіт для
виготовлення k
видів продукції (k=1,k).
Відомі також: aj
- тривалість виконання j-ї
операції ; djk -
термін для k-го
виробу, до якого необхідно завершити
операцію j;
хj
- момент початку j-ї
операції; t
- тривалість виконання всіх операцій.
Допускається,
що в будь-який момент на верстаті
виконується тільки одна операція.
Задача
з постійними елементами витрат.
Відомо,
що витрати на виготовлення будь-якої
продукції складаються з двох частин:
постійних та змінних витрат.
Задача
про призначення.
Ця задача зводиться до транспортної і
може бути розв’язана одним з відомих
методів знаходження оптим плану
транспортної задачі. П
роте
такий вид задач належить до задач
цілочислового програмування, оскільки
їх змінні є бульовими і оптим план може
бути знайденим також методами
цілочислового програм-ня.
20.Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація
І
т-ма дво-ті:
Якщо пряма задача має оптим розв’язок,
то і двоїста задача має оптим розв’язок
і навпаки. Якщо пряма задача не має
оптим розв’язку, т
о
і двоїста задача не має оптим розв’язку.
Якщо X0
– оптим розв’язок прямої задачі, а Y0
– оптим розв’язок двоїстої задачі, то
справедлива слідуюча рівність:.Z(X0)=F(Y0).
Екон
зміст I
т-ми дво-ті:
Максим прибуток (Fmax)
підприємство отримує при вир-ві продукції
за оптим планом X0=(x1,x2,...xn),
однак ту саму суму коштів (Zmin=Fmax)
воно може отримати реалізуючи ресурси
за оптимальними цінами Y0=(y1,y2,…yn).
За умов використання інших планів
X≠X0,Y≠Y0,
виходячи з основної нерівності теорії
двоїстості, доходи від реалізації
продукції завжди менші ніж витрати на
її вир-во. Якщо пряма задача має оптим
розвязок і він знайдений за допомогою
симплекс методу, то оптим розвязок
двоїстої задачі можна знайти не
розвязуючи її використавши слідуючу
формулу: Y0=Сбаз*D-1,
де Сбаз
– це значення стовпчика Сбаз
в останній симплекс таблиці. D-1-це
матриця, яка знаходиться в останній
симплекс таблиці під одиничною матрицею
1ої
симплекс таблиці.
II
т-ма дво-ті:
Для
того, щоб плани X* та Y* відповідних
спряжених задач були оптимальними,
необхідно і достатньо, щоб виконувалися
умови доповнюючої нежорсткості:
Наслідок.
Якщо в результаті підстановки оптим
плану однієї із задач (прямої чи двоїстої)
в систему обмежень цієї задачі і-те
обмеження виконується як строга
нерівність, то відповідна і-та компонента
оптим плану спряженої задачі дорівнює
0. Якщо і-та компонента оптим плану
однієї із задач додатна, то відповідне
і-те обмеження спряженої задачі
виконується для оптим плану як рівність.
Екон
зміст II
т-ми дво-ті:
Якщо для виготовлення всієї продукції
в обсязі, що визначається оптим планом
Х*, витрати одного і-го ресурсу строго
менші, ніж його загальний обсяг bi,
то відповідна оцінка такого ресурсу
y*i
(компонента оптим плану двоїстої задачі)
буде дорівнювати 0, тобто такий ресурс
за даних умов для вир-ва не є «цінним».
Якщо ж витрати ресурсу дорівнюють його
наявному обсягові bi,
тобто його використано повністю, то
він є «цінним» для виробництва, і його
оцінка y*i
буде
строго більшою від 0. У разі, коли деяке
j-те
обмеження виконується як нерівність,
тобто всі витрати на вир-во одиниці
j-го
виду продукції перевищують її ціну сj,
вир-во такого виду продукції є недоцільним,
і в оптим плані прямої задачі обсяг
такої продукції x*j
дорівнює 0. Якщо витрати на вир-во
j-го виду продукції дорівнюють ціні
одиниці продукції сj,
то її необхідно виготовляти в обсязі,
який визначає оптим план прямої задачі
x*j>0.
III
т-ма двоїстості:
Компоненти
оптим плану двоїстої задачі є частоковими
похідними від ф-ції Z
по відповідним правим частинам
.
Використовуючи ІІІ т-му дво-ті, можна
легко визначити вплив на зміну значення
цільової ф-ції збільшення чи зменшення
обсягів окремих ресурсів: числові
значення двоїстих оцінок показують,
на яку величину змінюється цільова
ф-ція за зміни обсягу відповідного
даній оцінці ресурсу
.