Контрольные вопросы

1. Подход ожидаемой полезности по фон Нейману - Моргенштерну.

2. Управление портфелем, задача оптимального инвестирования.

3. Классификация валютныхрисков.

4. Риск открытой валютной позиции.

5. Риск изменения структуры кривой процентных ставок.

6. Управление процентным риском баланса банка.

7. Представление портфеля через факторы риска. Базовые факторы риска рынка облигаций.

8. Волатильность. Модели волатильности.

9. Мерыриска. Value-at-Risk. Shortfoll.

10. Параметрический VaR. Дельта-нормальный VaR. Расчет VaR методом исторического моделирования. Расчет VaR методом Монте-Карло.

11. Система оценки рисков RiskMetrics

12. Хеджирование. Основные инструменты хеджирования.

13. Фьючерсная цена. Стоимость хеджирования.

14. Риск захеджированной позиции. Основные принципы хеджирования.

15. Сущность и понятие кредитного риска. Что такое кредитный риск. Ожидаемая вероятность невозврата кредита.

16. Классический анализ кредитоспособности заемщика.

17. Модель Альтмана. Модель Фулмера. Модель ZETA. Основные составляющие кредитного риска.

18. Рейтингование на основе экспертных оценок. Классификация деревьями.

19. CreditMetriks. CreditRisk+. KMV Portfolio Manager.

20. Резервирование средств под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь.

21. Методы оценки вероятности дефолта.

22. Практические аспекты работы банка с проблемными активами. Типологические схемы работы банка с проблемными активами.

23. Риски потребительского кредитования

24. Кредитный скоринг.

25. Базовые факторы риска кредитно портфеля.

26. Понятие риска ликвидности и основные методы управления

27. Ликвидность рынка.

28. Gap-анализ. Анализ дюраций. Матрицы фондирования.

29. Прогноз поступления и списания клиентских платежей.

30. Анализ структуры остатков средств банка до востребования.

31. Расчет «подушки ликвидности».

32. Методика определения допустимых критериальных уровней внутренних нормативов ликвидности.

33. Ликвидность банковской системы. Кластерный анализ рынка МБК.

34. Требования Банка Росси по управлению ликвидностью.

35. Методология определения стоимости банковских продуктов

Автор программы ______________/ Буздалин Алексей Владимирович /