Тема 18. Прогнозирование и моделирование риска ликвидности

Прогноз поступления и списания клиентских платежей. Анализ структуры остатков средств банка до востребования. Расчет «подушки ликвидности». Стресс тестирование. Методика определения допустимых критериальных уровней внутренних нормативов ликвидности. Оценка заемной способности банка. Ликвидность банка и ликвидность банковской системы. Кластерный анализ рынка МБК.

Оценка стадильной части остатков средств до востребования банка. Расчет «подушки ликвидности» банка.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С.725-728.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С. 479-484.

Дополнительная литература:

• Буздалин А.В. Анализ структурных особенностей российской банковской системы методами нечетких классификаций. Теория активных систем/ Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005г., Москва, Россия). Общая редакция – В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. М.: ИПУ РАН, 2005.

• Буздалин А.В. Равновесная ликвидность банковской системы. «Банковское дело в Москве», №6 2005

Тема 19. Требования Банка Росси и рекомендации Базельского комитета

Рекомендации Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью. Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности. Нормативы ликвидности: внешние пруденциальные нормативы (по Инструкции №101И Банка России) и внутренние нормативы ликвидности. Рекомендуемая структура внутренних нормативов. Внутрибанковская политика управления ликвидностью. Методика определения допустимых критериальных уровней. Ликвидность банка как фактор ценообразования для банковских продуктов.

Прогноз платежной позиции банка. Построение сценарной таблицы ликвидности.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С.619-689.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С.888-890.

Дополнительная литература:

• Principles for the management and supervision of interest rate risk. Consultative document. Basel Committee on Banking Supervision, 2001, January.

Тема 20. Ликвидность банка как фактор ценообразования для банковских продуктов

Методология определения стоимости банковских продуктов с учетом их себестоимости, риска и особенностей управления ликвидностью кредитной организации. Фондирование и трансфертное ценообразование.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С 398 – 402.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С.504-508.

Дополнительная литература:

• Cauoette J.B., Altman E.I., Narayanan P. Managing credit risk: Te next great financial challenge. – L.: John Wiley & Sons, 1998.