управление цепями поставок

P(H3 / A)= P(H3 )P((A)/ H3 )= 0,2 0,9 =0,818.

РA 0,22

Составим дерево решений (рис.4.1). Оно содержит блоки принятия решений о заказе исследования рынка и о выборе варианта инвестирования средств. Нанесем на дерево известные из условия вероятности, а затем приступим к определению доходов, получаемых за четыре года работы с учетом годовой нормы доходности.

Если в конце года фирма желает получить какой-то доход, то с учетом нормы доходности текущее значение дохода получается путем умножения величины дохода на множитель

Следует отметить, что для варианта строительства склада поступления дохода начнутся со второго года, поэтому полученные доходы умножаются на множитель

91

Если спрос будет высоким, текущее значение дохода за 4 года с учетом нормы доходности составит 400 000 · 3,037 = 1214800 д.е. (Для варианта строительства склада текущее значение дохода равно 400 000·2,144=857 600). Если спрос будет средним, то аналогичная величина получится 759 250 д.е. (436 000 д.е. для проекта строительства), при низком спросе текущее значение текущего дохода за 4 года равно 303 700 д.е. (214 400 д.е. для строительства).

Определим исходы, соответствующие каждой «ветви» дерева решений. Для приобретения склада в собственность при высоком спросе и при заказе маркетингового исследования получим

1 214 800 − 10 000 − 900 000 = 304 800 д.е.,

при среднем и низком спросе ожидается, соответственно, 759 250 − 910 000= - 150 750 д.е.

303 700 − 910 000= -606 300 д.е.

Для строительства склада при высоком спросе и проведении исследования может быть получен результат

857 600 −10 000 − 600 000 = 247 600 д.е, при среднем спросе 536 000 − 610 000 = -74 000 д.е.,

при низком спросе 214 400 − 610 000 = -395 600 д.е.

Для определения суммы арендных платежей 100000 следует умножить на

93

Для аренды склада получим при высоком спросе и проведении исследования рынка

1 214 800 − 10 000 − 150 000−100 000·3,973=657 537 д.е., при среднем спросе 759 250 − 160 000−100 000

·3,973=201 987 д.е.

при низком спросе 303 700−160 000 −100 000 ·3,973= -253 563 д.е.

Если компания решит отказаться от распределения продукции, заказав маркетинговое исследование, то результатом такого решения будет стоимость этого исследования.

Для верхней правой части дерева решений исходы рассчитываются аналогично, но без затрат на исследование рынка.

Нанесем на дерево решений полученные значения чистого текущего дохода. Теперь можно перейти к анализу дерева решений. Находим математическое ожидание для узлов возникновения неопределенности, связанной со спросом, если по результатам маркетингового исследования прогнозируется высокий спрос:

304 800 · 0,947−150 750·0,032 −606 300·0,021 = 271 233 д.е. 247 600 · 0,947−74 000·0,032 −395 600·0,021 = 223 903 д.е. 657 537 · 0,947+201 987·0,032 −253 563·0,021 = 623 970 д.е. −10 000 д.е.

94

Математические ожидания для узлов возникновения неопределенности при получении прогноза среднего спроса равны:

304 800 · 0,082−150 750·0,885 −606 300·0,033 = - 128 346 д.е. 247 600 · 0,082−74 000·0,885 −395 600·0,033 = - 58 184 д.е. 657 537 · 0,082+201 987·0,885 −253 563·0,033 = 183 349 д.е. −10 000 д.е.

Математические ожидания для узлов возникновения неопределенности при получении прогноза низкого спроса равны:

304 800 · 0,114−150 750·0,068 −606 300·0,818 = - 471 706 д.е. 247 600 · 0,114−74 000·0,068 −395 600·0,818 = - 300 582 д.е. 657 537 · 0,114+201 987·0,068 −253 563·0,818 = - 227 081 д.е. −10 000 д.е.

Математические ожидания для узлов возникновения неопределенности в верхней правой части дерева решений равны:

314 800 · 0,5−140 750·0,3 −596 300·0,2 = - 4085 д.е. 257 600 · 0,5−64 000·0,3 −385 600·0,2 = 32 420 д.е. 667 537 · 0,5+211 987·0,3 −243 563·0,2 = 348 652 д.е. 0 д.е.

Занесем эти значения на дерево решений.

Выберем наилучшие решения по критерию максимума ожидаемого результата. Для решения о варианте приобретения или аренды склада при получении прогноза высокого спроса максимум результата ожидается при аренде склада и составляет

95

623 970 д.е., при прогнозе среднего спроса максимум достигается также при аренде (183 349 д.е.), при прогнозе низкого спроса максимум результата – это отказ от распределения в регионе (-10 000 д.е.). Если компания решит отказаться от маркетингового исследования, то максимальный ожидаемый результат будет получен при аренде склада (348 652 д.е).

Остался один блок возникновения неопределенности, связанной с точностью оценок развития рынка, выполненных специальной фирмой. Найдем математическое ожидание

623 970 ·0,475+183 349 ·0,305+(−10 000)·0,22=350 107 д.е.

и запишем его в соответствующий блок дерева решений. Сравним средние ожидаемые результаты при выполнении

маркетингового исследования и без него, выберем наибольшее число из 350 107 и 348 652 д.е. Поскольку первое число, соответствующее «ветви» с проведением маркетингового исследования, больше, следует заказать это исследование и действовать в зависимости от его результатов: при прогнозе высокого и среднего спроса склады лучше взять в аренду (при прогнозе высокого спроса можно рассматривать варианты строительства и покупки склада), при прогнозе низкого спроса следует отказаться от распределения продукции в регионе.

На основании полученных результатов можно определить предельную стоимость маркетингового исследования:

350 107 −348 652 + 10 000=11 455 д.е.

Если фирма, исследующая рынок, увеличит цену своей

96

услуги без повышения гарантии полученных результатов, заказывать маркетинговое исследование не целесообразно, так как дополнительного выигрыша оно не принесет.

При рассмотрении ситуации неопределенности следует учесть, что максиминный критерий (критерий пессимиста, или критерий Вальда) целесообразно применять в случаях, когда ошибки в выборе стратегии могут привести к катастрофическим последствиям, или, когда решение принимается только один раз, и впоследствии невозможно что-либо изменить. Максиминный критерий часто называется критерием пессимиста, поскольку ориентирует на лучший из худших результатов решений:

Минимаксный критерий ориентирован на минимизацию сожалений в связи с упущенным результатом. Рекомендуется данный критерий применять, когда есть уверенность в том, что ошибка в принятии решения не приведет к катастрофическому варианту развития, то есть при достаточной финансовой прочности. Минимаксный критерий называют критерием Сэвиджа. Выбор решения по данному критерию осуществляется

впоследовательности:

1.Выявляется наилучший исход (результат) по каждой стратегии «природы»;

2.Определяются возможных потери по каждой стратегии «природы» (сожаления по поводу упущенного результата);

3.Производится выбор максимального значения возможных

97

где Вj – наилучший результат в каждой стратегии «природы». Рассмотрим пример, в котором проиллюстрируем

ситуацию выбора конфигурации цепи поставок как элемента стратегического плана. Исходные данные приведены в табл.4.1.

Таблица 4.1 Данные о результатах, ожидаемых при разных вариантах конфигурации цепи поставок (с учетом собственных инвестиций)

Найдем наилучший вариант по критерию Вальда. Для этого для каждого варианта конфигурации цепи поставок найдем худшие результаты. Для первого варианта это 0, для второго – это

– 200 тыс.ден.ед, для третьего – (– 100 тыс. ден. ед.). Лучшим из худших является значение, равное 0, что соответствует первому варианту решений о конфигурации цепи поставок.

98

Воспользуемся минимаксным критерием. Найдем лучшие исходы (результаты) для разных стратегий «природы», то есть для разных рыночных ситуаций. Если спрос снизиться, то лучшее, что ожидает, это результат, равный 0. Если спрос не изменится, то лучший результат – это 200 тыс. ден.ед., а если спрос вырастет, то 600 тыс. ден. ед. Составим матрицу сожалений по поводу упущенного результата, табл.4.2.

Найдем наибольшие отклонения от лучших результатов для каждого из решений по конфигурации цепи поставок. Для первого варианта это 300 тыс.ден.ед., для второго и третьего – 200 тыс.ден.ед. В соответствии с критерием (4.3) следует остановиться на втором или третьем варианте, поскольку отклонения в этих вариантах одинаковые. Подумайте, какой из этих вариантов следует выбрать компании?

99