- •Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд)
- •Содержание
- •7. Содержание каждой темы
- •8. Календарно – тематический план
- •9. План лекций, практических (семинарских), лабораторных занятий
- •10. План проведения срсп (консультации)*
- •11. График выполнения и сдачи заданий по срс
- •12. Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)
- •13. Список основной и дополнительной литературы
- •8. Календарно – тематический план
- •9. План лекций, практических (семинарских), лабораторных занятий
- •10. План проведения срсп (консультации)*
- •11. График выполнения и сдачи заданий по срс
- •12. Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)
- •13. Список основной и дополнительной литературы
- •14.Вопросы по контролю учебных достижений студента;
- •15. Система оценки знаний студента
- •15.1. Шкала выставления рейтинга студента
- •15.2 Расчет итоговой оценки:
- •15.3 Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений студента с переводом в традиционную шкалу оценок
- •15.4 Политика академического поведения:
- •Тема 1. Финансовый риск как объект управления
- •Тема 2. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском»
- •Тема 3. Процентный риск и его виды
- •Тема 5. Рисковые инвестиционные процессы
- •Тема 6. Кредитные риски
- •Тема 7. Риск ликвидности
- •Тема 8. Инфляционный риск
- •Тема 9. Валютный риск
- •Тема 10. Риски активов
- •Тема 11. Вероятности оценки степени финансового риска
- •Тема 12. Диверсификация, хеджирование
- •Тема 13. Теория ожидаемой полезности
- •Тема 14. Теория рационального поведения
- •Тема 15. Модель управления рисками
- •Тема 1. «Финансовый риск как объект управления»
- •Тема 2. «Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском»
- •Тема 3. «Процентный риск и его виды»
- •Тема 4. «Риск потерь от изменения потока платежей»
- •Тема 5 «Рисковые инвестиционные процессы»
- •Тема 6 «Кредитные риски»
- •Тема 7 «Риск ликвидности»
- •Тема8. «Инфляционный риск»
- •Тема 9. «Валютный риск»
- •Тема 10 «Риски активов»
- •Тема 11 «Диверсификация, хеджирование»
- •Тема 12 «Модель управления рисками»
- •Тема 1. Классификация финансовых рисков
- •Тема 2.«Процентный риск и его виды»
- •Тема 3. «Хеджирование как способ управления финансовыми рисками»
- •Тема 4. «Оценка финансовых рисков»
- •Тема 5 «Валютные форвардные контракты»
- •Тема 6. «Процентные форвардные контракты»
- •Тема 7. «Валютные фьючерсы»
- •Тема 8. Теория рационального поведения
- •Карта учебно-методической обеспеченности По дисциплине «Управление финансовыми рисками» специальности «5в050900 «Финансы»
Тема 4. «Оценка финансовых рисков»
Задание
Решение задач
Цель самостоятельной работы: более полно и глубже рассмотреть учебный и научный материал в целях систематизации основных способов оценки финансовых рисков
Методические рекомендации по выполнению заданий
Задание выполняется с учетом рекомендованной и самостоятельно подобранной литературы, решение задач на определение величины одного из финансовых рисков. Работа выполняется самостоятельно.
Титульный лист оформляется с указанием наименования ВУЗа, кафедры, названия темы, фамилии студентов, номера группы , фамилии преподавателя, года написания работы. Объем работы не более 3 страниц, размер шрифта 14, интервал одинарный.
Критерии оценки выполнения задания: выполнение работы в срок, краткость изложения, полнота освещения вопроса гарантируют высокий бал.
Максимальный оценочный балл: 4
Форма контроля: письменная
Список рекомендуемой литературы
Г.А. Абдрахманова Финансовые риски в экономической деятельности компании Алматы 2004г.
А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски М 2006г.
В.А. Абчук Теория риска 2007г.
К. Рэдхэд, С. Хьюс. Управление финансовыми рисками. М., ИНФРА-М, 2006.*
Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 2007.*
Альгин А. П. Риски: сущность, функция, детерминация, разновидности, методы оценки. М., Финстатинформ, 2006.
Управление рисками в коммерческом банке. Рабочие материалы Института Экономического развития Всемирного банка. 2007.*
Абдрахманова Г. Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. Алматы, 2003.*
Тема 5 «Валютные форвардные контракты»
Задание
Решение задач
Цель самостоятельной работы: более полно и глубже рассмотреть учебный и научный материал в целях систематизации основных способов оценки валютных форвардных контрактов
Методические рекомендации по выполнению заданий
Задание выполняется с учетом рекомендованной и самостоятельно подобранной литературы, составляются и предлагается решение задач. Работа выполняется в подгруппе количеством 4 человека.
Титульный лист оформляется с указанием наименования ВУЗа, кафедры, названия темы, фамилии студентов, номера группы , фамилии преподавателя, года написания работы. Объем работы не более 7 страниц, размер шрифта 14, интервал одинарный.
Критерии оценки выполнения задания: выполнение работы в срок, краткость изложения, полнота освещения вопроса гарантируют высокий бал.
Максимальный оценочный балл: 4
Форма контроля: письменная
Список рекомендуемой литературы
Г.А. Абдрахманова Финансовые риски в экономической деятельности компании Алматы 2004г.
А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски М 2006г.
В.А. Абчук Теория риска 2007г.
К. Рэдхэд, С. Хьюс. Управление финансовыми рисками. М., ИНФРА-М, 2006.*
Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 2007.*
Альгин А. П. Риски: сущность, функция, детерминация, разновидности, методы оценки. М., Финстатинформ, 2006.
Управление рисками в коммерческом банке. Рабочие материалы Института Экономического развития Всемирного банка. 2007.*
Абдрахманова Г. Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. Алматы, 2003.*