- •I Основные понятия и теоремы теории вероятностей
- •II Дискретные случайные величины
- •Дискретная случайная величина х задана законом распределения вероятностей
- •Дискретная случайная величина х задана законом распределения вероятностей
- •Дискретная случайная величина х задана законом распределения вероятностей
- •Дискретная случайная величина х задана законом распределения вероятностей
- •Дискретная случайная величина х задана законом распределения вероятностей
- •III Непрерывные случайные величины
- •IV Многомерные случайные величины
IV Многомерные случайные величины
Двумерная дискретная случайная величина (X,Y) задана законом распределения вероятностей
|
X1=2 |
X2=5 |
X3=8 |
Y1=1 |
0,15 |
0,10 |
0,05 |
Y2=3 |
0,05 |
0,15 |
0,20 |
Y3=5 |
0,20 |
0,05 |
0,15 |
Тогда вероятность равна ?
Двумерная дискретная случайная величина (X,Y) задана законом распределения вероятностей
|
X1=2 |
X2=3 |
X3=6 |
Y1=2 |
0,05 |
0,30 |
0,20 |
Y2=4 |
0,10 |
0,15 |
0,20 |
Тогда условное математичекое ожидание составляющей Y при условии, что составляющая Х приняла значение х1=1, равно ?
Дискретные случайные величины X и Y заданы законами распределения вероятностей
х |
1 |
3 |
||
р |
0,8 |
0,2 |
||
|
|
|
||
|
|
|
Y |
-3 |
2 |
р |
0,7 |
0,3 |
Если корреляционная матрица для случайных величин (Х1, Х2, Х3) имеет вид , то : a=1,2; b=1,7 или a=1; b=-0,4 или a=1; b=0,4 или a=0; b=-0,4 ?
Ковариационная матрица для системы случайных величин (Х1, Х2, Х3) может иметь вид: или или или ?