ТЕМА №1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

1. Эконометрика как наука. Предмет, цель и задачи эконометрики. История развития эконометрики

2. Эконометрическая модель как основа эконометрического моделирования. Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений

3. Классификация эконометрических моделей

4. Этапы эконометрического моделирования

1. Эконометрика как наука. Предмет, цель и задачи эконометрики. История развития эконометрики

Эконометрика как наука выделилась и сформировалась в результате развития, взаимодействия и синтеза трех наук: экономической теории, статистики и математики.

Эконометрика – это наука о моделировании экономических явлений и процессов, которое позволяет объяснять и прогнозировать их развитие.

Предметом изучения эконометрики является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Цель эконометрики – это разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов.

К задачам эконометрики относят: построение эконометрических моделей, оценку параметров этих моделей, проверку качества модели, составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования.

Каким образом происходит взаимосвязь трех вышеназванных дисциплин для решения эконометрикой своих задач?

На основе экономической теории разрабатываются общие концепции развития изучаемых экономических явлений и процессов, выявляются объективно существующие экономические законы и связи.

С помощью статистики эти процессы измеряются и выражаются в количественных показателях.

Математический инструментарий эконометрики позволяет строить математические модели изучаемых экономических процессов, оценивать параметры этих моделей, а также степень соответствия моделей реальной действительности.

При интерпретации полученных результатов моделирования вновь играет свою немалую роль экономическая теория.

Таким образом, эконометрика предстает перед нами как закономерный результат синтеза экономической теории, статистики и математики.

В качестве самостоятельного научного направления эконометрика выделилась в конце 20-х гг. 20-го века. Сам термин «эконометрика» был введен в научный оборот в 1926 г. норвежским экономистом Рагнаром Фришем (1895-1973).

В 1930 г. было образовано Эконометрическое общество – международный союз экономистов, главной целью которого было обозначено использование статистики и математики для развития экономической теории. Первым президентом общества был американский экономист Ирвинг Фишер (1867-1947). Эконометрическое общество издает журналы: Econometrica, Journal of Mathematical Economics; с 1978 года присуждает одну из престижнейших экономических наград — медаль Фриша.

Путь эконометрики в нашу страну был сложным. Первая попытка внедрить эконометрику в советскую науку привела к выделению таких направлений как экономико-математические методы и экономическая кибернетика. По-настоящему эконометрика стала развиваться в России лишь с середины 1990-х гг.

2. Эконометрическая модель как основа эконометрического моделирования. Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений

Модель – это объект, который создается исследователем для анализа и изучения объекта-оригинала и сохраняет его существенные свойства.

Моделирование – это процесс построения, изучения и применения моделей.

Эконометрическая модель – вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально-экономической системы.

В общем виде эконометрическую модель можно представить следующим образом:

,

где y – наблюдаемое значение зависимой переменной;

f(x) – объясненная часть зависимой переменной, которая зависит от значений объясняющих независимых переменных (факторов);

– случайная составляющая зависимой переменной (ошибка, возмущение).

Таким образом, эконометрическая модель представляет собой математическую формулу, зависимость результативной переменной y от факторной переменной x. При эконометрическом моделировании перед исследователем стоят задачи: во-первых, определить объясненную часть зависимой переменной на основе эмпирических данных, и, во-вторых, получить оценки параметров распределения случайной составляющей, рассматривая ее как случайную величину.

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза экономических явлений и объектов.

При эконометрическом моделировании экономических процессов используют следующие типы эмпирических (статистических) данных:

а) пространственные;

б) временные.

Пространственными данными является набор сведений по разным экономическим объектам, но за один и тот же период или момент времени. Примером таких данных могут служить сведения по разным фирмам (объем производства, численность работников, стоимость основных производственных фондов, прибыль за определенный период и т.д.); сведения об объеме потребления и цене определенного товара по разным регионам или социальным группам потребителей; сведения о годовых грузооборотах по морским портам России.

Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но в разные периоды или моменты времени. Примером таких данных могут служить данные о ежемесячных объемах грузооборота порта, о годовых объемах перевезенных грузов судоходной компанией, о среднегодовой себестоимости перевозки одной тонны груза по судоходной компании за ряд лет.

Объекты эконометрического моделирования, которыми являются различные экономические явления и процессы, характеризуются многими признаками или свойствами. Эти признаки взаимосвязаны между собой и могут выступать либо в роли результата (зависимой или объясняемой переменной y) либо в роли фактора (независимой или объясняющей переменной x).

Переменные, участвующие в эконометрической модели, разделяются на следующие виды:

1. текущие экзогенные или независимые переменные (x_t), значения которых задаются извне модели на данный момент времени t;

2. текущие эндогенные или зависимые переменные (y_t), значения которых определяются внутри модели на данный момент времени t;

3. лаговые (экзогенные (x_t-1, x_t-2 и т.д.) или эндогенные переменные(y_t-1, y_t-2 и т.д.)), датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными;

4. предопределенные (объясняющие) переменные, к которым относятся текущие экзогенные переменные (x_t), лаговые экзогенные переменные (x_t-1, x_t-2 и т.д.), а также лаговые эндогенные переменные (y_t-1, y_t-2 и т.д.)

Любая эконометрическая модель объясняет значения текущих эндогенных переменных в зависимости от предопределенных переменных.