Лабораторна робота № 4 «проведення статистичного аналізу методом монте-карло в програмі project expert 7»

Мета роботи : дослідження дії випадкових чинників на результати реалізації проекту в програмі Project Expert 7.

Використовуване устаткування: персональні комп'ютери, на яких встановлена програма Project Expert 7.

Завдання

1. Виконайте статистичний аналіз створеного проекту (Лабораторна робота № 1) в програмі Project Expert 7.

2. Дайте відповідь на контрольні питання.

3. Складіть звіт. Структура звіту :

• титульний аркуш;

• мета і завдання роботи;

• висновки про виконану роботу і отримані результати;

• відповіді на контрольні питання.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Відкрийте діалог «Статистичний аналіз проекту» в модулі «Монте-Карло» розділу «Аналіз проекту».

2. Встановлюємо число розрахунків в діапазоні від 10 до 100.

4. У картці «Невизначені дані» вибираються випадкові чинники для статистичного аналізу. Після вибору в полі зі списком «Групи даних» групи даних в розташованому нижче вікні відображаються елементи цієї групи даних, з числа яких формується список випадкових змінних.

5. Для включення виділеного елементу до складу списку що знаходиться з правого боку діалогу, слід натиснути кнопку «Добавити».

6. В якості випадкових даних в полі зі списком «Групи даних» послідовно виберіть наступні елементи: Об'єм продаж; Ціна продажу; Матеріали і комплектуючі для усіх продуктів; Витрати на персонал по усіх категоріях. Натисніть кнопку «Добавити».

7. Для кожного елементу таблиці «Вибрані елементи» вкажіть діапазон можливих змін у відсотках встановлений в проекті величини : - 10%, 10%.

8. Для того, щоб програма могла розрахувати проект в такому розширеному діапазоні параметрів, натисненням кнопки «Закрити» вийдіть з діалогу. У модулі «Сировина, матеріали і комплектуючі» розділу «Операційний план» встановите об'єм закупівель для усіх рядків «Закупівлі в міру необхідності». Натисніть кнопку «Закрити».

9. Відкрийте діалог «Статистичний аналіз» і натисніть кнопку «Перерахувати». Програма проводить розрахунок проекту і обчислює значення показників ефективності інвестицій. Отримані дані відображаються в картці «Результати» діалогу «Статистичний аналіз».

Картка «Результати» містить таблицю, що представляє середнє значення і невизначеність кожного показника ефективності проекту.

Показник «Стійкість проекту» вказує долю розрахунків в загальному числі розрахунків, при яких не виникає дефіциту готівкових коштів.

1. Вибрати показник «Чистий приведений доход» і натиснути кнопку «Показати». В результаті відкривається вікно «Розподіл», якому відображається графік (гістограма) розподілу значень вибраного показника. На цьому графіку видно, що з кожним значенням змінної пов'язано число (від 0 до 1), що характеризує частоту або вірогідність її прояву.

10. Регулювання параметрів гістограми робиться в «Налаштування відображення статистики», який відкривається натисненням кнопки «Настроїти». У цьому діалозі встановите «Доверитільний інтервал» - 95, «Кількість інтервалів» - 50.

11. По черзі натисніть кнопки «Для усіх». і «ОКИ» і вийдете з діалогу «Налаштування відображення статистики».

12. Виберіть показник «Чистий приведений доход» і натисніть кнопку «Показати». У вікні, що відкрилося, «Розподіл» подивитеся, як змінилося відображення графіку розподілу значень вибраного показника.

13. Зверніть увагу на результат розрахунку стійкості проекту. Якщо він близький до 90-100%, то велика вірогідність того, що проект може бути доведений до завершення. Інакше зростає ризик виникнення дефіциту засобів. Зробіть висновки за своїм проектом.

14. Далі слід розглянути середнє значення показників ефективності. Задовільні середні значення дозволяють надіятись на те, що більшість розрахунків дають прийнятні результати. Зробіть висновки за своїм проектом.

15. Необхідно враховувати також параметр невизначеності. Чим більше невизначеність, тим вище ризик не завершення проекту. Практично прийнятним відхиленням можна вважати величини в межах 20% середнього значення. Зробіть висновки за своїм проектом.

16. Також необхідно проаналізувати гістограму розподілу показників. Найбільш сприятлива ситуація, при якій гістограма має один пік. В цьому випадку усі значення показника групуються навколо середньої величини, яка приблизно співпадає з піком. Величина невизначеності характеризує величину піку. Розподіл може не мати вираженого піку або мати їх декілька. У таких ситуаціях ризик отримання незадовільного результату досить великий. Зробіть висновки за своїм проектом.

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1.. Для чого проводять статистичний аналіз?

2. У чому суть методу Монте-Карло?

3. На чому заснований метод Монте-Карло?

4. По яких чинниках може бути проведений статистичний аналіз в програмі Project Expert 7?

5. З якими модулями програми взаємозв'язаний модуль «Статистичний аналіз»?

6. Які висновки можна зробити на основі графіку розподілу показника?

7. Яка величина результату розрахунку стійкості проекту, при якій висока вірогідність успішного завершення проекту?

8. Яка допустима величина параметра невизначеності в проекті?

9. Ким і коли був розроблений метод Монте-Карло?