- •2. Точні вибіркові розподіли. Точкові і інтервальні оцінки
- •3.1.2 Нерівність Крамера-Рао*
- •2.1. Розподіл
- •2.2. Розподіл Стьюдента
- •2.3. Розподіл Фішера
- •3.Статистичні оцінки
- •3.1.1. Методи точкового оцінювання
- •3.1.1.1. Метод моментів
- •3.1.1.2. Метод максимальної правдоподібності
- •3.1.2. Нерівність Крамера-Рао* (самостійно)
- •3.2. Оцінки параметрів деяких розподілів
- •3.2.1. Оцінка параметрів нормального розподілу
- •3.2.2. Оцінки параметрів засміченого нормального розподілу [10]
- •3.2.3. Оцінка параметрів рівномірного розподілу
- •3.2.4. Оцінка параметрів логарифмічно нормального розподілу
- •3.2.5. Оцінка параметра експоненціального розподілу
- •3.2.6. Оцінка параметрів розподілу Коші
- •3.2.7. Оцінка параметрів біноміального розподілу
- •3.2.8. Оцінка параметрів пуассонівського розподілу
- •3.2.9. Оцінка параметрів гіпергеометричного розподілу
- •3.3. Інтервальні оцінки
- •3.3.1. Інтервальні оцінки параметрів нормального розподілу
- •3.3.4 Випадок логарифмічно нормального розподілу [7]
- •3.3.5 Випадок довільного розподілу
- •I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
3.2.5. Оцінка параметра експоненціального розподілу
,
Примітка. Параметри реальних ознак, що мають такі розподіли:
Час між збоями технічного пристрою.
Довговічність виробу, що працює в режимі експлуатації.
3.2.6. Оцінка параметрів розподілу Коші
Числових характеристик не існує.
Метод прирівнювання теоретичних та емпіричних квантилів дозволяє отримати такі оцінки:
; […] - ціла частина числа.
- вибіркова медіана.
.
- вибірковий квантиль рівня 0,75, тобто, -ий член варіаційного ряду, побудованого за наявною вибіркою.
3.2.7. Оцінка параметрів біноміального розподілу
- число появ події в i-тому, що цікавить нас, спостереженні, тобто в i-тій m-кратній серії незалежних випробувань.
3.2.8. Оцінка параметрів пуассонівського розподілу
, де - число появ події, що цікавить нас, в проміжок i-тої проконтрольованої одиниці часу.
3.2.9. Оцінка параметрів гіпергеометричного розподілу
При відомому значенні параметра :
, де - зафіксована в i-тому спостереженні кількість об'єктів, що мають задані властивості серед випадкових вилучень із сукупності, що складається з об'єктів.
3.3. Інтервальні оцінки
Визначення 19. Інтервальною називається оцінка, яка визначається двома числами – кінцями інтервалу.
Нехай - оцінка параметра , тобто . Ясно, що чим , тим точніша точкова оцінка . Якщо і , то чим , тим точніша оцінка. Нерівність не здійснюється суворо, а з ймовірністю .
Визначення 20. Надійністю (довірчою ймовірністю) оцінки за називають ймовірність , з якою здійснюється нерівність , тобто
Визначення 21. Вираз називають довірчим інтервалом, який покриває параметр , що оцінюється, з надійністю .
Розглянемо низку важливих теорем, що стосуються точних розподілів, і які лежать в основі підходів для оцінювання параметрів деяких розподілів і перевірки різних статистичних гіпотез.
Теорема 5. Якщо елементи вибірки незалежні і розподілені нормально з параметрами , то і незалежні, причому розподілено нормально з параметрами , а має розподіл з ступенями свободи.
Теорема 6. Якщо елементи вибірки незалежні і кожна з цих величин розподілена нормально з параметрами , то величина має розподіл Стьюдента з ступенями свободи.
Теорема 7. Нехай і - дві незалежні вибірки і будь-яка з цих незалежних величин має нормальний розподіл з параметрами . Тоді величина , де - вибіркова дисперсія вибірки , а - вибіркова дисперсія вибірки , має розподіл з і ступенями свободи відповідно.
3.3.1. Інтервальні оцінки параметрів нормального розподілу
I. Оцінка параметра при відомому
Нехай . Для оцінки природно використовувати згідно з теоремою 5. Для ми можемо знайти таке (квантиль), що .
Але нерівність рівносильна такій:
. ( або задаються наперед)
- інтегральна функція Лапласа.
II. Оцінка параметру при невідомому
Згідно з теоремою 6 величина розподілена за законом Стьюдента з степенями свободи. Враховуючі, що
, тоді - має розподілення Стьюдента з ступенями свободи. Тому для заданої надійності ми можемо за таблицею розподілення Стюдента знайти межі . Тоді
Рис. 3.1 Критичні області розподілу
III. Оцінка параметру
Нехай . Згідно з теоремою 6 величина . Довірчий інтервал виберемо таким чином, щоб межі і забезпечили виконання умови (рис. 1);
;
;
;
;
3.3.2 Оцінка параметру експоненціального розподілення
Існує теорема про те, що має розподіл з ступенями свободи. Згідно з цим ж законом величина . Тоді інтервал оцінки може бути визначена за співвідношенням
Для визначення та використовуємо співвідношення ;
, де , - будь-які позитивні числа, менші за одиницю, причому . Тоді
;
.
;
.
3.3.3 Випадок рівномірного розподілу на відрізку з фіксованим кінцем
Нехай - вибірка випадкової величини з невідомим параметром . Нехай , при . Оцінка - обґрунтована, але зміщена. Незміщеною буде оцінка . Вона є ефективна.
Розподілення величини не залежить від 0 і має вигляд:
За заданим виберемо таке, щоб .Звідси знайдемо: . Тоді .