- •Тема 5: Кредитные риски и управление кредитным портфелем банка.
- •Классификация банковских рисков
- •Риски, связанные с человеческим фактором:
- •Кредитные риски
- •Кредитый рейтинг
- •Выдача кредита
- •Страхование
- •Делегирование полномочий
- •Делегирование полномочий отдельным работникам
- •Группы служащих
- •Кредитный комитет
- •Примеры делегирования полномочий
- •Продуктивные совещания
- •Типовые презентации
- •Решение по кредиту
Риски, связанные с человеческим фактором:
Риск несоблюдения сотрудником Банка своих служебных обязанностей - риск, возникающий в условиях превышения сотрудниками Банка установленных полномочий по принятию решений (по составу и объему операций), несоблюдения сотрудниками Банка установленных правил совершения банковских и иных операций, осуществляемых Банком, нарушения правил и этических норм, установленных на организованных рынках финансовых инструментов (ценных бумаг, иностранной валюты), при невыполнении сотрудником Банка своих служебных обязанностей.
Риск хищения ценностей - риск неправомерного выноса имущества Банка из здания Банка или его филиалов, манипулирования финансовой информацией.
Риск, связанный с неправомерным использованием служебной информации -риск неправомерного использования или распространения сотрудником Банка любым способом и в любой форме информации, ставшей ему известной в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Риск вовлечения Банка в коммерческие взаимоотношения с теневой экономикой - риск, возникающий при вступлении Банка в договорные отношения с юридическими и/или физическими лицами, занимающимися незаконными видами деятельности либо использующими в своей деятельности нелегальные способы, методы, механизмы, а также при осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных нелегальным путем.
Кредитный риск - неспособность или нежелание заемщика вернуть Банку долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты в установленный срок.
Валютный риск - риск понесения Банком убытков вследствие изменения курса иностранных валют по отношению к российскому рублю.
Процентный риск (рыночный) - риск ухудшения финансового положения Банка в связи с неблагоприятным изменением процентных ставок и потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с движением рыночных цен.
Риск потери ликвидности риск неспособности выполнения Банком своих обязательств.
Операционные риски (риск операционного контроля, системный риск) - риск нарушения работниками внутренних или внешних инструкций, из-за которых Банку наносится ущерб, риск ошибок при обработке, вводе и выводе информации и (или) сбоев в программном обеспечении, техническом обеспечении и системах телекоммуникаций, в том числе в сфере обращения пластиковых карт;
Юридический (правовой) риск - риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов, неустойчивости или противоречивости законодательства, либо неверно составленной документации вследствие как добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий;
Налоговый риск - риск изменения налогового законодательства, ухудшающего финансовое состояние Банка, или неправильное применение налогового законодательства, повлекшее за собой штрафные санкции;
Риск потери управляемости (риск управления) риск принятия руководством филиалов неподконтрольных руководству и собственникам Банка решений или невыполнения филиалами решений, принятых руководством и собственниками Банка.
Рассмотрим более подробно (в соответствии с Положением «Об управлении и контроле за рисками» банка N).
Региональный риск, т.е. риск, связанный с экономическими изменениями по местам нахождения филиалов банка возникает в случаях:
усиления конкурентной борьбы со стороны действующих кредитных организаций, или вновь размещённых вблизи филиалов и сокращение клиентской базы;
ухудшение финансового состояния крупных предприятий города, или закрытие предприятий;
резкое ухудшение прожиточного минимума жителей;
неблагоприятная природные катаклизмы (засуха, ураган и другое).