Глава 5 Анализ тренда Комбинация macd/Stochastic 69

РИСУНОК 5-10 А &В

Дилиджент Дэн: "В первом примере дневных бондов (Рисунок 5-5) дело выглядело так, как будто примерно в конце января наш индикатор MACD едва подал сигнал на продажу, а затем сразу же развернулся обратно вверх. Можно ли как-нибудь избе­жать "двойных убытков", если мы видим подобный сценарий?"

Так как это был сигнал на основе дневных баров, скорее всего, я схватил бы "двойные убытки", как вы и предполагаете. Маловероятно, что мне захотелось бы брать пози­цию, идущую против MACD. Однако есть способы ухода от "двойных убытков" в по­добных обстоятельствах. Например, если уровни поддержки Фибоначчи не были про­биты ценой, то у вас мог бы быть торговый план, допускающий незначительный раз­рыв MACD. Это дало бы индикатору возможность исправить сигнал. Я позволяю себе подобную вольность, если сигнал MACD носит более слабый характер, как на Рисунке 5-10В. Маленький разрыв MACD на внутридневном графике также легче пережить, чем разрыв на дневном, потому что вы можете быстро узнать, удержится ли позиция на ожидаемом обратном ходе Фибоначчи. Вероятно, вы решите не допускать такой степени свободы в своем торговом плане, пока не приобретете больше опыта работы на основе этой концепции.

РЕЗЮМЕ:

Давайте обобщим главные качества нашего второго инструмента анализа Тренда -комбинации MAC-D/Стохастик.

• И MACD, и Стохастик подают сигналы Тренда, когда быстрая линия пересекает медленную линию. Эти сигналы остаются неизменными до тех пор, пока не происхо­дит другое пересечение. Сигнал подтверждается при закрытии периода.

70 Уровни ДиНаполи

• Комбинация MACD/Стохастик применима для всех Временных Структур, что мы используем.

• Значения, которые я беру для MACD (DEMA): 0,213, 0,108, 0,199.

• Значения, необходимые мне для преднамеренно ослабленного Предпочтительного Стохастика: 8-3-3.

• Чтобы получить хорошие результаты при использовании этих индикаторов, вы должны разобраться в применяемых формулах, а также в методе программирования вводных параметров для этих формул. Программное обеспечение для вывода графи­- ков должно представлять бары, выровненные по рынку, а не по времени.

• Используя специфический слабый Стохастик и специфическую сильную MACD, можно делать уверенные заключения, что сейчас предпринимают слабые и сильные игроки. Следовательно, мы можем определить, как лучше обращаться с ценой, чтобы достичь своих целей.

Глава 6

ИНДИКАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЯ

9 Мощных моделей, создающих эффективные торговые сигналы

ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

Если вы не понимаете либо не помните определения понятий НАПРАВЛЕНИЕ, НЕ­СПОСОБНОСТЬ или ДВИЖЕНИЕ, то сильно облегчите себе жизнь, если вновь рассмо­трите их в ГЛАВЕ 2, прежде чем продолжать чтение.

Индикатор направления обычно (но не всегда) стереотип (модель). Некоторые из этих моделей определяются с помощью 3x3. Не путайте концепцию тренда с концепцией направления, даже в том случае, когда 3x3 используется и для вычерчивания тренда, и как критерий для различных Индикаторов Направления, которые мы будем приме­нять. Индикаторы Направления не Индикаторы Тренда независимо от того как они получены. Если возникает конфликт между тем, что сообщают вам Индикаторы Трен­да и Направления, следуйте Индикатору Направления. Направление отменяет Тренд.

В последние годы большая доля моих сделок основывалась скорее на Индикаторах На­правления, чем на Индикаторах Тренда. Такой подход в одинаковой степени отража­ет и мою зрелость как трейдера, и мой возросший уровень терпения. Высказываясь философски, возможно, это одни и те же аспекты. Индикаторы Направления требуют терпения - они должны сами себя проявить, в то время как Тренд можно найти всегда. Индикаторы Направления, как правило, очень мощны и высоконадежны. Они в пол­ной гармонии с моей общей философией:

ЛУЧШЕ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ КАПИТАЛ!

72

Уровни ДиНаполи

"СИГНАЛ ДВОЙНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ" ИЛИ КОРОТКО - "ДВОЙНОЕ РЕПО"

Рисунок 6-1 демонстрирует идеализированное Двойное РеПо (Double RePo, Double Repenetration), обладающее своими собственными специфически идентифицируемы­ми особенностями.

РИСУНОК 6-1

1. Бару сигнала Двойного РеПо должны предшествовать как минимум 8-10 периодов активного "толчкового" движения рынка; 15 или больше - еще лучше. То, что пред­ставляет собой "Толчок" (thrust), гораздо легче увидеть, чем определить. Это хорошая новость, поскольку программистам тоже довольно трудно его выразить на своем язы­ке. Поэтому еще в течение некоторого времени он должен продолжать "работать" на рынке.