МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Владимира Даля

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе по дисциплине

«Актуарные расчеты»

(для студентов специальности «Экономическая кибернетика»)

Луганск 2005

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Владимира Даля

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе по дисциплине

«Актуарные расчеты»

(для студентов специальности «Экономическая кибернетика»)

Утверждено

на заседании кафедры «Экономическая кибернетика»

___________________2005г

Луганск 2005

УДК 368(075.8)

Методические указания к самостоятельной работе по изучению материала по дисциплине «Актуарные расчеты» (для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая кибернетика»)\ Сост. Е.И.Кичкина. – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2005.- с.

Методические указания предназначены в помощь студентам, обучающимся по специальности «Экономическая кибеонетика» при самостоятельном изучении материала по дисциплине «Актуарные расчеты». Указания содержат перечень тем для самостоятельного изучения, список контрольных вопросов и список литературы.

Для студентов дневной и заочной формы обучения.

Составитель Е.И.Кичкина, доц. каф-ры «Экономическая кибернетика»

Отв. за выпуск С.К. Рамазанов, проф.

Рецензент Л.Ф. Истомин, доц.

Цель преподавания дисциплины: формирование системы фундаментальных теоретических знаний о сущности, построении и анализе математических моделей и методов, которые регламентируют отношения между страховиками и страхователями.

Задачи изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать: основные принципы и инструментарий построения молелей теории риска в страховании для вычисления финансово-экономических показателей в страховом деле.

Уметь: формулировать экономико-математические модели расчетов страховых премий, запасов и резервов, динамики финансового состояния страховых компаний.

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Тема 1 Современная теория риска в перестраховании

Портфель страховых контрактов. Распределение вероятности, при которой доход портфеля не превышает заданного значения. Определение функции распределения согласно классической теории риска, согласно теории коллективного риска. Ожидаемый доход. Вероятность разорения. Функция полезности. Оценка уверенности выгоды. Гипотеза Бернулли. Факторы, определяющие ситуацию риска страховой компании и моделирование такой ситуации. Полезность договора перестрахования. Определение полезности двух компаний при различной организации перестрахования.

Рекомендуемая литература: [2] стр.82-95

Контрольные вопросы

1. Объясните причины принятия страховой компанией перестрахования.

2. Как математически выражается ожидаемый доход страховой компании через функцию распределение вероятности?

3. Как математически выражается вероятность распределения разорения страховой компании?

4. В чем смысл гипотезы Бернулли?

5. Назовите факторы, определяющие ситуацию риска страховой компании.

6. Объясните ситуацию «договора обратного перестрахования» сточки зрения теории игр («кооперативная игра двух лиц»)?

7. Как математически можно выразить необходимое и достаточное условие эффективного решения сделки?

8. Как математически выражается дисперсия изменения риска компании?

9. Какие неравенства определяют интервал величиныквоты, приемлемой для обеих компаний?

10. Объясните как из таблицы полезности двух компаний при различной организации перестрахования найти эффективные решения?