- •1.Предмет макроэкономики. Сущность, цели и структура
- •2.Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равновесие в модели is - lm
- •3.М/э модели.Эндогенные и экзогенные переменные.Потоки и запасы
- •4. Эффект вытеснения. Эффект ликвидной ловушки и инвестиционной.
- •5.Макроэкономические агрегированные субъекты и рынки. Модель кругооборота в закрытой частной экономике. Макроэкономические тождества.
- •6.Модель is-lm как теоретическая база модели совокупного спроса
- •7.Роль ожиданий в экономике: статические,адаптивные и рациональные ожидания
- •8. Взаимосвязь безраб. И инфляц. В краткоср. Долгоср. Периодах. Кривая Филлипса.
- •9.Модель круговых потоков.Основные м/э тождества
- •1.3.2. Модель макроэкономического кругооборота в закрытой
- •10. Эффективность фискальной политики в модели is-lm.
- •11. Методологические основы классической теории.
- •13. Равновесие на товарном рынке. Макроэкономическое равновесие в модели «аd-as».
- •14. Взаимосвязь безраб. И инфляц. В краткоср. Долгоср. Периодах. Кривая Филлипса.
- •15. Рынок труда в классической моделе
- •16. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса
- •18. Последствия макроэкономической политики в открытой экономике. Случай низкой мобильности капитала и фиксированного валютного курса.
- •19. Неоклассическая модель общего экономического равновесия.
- •20. Теория экономики предложения и кривая а. Лаффера.
3.М/э модели.Эндогенные и экзогенные переменные.Потоки и запасы
Макроэкономическое моделирование – это формализованное отражение совокупных процессов экономической жизни, которое используется для рационализации и оптимизации экономики.
Макромодели используются для изучения и прогнозирования основных закономерностей макроэкономических процессов и обнаружения функциональной связи между ними. Макромодели создаются в упрощенной форме, носят абстрактный характер, отражая в явлениях и процессах самые существенные признаки их функционирования. Модели должны взаимодополняться для получения наиболее реального представления о национальной экономике.
Создание модели заключается в нахождении функции, связывающей экзогенные и эндогенные параметры макромодели. Экзогенные (внешние) переменные – это параметры, величина которых устанавливается правительством и Национальным банком. Чаще всего к экзогенным переменным относят уровень государственных расходов, ставку налого-обложения, величину предложения денег. Эндогенные (внутренние) переменные – это параметры, величину которых находят в процессе решения модели. К эндогенным переменным относят объем выпуска, уровень занятости, уровень инфляции, инвестиций, потребления, процентных ставок и др. Макромодель показывает, как переменная одной из экзогенных величин влияет на эндогенные показатели. Это дает возможность обосновать различные варианты решения макроэкономических проблем, что способствует эффективному и гибкому государственному регулированию экономики.
Реальными называются величины (показатели, переменные), исчисляемые в неизменных ценах.
Как правило, за основу берут цены одного базового года. На реальные величины воздействует только один фактор – физические объемы производства, доходов, капитала. Реальные величины делятся на две категории: количественные переменные (реальный ВВП, накопленный капитал) и относительные цены (реальная зарплата, реальные доходы населения и др.).
Номинальными называются величины или показатели, исчисляемые в ценах текущего года или периода. Примерами номинальных величин являются номинальная заработная плата, номинальная цена, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) и др.
В макромоделях различают понятия поток и запас. Поток характеризует экономический процесс, осуществляемый беспрерывно и измеряемый как норма в единицу времени (например, объем инвестиций за год, размер потребительских расходов за год, ежемесячные доходы и др.) Запас – величина, используемая для измерения показателя на определенный период времени, на определенную дату (например, государственный долг, накопленный в экономике капитал, имущество домашнего хозяйства и др.).
между показателями потока и запаса существует определенная взаимосвязь:
запас равен накопленным за определенный период потокам;
поток равен разности между запасами на начало и конец периода.
4. Эффект вытеснения. Эффект ликвидной ловушки и инвестиционной.
Фискальная политика оказывает влияние непосредственно на товарный рынок и сдвигает кривую AS. Механизм воздействия фискальной политики на экономику на примере стимулирующей политики.
Первоначально экономика находилась в точке А. Государство увеличило государственные закупки на величину ∆G. В результате кривая AS переместилась из IS1→IS2 на величину m∆G, то есть на полный эффект мультипликатора. При ставке R1 это приводит к росту Y до Y3 (точка C), но в данном случае денежный рынок не уравновешен, спрос на деньги превышает предложение денег.
Рост спрос на деньги приводит к росту ставки % и перемещению экономики в точку D. Рост ставки % приводит к сокращению чувствительных к ставке % автономных расходов и перемещению экономики в точку D до достижения совместного равновесия на товарном и денежном рынке.
Эффект дохода стимулирующей фискальной политики Y1 Y2.
Эффект вытеснения Y2 Y3.
Y1 и Y3 – мультипликативный эффект от увеличения государственных расходов.
Эффект дохода = эффект мультипликатора – эффект вытеснения.
Эффект вытеснения отсутствует если сдвиг кривой IS не ведет к росту ставки % (когда LM горизонтально и действует только эффект мультипликатора).
Вытеснение бывает полным или частичным.
Частичное – когда эффект дохода фискальной политики положителен.
Полное – Y не меняется.
Эффект дохода =0 (LM вертикально).
В открытой экономике внутренний эффект вытеснения дополняется внешним эффектом вытеснения – эффект внешнего экспорта.
Величина эффекта дохода определяет эффективность фискальной политики, которая зависит от наклона кривой IS и кривой LM.
Фискальная политика тем эффективнее, чем более крутая кривая IS и чем более пологая кривая LM.
1. «Ликвидная ловушка» – это ситуация, когда ставка процента минимальна, т.е. альтернативные издержки хранения наличных денег близки к нулю, и поэтому люди готовы держать любое количество денег, которое им будет предложено.
В функции спроса на деньги (М/Р)D = kY – hR коэффициент h, характеризующий чувствительность изменения спроса на деньги при изменении ставки процента, стремится к бесконечности (h → ∞).
Кривая LM поэтому тоже горизонтальна, и изменение денежной массы не вызовет ее смещения. Стимулирующая монетарная политика не окажет никакого воздействия ни на ставку процента, ни на объем инвестиций, ни на уровень дохода, т.е. абсолютно неэффективна.
В этом случае эффективна только фискальная политика. Эффект вытеснения отсутствует, доход возрастает на всю величину мультипликатора, поэтому эффективность фискальной политики максимальна.
2. «Инвестиционная ловушка» – это ситуация, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента, поэтому график функции инвестиций приобретает вертикальный вид. Вертикальной кривой инвестиций соответствует вертикальная кривая IS.
В этом случае чувствительность совокупных расходов к изменению ставки процента (b) равна 0, и эффективной будет только фискальная политика. При этом эффективность фискальной политики максимальна, поскольку отсутствует эффект вытеснения и действует только эффект мультипликатора.
Монетарная же политика совершенно неэффективна, поскольку снижение ставки процента в результате увеличения предложения денег не повлияет на величину инвестиционных расходов, так как они совершенно нечувствительны к ее изменению.
Следует иметь в виду, что «ликвидная» и «инвестиционная» ловушки имеют место только в кейнсианской модели, в которой изменение предложения денег оказывает влияние на сдвиг только кривой LM.