Управление рисками
Процесс управления рисками включает: предвидение рисков; определение их вероятных размеров и последствий; разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с рисками потерь.
Управление рисками сегодня — один из динамично развивающихся видов профессиональной деятельности. В штате многих западных фирм есть особая должность — менеджер по риску (риск-менеджер), в чьи обязанности входит обеспечение снижения всех видов риска. Риск-менеджер наряду с соответствующими специалистами участвует в принятии рискованных решений и ищет способы того, как избежать нежелательных рисков. Эти действия названы системой управления рисками.
В силу того, что в рыночной экономике хозяйственные риски неизбежны, первое правило в управлении риском гласит: «не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно низкого уровня».
Политика риска — это совокупность мероприятий, имеющих целью снизить опасность ошибки уже в момент принятия решения и сократить возможные негативные последствия такого решения на других стадиях функционирования фирмы.
Процесс управления рисками включает следующие стадии:
1) выявление предполагаемого риска;
2) оценку риска;
3) выбор метода управления риском;
4) применение выбранных методов;
5) оценку результатов.
Система управления рисками
Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат позабалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. Уровень риска увеличивается, если :
проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка (что особенно актуально в наших условиях, где институт коммерческих банков только начинает развиваться);
руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и/или дополнительной прибыли);
существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
Риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются на рынках финансовых ресурсов в основном в виде процентного, валютного, кредитного, коммерческого, инвестиционного рисков.