128.Умови Гаусса-Маркова при наявності в моделі ознаки гетероскедастичності

1.За умовами Гаусса-Маркова дисперсія випадкової складової повинна бути постійною для всіх спостережень. При наявності в моделі ознаки гетероскедастичності ця умова Гаусса-Маркова порушується, тобто

Інші умови залишаються незмінними:

2. нормальність розподілу випадкового члена. Справа в тому, що якщо випадковий член нормально розподілений, то так само будуть розподілені і коефіцієнти регресії. 3. Матсподівання випадков. складової в спостереженні має дорівнювати 0. Іноді випадкова складова буде позитивною, інколи негативною, але вона не повинна мати системат. зсуву ні в одному з двох напрямків. М (ε_i) = 0

4. У моделі обурення ε_i (або залежна змінна у_i ) є величина випадкова, а що пояснює змінна х_i - величина невипадкова. Якщо ця умова виконана, то теор. коваріація між незалежною змінною і випадковим членом =0.

5. У будь-яких двох спостереженнях відсутн. системат. зв'язок між значеннями випадкової складової. Випадкові складові повинні бути незалежними один від одної: М (ε_i, ε_j) = 0 ( i ≠ j )

129.Умови Гаусса-Маркова

1.нормальність розподілу випадкового члена. Справа в тому, що якщо випадковий член нормально розподілений, то так само будуть розподілені і коефіцієнти регресії. 2. Матсподівання випадков. складової в спостереженні має дорівнювати 0. Іноді випадкова складова буде позитивною, інколи негативною, але вона не повинна мати системат. зсуву ні в одному з двох напрямків. М (ε_i) = 0

3. У моделі обурення ε_i (або залежна змінна у_i ) є величина випадкова, а що пояснює змінна х_i - величина невипадкова. Якщо ця умова виконана, то теор. коваріація між незалежною змінною і випадковим членом =0.

4. У будь-яких двох спостереженнях відсутн. системат. зв'язок між значеннями випадкової складової. Випадкові складові повинні бути незалежними один від одної: М (ε_i, ε_j) = 0 ( i ≠ j )

5. Дисперсія випадкової складової повинна бути постійною для всіх спостережень. Ця умова гомоскедастічності.

6) Економетричні моделі мають бути лінійними відносно своїх параметрів

Економетричні моделі, для яких виконуються умови (1)—(5), називають класичними моделями.

Економетричні моделі, для яких виконуються умови (1)—(6) називають класичними лінійними моделями.

130.Ч ому дорівнює

д е