- •1. Особенности социально-экономических систем, как объект моделирования.
- •2. Этапа эмм.
- •3. Классификация экономико-математических методов и моделей.
- •4. Принцип оптимальности в планировании и управлении.
- •5. Общая задача оптимального программирования.
- •6. Классификация задач оптимального программирования.
- •7. Формы записи задач линейного программирования.
- •8. Экономическая интерпритация задачи линейного программирования.
- •9. В чем заключается геометрическая интерпритация лп.
- •11. Симплекс-метод решения задач линейного программирования.
- •12. Последовательность этапов практической реализации алгоритмов симплекс-метода при решении задач линейного программирования.
- •13.Двойственная задача лп.
- •14. Основные теоремы теории двойственности.
- •15. Экономико-математическая модель транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи.
- •16. Целочисленное программирование
- •17. Сущность задач многокритериальной оптимизации.
- •20. Сутність методів сіткового планування та управління.
- •21. Загальні поняття економетричних моделей.
- •25) Економічне інтерпретування коефіцієнтів парної кореляції.
- •26)Економічне інтерпретування коефіцієнтів множинної кореляції.
- •28.Економічне інтерпретування сукупних коефіцієнтів детермінації.
- •29. Економічна сутність коефіцієнтів еластичності.
- •30. Економічна сутність бета - коефіцієнтів.
- •31. Сутність постановки класичної задачі управління запасами.
- •32. З яких елементів складаються системи масового обслуговування.
- •33. Основні характеристики систем масового обслуговування.
- •34. Структура та класифікація систем масового обслуговування.
- •35. Одноканальні системи масового обслуговування.
- •37. Основні поняття, що застосовуються при імітаційному моделюванні.
- •38. Етапи побудови імітаційних моделей.
- •39. Класифікація видів моделювання.
- •40. Сутність імітаційного моделювання систем масового обслуговування.
- •41. Основні поняття теорії ігор.
- •42. Управління економічним ризиком.
- •43. Побудова одночинникової моделі та визначення індексу кореляції.
- •44. Визначення автокореляції залишків.
- •45. Визначення значущості моделі та коефіцієнтів регресії.
- •46. Задачі багатокритеріальної оптимізації.
- •47. Моделювання попиту й споживання.
- •48. Поняття економічних рядів динаміки.
- •49. Елементи теорії ігор у завданнях моделювання ек. Процесів.
- •2.2 Средние показатели в рядах динамики
- •51. Ризик, як економічна категорія. Види економічного ризику.
- •52. Балансовий метод.
12. Последовательность этапов практической реализации алгоритмов симплекс-метода при решении задач линейного программирования.
Алгоритм симплексного метода решения задач линейного программирования
Для того, чтобы решить задачу симплексным методом необходимо выполнить следующее:
Привести задачу к каноническому вид
Найти начальное опорное решение с "единичным базисом" (если опорное решение отсутствует, то задача не имеет решение ввиду несовместимости системы ограничений)
Вычислить оценки разложений векторов по базису опорного решения и заполнить таблицу симплексного метода
Если выполняется признак единственности оптимального решения, то решение задачи заканчивается
Если выполняется условие существования множества оптимальных решений, то путем простого перебора находят все оптимальные решения
13.Двойственная задача лп.
Рассмотрим основные понятия и выводы специального
раздела линейного программирования — теорию двойственности.
В гл. 2 показано, что любую задачу линейного программирования
можно записать следующим образом:
В этой главе для большей наглядности используются
записи типа f(X) -» max(min).
С каждой задачей линейного программирования тесно
связана другая линейная задача, называемая двойственной;
первоначальная задача называется исходной или прямой.
Связь исходной и двойственной задач заключается, в частности,
в том, что решение одной из них может быть получено
непосредственно из решения другой.
Хорошо разработанный математический аппарат линейного
программирования позволяет не только получать с помощью
эффективных вычислительных процедур оптимальный
план, но и делать ряд экономически содержательных выводов,
основанных на свойствах задачи, двойственной к исходной
ЗЛП. Переменные двойственной задачи у; называют объективно
обусловленными оценками., или двойственными оценками.
Модель двойственной задачи имеет вид:
Каждая из задач двойственной пары фактически является
самостоятельной задачей линейного программирования и
может быть решена независимо от другой. Однако при определении
симплексным методом оптимального плана одной
из задач находится решение и другой задачи.
Двойственная задача по отношению к исходной составляется
согласно следующим правилам:
1) целевая функция исходной задачи (3.1)-(3.3) формулируется
на максимум, а целевая функция двойственной
задачи (3.4)-(3. 6) — на минимум, при этом в задаче на
максимум все неравенства в функциональных ограничениях
имеют вид <,= а в задаче на минимум — вид >=;
составленная из коэффициентов при неизвестных в системе
ограничений (3.2) исходной задачи, и аналогичная матрица
в двойственной задаче получаются друг из друга транспонированием
3) число переменных в двойственной задаче равно числу
функциональных ограничений (3.2) исходной задачи, а
число ограничений в системе (3.5) двойственной задачи —
числу переменных в исходной задаче;
4) коэффициентами при неизвестных в целевой функции
(3.4) двойственной задачи являются свободные члены в
системе (3.2) ограничений исходной задачи, а правыми
частями в ограничениях (3.5) двойственной задачи —
коэффициенты при неизвестных в целевой функции (3.1)
исходной задачи;
5) каждому ограничению одной задачи соответствует переменная
другой задачи: номер переменной совпадает с
номером ограничения; при этом ограничению, записанному
в виде неравенства <, соответствует переменная,
связанная условием неотрицательности. Если функциональное
ограничение исходной задачи является равенством,
то соответствующая переменная двойственной задачи
может принимать как положительные, так и отрицательные
значения.
Математические модели пары двойственных задач могут
быть симметричными и несимметричными. В несимметричных
двойственных задачах система ограничений исходной
задачи задается в виде равенств, а двойственной — в виде
неравенств, причем в последней переменные могут быть и
отрицательными. В симметричных задачах система ограничений
как исходной, так и двойственной задачи задается
неравенствами, причем на двойственные переменные налагается
условие неотрицательности.
Итак, согласно теории линейного программирования каждой
ЗЛП вида (3.1)-(3.3) соответствует двойственная ей
ЗЛП: (3.4)-(3.6).