Доклад на тему: Оценка эффективности кредитного портфеля коммерческого банка (на примере кб «куб» оао)

Выполнил:

Студент гр. ФК-07

Ермаков Я. В.

Проверил:

Якобсон З. В.

Магнитогорск 2012

Актуальность

Основная причина банкротства многих банков - это низкое качество кредитного портфеля. Рыночная коньюктура на рынке банковского кредитования сегодня имеет несколько неблагоприятных тенденций, которые связанны с рядом основополагающих обстоятельств.

Во-первых, приток внешних источников кредитования для российских банков пока не достиг масштабов, достаточных для оживления кредитной активности в экономике.

Во-вторых, серьезным препятствием для расширения кредитования является продолжающийся рост проблемной задолженности.

В-третьих, даже для банков, располагающих ссудными портфелями хорошего качества, а также характеризующиеся высокой обеспеченностью капиталом, возможности кредитования ограниченны из-за низкой кредитоспособности потенциальных заемщиков.

В современных условиях развития банковского дела качество кредитного портфеля становится определяющим для нормального функционирования банка как коммерческого предприятия.

Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес-стратегию, и возможности банка по предоставлению кредитов.

Выявленные недостатки в ходе анализа кредитного портфеля оао куб

1. В ходе анализа кредитного портфеля ОАО КУБ был выявлен неблагоприятный момент, связанный с кредитованием связанных с банком лиц.

Такое кредитование крайне опасно с точки зрения кредитных рисков. Данные лица, как правило, способны полностью контролировать банковскую политику и процесс принятия решений или оказывать на них влияние, особенно в отношении кредитов.

У ОАО КУБ существует данная проблема, т.к. главным и единственным акционером ОАО КУБ является ГазПромБанк (ГПБ). В 2011 году ГПБ получил от ОАО КУБ кредит на сумму 2983433 тыс. рублей по процентной ставке 3,5% годовых. Данная ставка не покрывает даже ставку рефинансирования.

2. Использование ресурсов на кредитование в ОАО КУБ находится на оптимальном уровне граничащим с консервативным. Значения ряда показателей свидетельствуют о недостаточной активности в области кредитования. Например: коэффициент кредитной активности имеет значение 0,61 – оптимально агрессивная политика в области кредитования, использование ресурсов на кредитование находится на уровне 0,8 – что говорит о недостаточном уровне данного показателя, коэффициент опережения 1,083 – также свидетельствует о нейтральной работе банка в области кредитных операций.

Рис. 1 Динамика основных показателей деятельности

Исходя из представленной диаграммы можно сделать вывод о том, что чистая прибыль не достигла предкризисного уровня (2009-го года), не смотря на хороший рост кредитного портфеля в период с 2009-го по сегодняшний день. Что, на мой взгляд, является результатом не очень эффективной диверсификации, как всего кредитного портфеля, так и его сегментов, в частности межбанковского кредитного портфеля.