Перевірка адекватності моделі.
Розрахунок загального коефіцієнта детермінації.
Знайдемо незміщену оцінку дисперсії залишків:
,
де
,
а
.
Дані розрахунки наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
t |
|
|
|
|
1 |
35,63 |
28,65 |
820,62 |
605,7834 |
2 |
67,61 |
-9,36 |
87,60 |
938,973 |
3 |
65,86 |
-2,59 |
6,71 |
656,521 |
4 |
77,21 |
-26,26 |
689,54 |
1439,646 |
5 |
84,28 |
-16,01 |
256,24 |
425,2944 |
6 |
95,66 |
-21,31 |
454,11 |
211,4892 |
7 |
87,99 |
-7,71 |
59,39 |
74,17803 |
8 |
93,09 |
-3,95 |
15,61 |
0,061174 |
9 |
97,60 |
-3,26 |
10,65 |
29,67344 |
10 |
93,64 |
6,70 |
44,89 |
131,0414 |
11 |
92,76 |
15,26 |
232,99 |
365,8549 |
12 |
98,62 |
3,65 |
13,30 |
178,953 |
13 |
106,04 |
8,00 |
64,08 |
632,3884 |
14 |
120,18 |
2,16 |
4,66 |
1118,724 |
15 |
117,23 |
26,02 |
677,28 |
2954,72 |
|
1333,39 |
|
3437,67 |
9763,301 |
На основі отриманих даних знайдемо коефіцієнт детермінації:
Отже, на 55,1872% варіація залежної змінної У (доходу фірми) залежить від змінних (заробітної плати), (обсягу трудових ресурсів), (коефіцієнта плинності).
Розрахунок скорегованого коефіцієнта детермінації.
Знайдемо скоригований коефіцієнт детермінації:
.
Розрахунок часткових коефіцієнтів детермінації.
Знайдемо часткові коефіцієнти детермінації (див. пункт 4, 5):
,
де
Отже, на 8,28% зменшиться загальний коефіцієнт детермінації, якщо з моделі вилучити заробітну плату.
Отже, на 1,77% зменшиться загальний коефіцієнт детермінації, якщо з моделі вилучити обсяг трудових ресурсів.
Отже, на 2,32% зменшиться загальний коефіцієнт детермінації, якщо з моделі вилучити коефіцієнт плинності.
Розрахунок загального коефіцієнта кореляції.
Отже, між змінними
У та
,
,
досить тісний зв'язок, так як тіснота
зв’язку
%.
Розрахунок дисперсійно-коваріаційної матриці.
Обчислимо дисперсійно-коваріаційну матрицю для даної економетричної моделі:
Перевірка значущості параметрів і моделі.
На основі отриманої дисперсійно-коваріаційної матриці перевіримо значущість параметрів.
За допомогою
функції СТЬЮДРАСПОБР (Microsoft Excel) знайдемо
при
та df = 15 - 3 = 12.
Таким чином,
Отже, з ймовірністю
95% параметр
значущий, а інші параметри не значущі.
Перевіримо значущість даної економетричної моделі.
Таким чином, економетрична модель є статично значущою, тобто підтверджується гіпотеза про те, що кількісна оцінка зв’язку між залежною і пояснювальними змінними в моделі є істотною.