19.2 Статистика кредита

Кредит – система экономических отношений по мобилизации временно свободных в экономике денежных средств и использованию их на нужды воспроизводства.

Виды кредита:

1. государственный (средства, привлеченные государством в виде займов, эмиссии ценных бумаг);

2. банковский (выдаваемый банками предприятиям и организациям);

3. межбанковский (размещаемые банками денежные средства друг у друга в форме депозитов и на короткие сроки).

Виды кредита по срочности:

1. краткосрочный (до 1 года);

2. среднесрочный (от 1 до 3 лет);

3. долгосрочный (свыше 3 лет).

Кредитные ресурсы состоят из средств банков, временно свободных денежных средств бюджета, экономики и населения.

Кредитные вложения – ссуды, выдаваемые банковскими учреждениями предприятиям, организациям и населению для производственного и социального развития.

Состав кредитных вложений изучают по различным признакам: целевому использованию ссуд, формам собственности, отраслям экономики, территории, участию в процессе воспроизводства.

Ссуды классифицируются по степени их возврата. Существует 5 категорий ссуд: стандартные, с повышенным риском, пролонгированные, просроченные и безнадежные к погашению.

Для характеристики объема кредитных вложений используются следующие показатели:

• средний размер кредита (ссуды)

где – размер i-й ссуды;

– срок i-й ссуды.

• средний срок пользования ссудами

• средняя процентная годовая ставка кредита

где i – годовая ставка i-й ссуды;

– срок i-й ссуды (в годах).

Важное значение в статистике кредита имеет анализ оборачиваемости кредитов, оценка влияния отдельных факторов на изменение оборачиваемости и др.

Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями:

1. количеством оборотов, совершенных кредитом за период:

где – оборот кредита по погашению;

средние остатки кредита.

Число оборотов ссуд относится к прямым характеристикам оборачиваемости кредита;

2. длительностью пользования кредитом:

где Д – число календарных дней в периоде.

Если известна длительность пользования кредитом, то количество оборотов ссуд можно определить из взаимосвязи показателей:

19.3 Статистика денежного обращения и ценных бумаг

Оборот (движение) ВВП опосредуется оборотом денег. Совокупность операций, при которых в той или иной форме происходит движение (передача) денежных средств, представляет собой денежный оборот.

При характеристике денежного оборота принято различать два вида оборотов – налично-денежное обращение, в котором оборот осуществляется посредством наличных денег, и безналичный оборот, при котором денежный оборот осуществляется путем безналичных расчетов.

Одной из задач статистики денежного обращения является изучение купюрного строения денежной массы, т.е. определение удельного веса денежных знаков различного достоинства в общей массе денег, находящихся в обращении. Рассчитывается показатель средней купюрности ; на основе этого показателя изучают динамику и тенденции в изменении купюрного строения денег:

где – достоинство купюр;

– число купюр.

Количество денег, находящихся в обращении, зависит от величины ВВП, скорости обращения денежной массы и уровня цен.

Скорость обращения денег измеряется количеством оборотов (V), продолжительностью одного оборота (t) денежной массы и определяется:

где – общая масса денег, определяемая как средние остатки денег за период;

Д – число календарных дней в периоде;

t – продолжительность одного оборота денег.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны:

Скорость обращения денег зависит от величины ВВП, или совокупности созданных продуктов и услуг и денежной массы.

Из уравнения денежного обмена VM = PQ, которое означает, что произведение денежной массы на скорость обращения денег равно произведению уровня цен на объем произведенных товаров и услуг (ВВП в текущих ценах), следует:

V∙M = ВВП ,

где ВВП = Σ

Изучение данных показателей в динамике позволяет установить взаимосвязь:

где – индекс-дефлятор ВВП;

– индекс объема денежной массы;

– индекс оборачиваемости денежной массы;

– индекс физического объема ВВП.

Индекс-дефлятор ВВП рассчитывается по формуле:

где – объем ВВП в текущих ценах;

– объем ВВП текущего периода, оцененный по базисному периоду (в постоянных ценах).

Для определения изменения скорости обращения денежной массы используется взаимосвязь индексов:

где – индекс количества оборотов денежной массы;

индекс количества оборотов наличной денежной массы;

– индекс доли наличности в общем объеме денежной массы.

Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы, определяемое индексным методом, обусловлено влиянием следующих факторов:

1. изменением скорости обращения денежной массы

2. изменением доли наличности в общем объеме денежной массы

Следовательно, абсолютное изменение скорости обращения денежной массы равно:

Для контроля за динамикой денежной массы и анализа объемов кредитных вложений коммерческих банков в экономику используется показатель, называемый денежным мультипликатором (Кдм):

где – денежная масса в обращении;

– денежная база.