- •Эконометрика
- •Введение
- •Временные ряды. Понятие. Свойства.
- •1.1. Выбор модели вр. Анализ моделей вр. Автокорреляция уровней вр
- •1.2. Автокорреляция остатков вр
- •2. Контрольные вопросы
- •3. Примеры построения моделей временных рядов
- •4. Задания
- •Библиографический список
- •Критические значения dH и dB критерия Дарбина-Уотсона
- •(Извлечение)
- •Распределение Фишера-Снедекора (f-распределение)
- •Содержание
- •Эконометрика
- •6 80021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
4. Задания
Варианты задания 1
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
Вариант 6 |
||||||
|
r(τ) |
|
r(τ) |
τ |
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
1 |
0,564 |
1 |
0,344 |
1 |
0,271 |
1 |
0,764 |
1 |
0,344 |
1 |
0,548 |
2 |
0,674 |
2 |
0,289 |
2 |
0,289 |
2 |
0,674 |
2 |
0,289 |
2 |
0,289 |
3 |
0,732 |
3 |
0,176 |
3 |
0,176 |
3 |
0,732 |
3 |
0,176 |
3 |
0,716 |
4 |
0,857 |
4 |
0,205 |
4 |
0,205 |
4 |
0,857 |
4 |
0,205 |
4 |
0,205 |
5 |
0,679 |
5 |
0,189 |
5 |
0,189 |
5 |
0,679 |
5 |
0,189 |
5 |
0,676 |
6 |
0,489 |
6 |
0,311 |
6 |
0,311 |
6 |
0,589 |
6 |
0,311 |
6 |
0,311 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,222 |
7 |
0,875 |
7 |
0,222 |
7 |
0,222 |
8 |
0,538 |
8 |
0,179 |
8 |
0,179 |
8 |
0,538 |
8 |
0,179 |
8 |
0,802 |
9 |
0,609 |
9 |
0,143 |
9 |
0,143 |
9 |
0,609 |
9 |
0,143 |
9 |
0,793 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,409 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,409 |
|
|
|
|
11 |
0,195 |
|
|
|
|
11 |
0,577 |
Вариант 7 |
Вариант 8 |
Вариант 9 |
Вариант 10 |
Вариант 11 |
Вариант 12 |
||||||
|
r(τ) |
|
r(τ) |
τ |
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
1 |
0,464 |
1 |
0,502 |
1 |
0,608 |
1 |
0,504 |
1 |
0,475 |
1 |
0,731 |
2 |
0,674 |
2 |
0,289 |
2 |
0,289 |
2 |
0,774 |
2 |
0,289 |
2 |
0,289 |
3 |
0,732 |
3 |
0,542 |
3 |
0,716 |
3 |
0,732 |
3 |
0,176 |
3 |
0,716 |
4 |
0,807 |
4 |
0,205 |
4 |
0,205 |
4 |
0,857 |
4 |
0,205 |
4 |
0,466 |
5 |
0,679 |
5 |
0,717 |
5 |
0,676 |
5 |
0,679 |
5 |
0,189 |
5 |
0,676 |
6 |
0,889 |
6 |
0,311 |
6 |
0,311 |
6 |
0,589 |
6 |
0,311 |
6 |
0,311 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,777 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,777 |
8 |
0,538 |
8 |
0,689 |
8 |
0,802 |
8 |
0,538 |
8 |
0,503 |
8 |
0,802 |
9 |
0,609 |
9 |
0,498 |
9 |
0,793 |
9 |
0,809 |
9 |
0,143 |
9 |
0,793 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,409 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,409 |
|
|
|
|
11 |
0,577 |
|
|
|
|
11 |
0,577 |
Вариант 13 |
Вариант 14 |
Вариант 15 |
Вариант 16 |
Вариант 17 |
Вариант 18 |
||||||
|
r(τ) |
|
r(τ) |
τ |
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
1 |
0,864 |
1 |
0,304 |
1 |
0,327 |
1 |
0,673 |
1 |
0,444 |
1 |
0,879 |
2 |
0,782 |
2 |
0,289 |
2 |
0,289 |
2 |
0,674 |
2 |
0,388 |
2 |
0,737 |
3 |
0,732 |
3 |
0,376 |
3 |
0,176 |
3 |
0,732 |
3 |
0,176 |
3 |
0,751 |
4 |
0,857 |
4 |
0,205 |
4 |
0,205 |
4 |
0,803 |
4 |
0,205 |
4 |
0,205 |
5 |
0,579 |
5 |
0,189 |
5 |
0,189 |
5 |
0,679 |
5 |
0,389 |
5 |
0,417 |
6 |
0,887 |
6 |
0,314 |
6 |
0,311 |
6 |
0,489 |
6 |
0,311 |
6 |
0,311 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,222 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,222 |
8 |
0,538 |
8 |
0,179 |
8 |
0,179 |
8 |
0,875 |
8 |
0,179 |
8 |
0,601 |
9 |
0,609 |
9 |
0,143 |
9 |
0,143 |
9 |
0,609 |
9 |
0,243 |
9 |
0,489 |
10 |
0,777 |
|
|
10 |
0,341 |
10 |
0,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
0,205 |
|
|
|
|
|
|
Вариант 19 |
Вариант 20 |
Вариант 21 |
Вариант 22 |
Вариант 23 |
Вариант 24 |
||||||
|
r(τ) |
|
r(τ) |
τ |
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
1 |
0,555 |
1 |
0,755 |
1 |
0,516 |
1 |
0,495 |
1 |
0,573 |
1 |
0,703 |
2 |
0,674 |
2 |
0,674 |
2 |
0,677 |
2 |
0,674 |
2 |
0,289 |
2 |
0,674 |
3 |
0,723 |
3 |
0,723 |
3 |
0,676 |
3 |
0,676 |
3 |
0,176 |
3 |
0,723 |
4 |
0,857 |
4 |
0,857 |
4 |
0,704 |
4 |
0,704 |
4 |
0,205 |
4 |
0,857 |
5 |
0,679 |
5 |
0,609 |
5 |
0,679 |
5 |
0,679 |
5 |
0,189 |
5 |
0,679 |
6 |
0,894 |
6 |
0,894 |
6 |
0,532 |
6 |
0,489 |
6 |
0,311 |
6 |
0,894 |
7 |
0,775 |
7 |
0,775 |
7 |
0,775 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,775 |
8 |
0,538 |
8 |
0,538 |
8 |
0,899 |
8 |
0,899 |
8 |
0,179 |
8 |
0,605 |
9 |
0,698 |
9 |
0,708 |
9 |
0,609 |
9 |
0,609 |
9 |
0,143 |
9 |
0,698 |
|
|
|
|
10 |
0,477 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
0,488 |
Вариант 25 |
Вариант 26 |
Вариант 27 |
Вариант 28 |
Вариант 29 |
Вариант 30 |
||||||
|
r(τ) |
|
r(τ) |
τ |
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
|
r(τ) |
1 |
0,789 |
1 |
0,431 |
1 |
0,713 |
1 |
0,607 |
1 |
0,301 |
1 |
0,805 |
2 |
0,674 |
2 |
0,289 |
2 |
0,674 |
2 |
0,674 |
2 |
0,289 |
2 |
0,674 |
3 |
0,732 |
3 |
0,176 |
3 |
0,723 |
3 |
0,732 |
3 |
0,176 |
3 |
0,723 |
4 |
0,857 |
4 |
0,205 |
4 |
0,857 |
4 |
0,857 |
4 |
0,321 |
4 |
0,857 |
5 |
0,679 |
5 |
0,189 |
5 |
0,879 |
5 |
0,679 |
5 |
0,189 |
5 |
0,679 |
6 |
0,489 |
6 |
0,311 |
6 |
0,894 |
6 |
0,489 |
6 |
0,311 |
6 |
0,894 |
7 |
0,775 |
7 |
0,222 |
7 |
0,775 |
7 |
0,889 |
7 |
0,222 |
7 |
0,775 |
8 |
0,538 |
8 |
0,218 |
8 |
0,625 |
8 |
0,538 |
8 |
0,179 |
8 |
0,605 |
9 |
0,609 |
9 |
0,143 |
9 |
0,698 |
9 |
0,609 |
9 |
0,143 |
9 |
0,698 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,587 |
10 |
0,477 |
|
|
10 |
0,587 |
|
|
|
|
11 |
0,588 |
|
|
|
|
11 |
0,707 |
Задание: по указанным коэффициентам автокорреляции обосновать выбор структуры ВР
Варианты задания 2
Вариант 1 |
Вариант |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
Вариант 6 |
||||||
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
1 |
2,1 |
1 |
2,4 |
1 |
2,5 |
1 |
2,1 |
1 |
2,9 |
1 |
2,4 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
4 |
3,1 |
4 |
3,1 |
4 |
3,1 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,1 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
9 |
3 |
9 |
3,1 |
9 |
2,8 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
Вариант 7 |
Вариант 8 |
Вариант 9 |
Вариант 10 |
Вариант 11 |
Вариант 12 |
||||||
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
1 |
2,8 |
1 |
2,9 |
1 |
2,4 |
1 |
2,8 |
1 |
2,9 |
1 |
2,4 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
11 |
3,1 |
11 |
2,7 |
11 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
12 |
3,7 |
12 |
3,6 |
12 |
3,4 |
Вариант 13 |
Вариант 14 |
Вариант 15 |
Вариант 16 |
Вариант 17 |
Вариант 18 |
||||||
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
1 |
2,8 |
1 |
3,4 |
1 |
2,7 |
1 |
3,1 |
1 |
3 |
1 |
3,1 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
2 |
2,6 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
7 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
11 |
3,1 |
11 |
4 |
11 |
2,9 |
11 |
3,1 |
11 |
4 |
11 |
2,9 |
12 |
3,7 |
12 |
3,6 |
12 |
3,4 |
12 |
3,7 |
12 |
3,6 |
12 |
3,4 |
Вариант 19 |
Вариант 20 |
Вариант 21 |
Вариант 22 |
Вариант 23 |
Вариант 24 |
||||||
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
1 |
3,1 |
1 |
3 |
1 |
3,1 |
1 |
3,5 |
1 |
3,6 |
1 |
3,5 |
2 |
2,8 |
2 |
2,9 |
2 |
2,8 |
2 |
2,8 |
2 |
2,9 |
2 |
2,8 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
7 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
11 |
3,1 |
11 |
4 |
11 |
2,9 |
11 |
3,1 |
11 |
4 |
11 |
2,9 |
Вариант 1 |
Вариант |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
Вариант 6 |
||||||
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
t |
Yt |
1 |
3,5 |
1 |
3,6 |
1 |
3,5 |
1 |
4,1 |
1 |
3,8 |
1 |
3,7 |
2 |
3,9 |
2 |
3,4 |
2 |
3,6 |
2 |
3,9 |
2 |
3,4 |
2 |
3,6 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
3 |
2,9 |
3 |
3,3 |
3 |
2,9 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
4 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
3,4 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
5 |
3,2 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
6 |
3,6 |
7 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
7 |
3,6 |
7 |
3,5 |
7 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
8 |
3,3 |
8 |
3,5 |
8 |
3,3 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
9 |
3,8 |
9 |
3,7 |
9 |
3,6 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
10 |
3,4 |
10 |
3,4 |
10 |
3,7 |
11 |
3,1 |
11 |
4 |
11 |
2,9 |
11 |
3,1 |
11 |
4 |
11 |
2,9 |
12 |
3,7 |
12 |
4,1 |
12 |
3,4 |
12 |
3,7 |
12 |
4,1 |
12 |
3,4 |
Задание.
1. Рассчитать значения коэффициентов автокорреляции 1-ого, 2-ого, 3-его порядков.
2. Сделать вывод о структуре ряда
3. Построить модель ряда
4. Осуществить прогноз.