Анализ доходности и риска финансовых операций
Даны
четыре операции Q1,
Q2,
Q3,
Q4.
Найдите средние ожидаемые доходы
и риски ri
операций. Нанесите точки (
,
ri)
на плоскость, найдите операции, оптимальные
по Парето. С помощью взвешивающей формулы
найдите лучшую и худшую операции.
Взвешивающая
формула одна и та же: j(
)
= 2
-
ri.
Операции Q1, Q2, Q3, Q4 взять из исходных данных этого приложения: по номеру своего варианта надо взять из этого приложения данные с номерами N, N+1, N+2, N+3. Например, если N=3, то берем данные с номерами 3, 4, 5, 6, т.е.
(0,1/4) (4,1/4) (6,1/3) (12,1/6) 4. (2,1/4) (6,1/4) (8,1/3) (14,1/6)
5. (0,1/3) (1,1/3) (2,1/6) (8,1/6) 6. (2,1/3) (3,1/4) (4,1/6) (10,1/6)
Следовательно, операции будут:
Q1 |
: |
0 |
4 |
6 |
12 |
Q2 |
: |
2 |
6 |
8 |
14 |
|
|
1/4 |
1/4 |
1/3 |
1/6 |
|
|
1/4 |
1/4 |
1/3 |
1/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q3 |
: |
0 |
1 |
2 |
8 |
Q4 |
: |
2 |
3 |
4 |
10 |
|
|
1/3 |
1/3 |
1/6 |
1/6 |
|
|
1/3 |
1/3 |
1/6 |
1/6 |
Исходные данные приложения 7.
№ 7.1.(0,1/2)(2,1/4)(4,1/8)(16,1/8) № 7.2. (2,1/2)(4,1/4)(6,1/8)(18,1/8)
№ 7.3.(0,1/4)(4,1/4)(6,1/3)(12,1/6) № 7.4. (2,1/4)(6,1/4)(8,1/3)(14,1/6)
№ 7.5.(0,1/3)(1,1/3)(2,1/6)(8,1/6) № 7.6. (2,1/3)(3,1/3)(4,1/6)(10,1/6)
№ 7.7.(0,1/5)(4,1/5)(6,1/5)(10,2/5) № 7.8. (2,1/5)(6,1/5)(8,1/5)(12,2/5)
№ 7.9.(0,1/5)(1,2/5)(5,1/5)(14,1/5) № 7.10.(2,1/5)(4,2/5)(6,1/5)(18,1/5)
№ 7.11.(0,1/2)(8,1/8)(16,1/8)(20,1/4) № 7.12.(2,1/2)(12,1/8)(18,1/8)(22,1/4)
№ 7.13.(0,1/4)(4,1/4)(10,1/4)(14,1/4) № 7.14.(2,1/4)(6,1/4)(12,1/4)(20,1/4)
№ 7.15.(0,1/2)(4,1/4)(5,1/5)(20,1/20) № 7.16.(2,1/2)(6,1/4) (8,1/5)(22,1/20)
№ 7.17.(0,1/2)(4,1/4)(8,1/8)(32,1/8) № 7.18.(-6,1/2)(-4,1/4)(-2,1/8)(10,1/8)
№ 7.19.(0,1/4)(8,1/4)(12,1/3)(24,1/6) № 7.20.(-6,1/4)(-2,1/4)(0,1/3)(-6,1/6)
№ 7.21.(0,1/3)(2,1/3)(4,1/6)(16,1/6) № 7.22.(-6,1/3)(-5,1/3)(-4,1/6)(3,1/6)
№ 7.23.(0,1/5)(8,1/5)(12,1/5)(20,2/5) № 7.24.(-6,1/5)(-2,1/5)(0,1/5)(4,2/5)
№ 7.25.(0,1/5)(2,2/5)(10,1/5)(28,1/5) № 7.26.(-6,1/5)(-5,2/5)(-1,1/5)(8,1/5)
№ 7.27.(0,1/2)(16,1/8)(32,1/8)(40,1/4) № 7.28.(-6,1/2)(2,1/8)(10,1/8)(14,1/4)
№ 7.29.(0,1/4)(8,1/4)(20,1/4)(28,1/4) № 7.30.(-6,1/4)(-2,1/4)(4,1/4)(8,1/4)
№ 7.31.(0,1/2)(8,1/4)(10,1/5)(40,1/20) № 7.32.(-6,1/2)(-2,1/4)(-1,1/5)(14,1/20)