Моделирование в условиях неполноты информации. Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции, двухсторонней монополии, морального риска на рынке страхования и неблагоприятного отбора.
Олигополия – рыночная структура, состоящая из небольшого числа предприятий, причем больших размеров. Товар, реализуемый в условиях олигополии, может быть дифференцированным или стандартизированным (разнородным или однородным). Имеются существенные препятствия входа на рынок, некоторые ограничения к доступу информации, контроль над ценами ограничен взаимной зависимостью.
Олигополия характеризуется следующими основными чертами.
1. На рынке существует несколько производителей. Предприятия-олигополисты обладают довольно крупной долей на рынке и могут оказывать существенное влияние на цену. Таким образом, в условиях олигополии предприятие вынуждено пристально следить за любыми действиями конкурентов.
2. Существуют значительные барьеры вступления в отрасль.
В условиях олигополии основным барьером является большая величина затрат для организации производства.
3. Наличие как однородной, так и дифференцированной продукции. Дифференциация означает создание нескольких модификаций товара и является одним из основных способов ведения конкурентной борьбы.
К олигополии принято относить отрасли тяжелой промышленности, например, авиастроение, автомобилестроение, нефтегазовые отрасли, черную и цветную металлургию.
Особенностью олигополии является взаимозависимость решений предприятий по ценам и объему производства. Ни одно решение не может быть принято без учета и оценки возможных ответных действий со стороны конкурентов.
Действия предприятий-конкурентов – это дополнительное ограничение, которое они должны учитывать при определении оптимальных цен и объема производства. Не только издержки и спрос, но и ответная реакция конкурентов обусловливают принятие решений.
Единой теории олигополии не существует. Однако впервые попытка объяснить поведение олигополии была предпринята французом А. Курно. Его модель основывается на следующих предпосылках:
• на рынке присутствуют только два предприятия;
• каждое предприятие принимает цену и объем производства конкурента неизменными, а затем принимает свое решение.
Пусть на рынке действуют два предприятия – A и B. Как будет определять предприятие A цену и объем производства? Помимо издержек они зависят от спроса, а спрос, в свою очередь, от того, сколько продукции выпустит предприятие B. Однако что будет делать предприятие B, редприятию A неизвестно. Оно может только предположить возможные варианты его действий и соответственно планировать собственный выпуск.
Поскольку рыночный спрос есть величина данная, расширение производства предприятием B вызовет сокращение спроса на продукцию предприятия A. Если B начнет расширять продажи, то график спроса на продукцию предприятия A сдвинется влево. Цена и объем производства, устанавливаемые предприятием A, исходя из равенства предельного дохода и предельных издержек, будут снижаться от P0, Q0 до P1, Q1 и до P2, Q2 (рис. 12.13).
Если рассматривать ситуацию с позиции предприятия B, то можно начертить подобный график, отражающий изменение цены и количества выпускаемой продукции в зависимости от действий предприятия A.
Объединив оба графика, получим кривые реакций обоих предприятий на поведение друг друга (рис. 12.14).
Кривая A отражает реакцию предприятия А на изменения в производстве предприятия B, кривая B – соответственно наоборот. Равновесие наступает в точке пересечения кривых реакций обоих предприятий. В этой точке предложения предприятий совпадают с их реальными действиями.
В теории Курно не отражено одно существенное обстоятельство. Предполагается, что конкуренты отреагируют на изменение предприятием цены определенным образом. Когда предприятие B выходит на рынок и отнимает у предприятия A часть спроса, последнее вступает в ценовую игру, снижая цену и объем производства. Однако предприятие A может занять активную позицию и, значительно снизив цену, не допустить предприятие B на рынок. Такие действия предприятия A не описываются теорией Курно.
Существуют и другие модели олигополии, основанные на теории игр. Так, при определении собственной стратегии предприятие оценивает вероятные прибыли и убытки, которые будут зависеть от того, какую стратегию выберет конкурент. Предположим, что предприятия А и B контролируют основную долю продаж на рынке.
Каждое из них стремится увеличить объем продаж и тем самым обеспечить себе рост прибыли. Достигнуть результата можно снижением цен, привлечением дополнительных покупателей, активизацией рекламной деятельности и т.д.
Однако результат для каждого предприятия зависит от реакции конкурента. Если предприятие А начнет снижать цены, а предприятие B последует за ним, то ни одно из них не увеличит своей доли на рынке, а их прибыли сократятся. Однако если предприятие А снизит цены, а предприятие B не сделает того же, то прибыль предприятия А увеличится. Разрабатывая свою стратегию в области цен, предприятие А просчитывает возможные варианты ответной реакции со стороны предприятия B (табл. 12.1).
Если предприятие А решит снизить цену, а предприятие B последует за ним, прибыль предприятия А сократится на 1000 р. Если предприятие А снизит цену, а предприятие B не сделает этого, то прибыль предприятия А возрастет на 1500 р. Если предприятие А не предпримет никаких шагов в области цен, а предприятие B снизит свои цены, прибыль предприятия А сократится на 1500 р. Если оба предприятия оставят цены без изменений, их прибыли не изменятся.
Наилучшим вариантом для предприятия А является вариант, представленный в верхнем правом углу таблицы, при котором прибыль возрастает на 1500 р. Однако этот вариант является наихудшим с точки зрения предприятия B. Для обоих предприятий было бы целесообразно оставить цены без изменения, их прибыли остались бы при этом на прежнем уровне. Вместе с тем, опасаясь наихудшего из возможных вариантов, предприятия снизят свои цены, теряя при этом по 1000 р. прибыли. Стратегия предприятия А на снижение цены называется стратегией наименьших потерь.
Ни одна из приведенных выше моделей олигополии не позволяет ответить на все вопросы, связанные с поведением предприятий на подобных рынках. Однако они могут быть использованы для анализа отдельных аспектов деятельности предприятия в условиях олигополии.