1.Загальні положення за поданням фінансових ресурсів

Кредитування – основний вид діяльності комерційного банку. На цей вид діяльності планується і реалізується основна частина фінансових ресурсів банку. Серед звичних угод інвестиційні проекти виділяються значним об'ємом інвестицій і тривалим терміном здійснення проектів (1-3 роки і більш).

Причини виникнення ризику можуть бути самими різними, важливо лише відзначити, що в основі ризику лежить ситуація невизначеності. Якби невизначеності не існувало, і всі процеси, навіть ті, що відбуватимуться в майбутньому, були б прозорими, то можна було передбачити і спланувати контрзаходи для будь-яких несприятливих обставин.

Економічні процеси за своєю природою багатофакторні і багаторозмірні, супроводжуються взаємодією з іншими об'єктами і суб'єктами, таким мінливим об'єктом, як ринок. До того ж, практично всі проекти економічного змісту відрізняються великою тривалістю і розвертаються, як правило, в майбутньому. Ці особливості досліджуваних економічних процесів визначають часовий чинник як головне джерело невизначеності. Найдосконаліші методи прогнозування зможуть сприяти зниженню невизначеності, але не ведуть до її повного усунення. Тому необхідно в будь-якому економічному проекті передбачати і враховувати часовий чинник як головну причину невизначеності, а отже, і ризику.

Враховуючи приведені міркування, досліджуватимемо залежність реалізованих економічних проектів, використовуючи часовову залежність одного з розглянутих кількісних критеріїв оцінки ризику – ймовірності втрати ресурсу, залежної від часу його використовування (або реалізації проекту t) або ймовірність сприятливої реалізації проекту Р(t)= 1 - r(t).

Зручно методи рішення задач кількісної оцінки наслідків ризику і визначення оптимальних алгоритмів управління ризиком розглядати на прикладах дослідження банківських технологій.

Тим паче, що комерційні банки можуть виступати як інвестори самостійно або як посередники, проте, в обох випадках комерційний банк (КБ) бере на себе відповідальність за ефективність реалізації проекту, що має значну тривалість реалізації і схильного до підвищеного рівня ризику. Одним з конструктивних і ефективних способів управління ризиком є оптимальний розподіл наявних ресурсів, що знаходяться у розпорядженні банку, між потенційними позичальниками. Необхідність розподілу наявних ресурсів виникає в КБ при його повсякденній поточній діяльності. Це відноситься, в першу чергу, до функції планування оперативної діяльності, динаміки капіталізації банку.

Світовий досвід доводить, що зростання доходів відбувається в тих КБ, які упроваджують сучасні методи обслуговування клієнтів ( зокрема, контроль їх платоспроможності і її динаміки). Конкуренція КБ між собою і небанківськими організаціями вимагає встановлення жорстких вимог до активів КБ.

Позначимо ефективність банківської операції (проекту) через Fj, де j- ідентифікатор конкретної операції (інвестиційного проекту). Ця ефективність може визначатися у вигляді очікуваного прибутку від виконання проекту. Через x_j позначимо об'єм ресурсів, що виділяються КБ на виконання операції; N_j – питома вага ефективності (прибули) на одиницю вкладених ресурсів x_j; P_j- характеристика відсутності дії ризику – ймовірність невтрати одиниці ресурсу на j-ом об'єкті; R- загальний об'єм ресурсів, що виділяються КБ всім об'єктам вкладення (j = 1,2, ….М). Замість ймовірності P_j доцільно використовувати часовову функцію ризику φ_j(t)), яка відображає залежність рівня ризику від часу виконання проекту(t_j).