4.Управління ризиком

Якщо уникнути ризику неможливо, то управляти ризиком слід обов'язково, для цього необхідна система управління ризиком (СУР).

Загальні підходи до управління ризиком:

1.Використовування всіх можливостей уникнути або понизити ступінь ризику. Особлива увага слідує приділяти аналізу величини втрат, особливо катастрофічних ризиків.

2.Контроль ризику, оптимізація ступеня ризику, зниження втрат.

3.Прийняття ризику за наявності його значення.

Принципи управління ризиком:

1.Недоцільно ризикувати великим ради меншого.

2.Не можна ризикувати більшим об'ємом, ніж дозволяють власні засоби.

3.Необхідно наперед передбачати можливі наслідки ризику.

Методи зниження рівня ризику:

1.Організація інформованості про можливі ситуації ризику.

2.Лімітація витрат на операції.

3.Диверсифікація.

4.Створення резервів.

5.Страхування ризику.

6.Використовування гарантій і застав.

Зміцнення положення і ефективності роботи підприємства (головний метод).

Альтернативні способи рішення проблеми ризику:

1.Ухилення від ризику.

2.Попередження ризику (інформування).

3.Прийняття ризику.

4.Розподіл ризику.

5.Зовнішнє страхування ризику.

6.Внутрішні способи: лімітація.

7.Диверсифікація.

8.Створення резервів і запасів.

9.Отримання додаткової інформації.

Одночасне використовування способів – суперпозиція.

Лекція 2

Система кількісних оцінок економічного ризику

Питання лекції:

1. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці.

2. Критерій ймовірності оцінки ризику.

3. Коефіцієнт, індекс і шкала ризику.

4. Нерівність Чебишева.

5. Коефіцієнт чутливості бета.

6. Часовий критерій ризику і його значення.

7. Часовова залежність дисперсного критерію ризику.

Література: [5, 6, 7, 8, 11, 12]

1.Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці

Якісні оцінки ризику дають дуже приблизні і нечіткі оцінки ризикових ситуацій. Їх можна вживати в цілях орієнтації:

• безризикова ситуація;

• малоризикована ситуація;

• безпечний ризик;

• допустимий (але відчутний ризик);

• критичний ризик;

• катастрофічний ризик;

Для Прийняття обґрунтованого рішення необхідно використовувати кількісні оцінки ризикованої ситуації.

У будь-якій ризикованій ситуації можливі результати (Прийняття рішень) і існує невизначеність настання результатів (у цьому і полягає ризик).

Особа, що ухвалює рішення (ОПР), може:

а) вибрати результат (ухвалити рішення) в простому виборі;

б) вибрати перший крок в складному виборі (дерево).

Кожен прийнятий результат вабить результат позитивний або негативний. У ризикології орієнтуються на негативні результати (точніше їх треба передбачати, демпфувати, долати).

Тому ОПР повинне:

1.Оцінити ймовірність якнайкращого і якнайгіршого результату;

2.Передбачати оцінку втрат (виграшу) при даному результаті.

Ступінь ризику визначається не тільки настанням результату, що приводить до ризику втрати, але і значенням можливої втрати, визначуваної кількісною оцінкою.

Ступінь ризику визначається в результаті оцінки ймовірності настання ризикованого результату і величиною очікуваної втрати. При цьому слід враховувати можливу суперпозицію настання несприятливих результатів.

Методи оцінки ризику підрозділяються на об'єктивні і суб'єктивні. Оскільки в основі виникнення ситуації ризику лежить невизначеність, то цілком виправдано як критерій оцінки ризику вибрати критерій ймовірності.