А) второе уравнение, при условии, что другие структурные уравнения системы идентифицируемые;

Рассмотрите структурную форму и соответствующую ей таблицу коэффициентов при переменных модели:

Уравнения	Переменные
	эндогенные				предопределенные
(1)	-1		0				0
(2)		-1	0			0	0
(3)		0	-1			0

Если к уравнению (1) системы применить двухшаговый МНК, то оценки параметров получатся:

а) состоятельными и несмещенными;

Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у=а₀+а₁х+а₂р+ . Определите класс модели и вид переменных модели:

регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания

Связь называется корреляционной: если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение

Системами эконометрических уравнений являются: системы одновременных уравнений, системы рекурсивных уравнений, системы независимых уравнений

Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней: одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях — в правой части

Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

С помощью какого критерия оценивается значимость множественных коэффициентов регрессии? t-Стьюдента

Спецификация модели — это:

а) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа;

Случайная составляющая в модели , обозначена:

а) ;

Спецификация модели — это: выражение в математической форме

выявленных связей и соотношений, установление состава эндогенных и

экзогенных переменных.

Табличное значение критерия Стьюдента зависит Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда

Табличное значение критерия Стьюдента не зависит от значений коэффициентов регрессии

Табличное значение критерия Фишера зависит И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда

Три студента вычисляли структурные коэффициенты модели и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:

а)

Укажите правильную функцию логарифмического тренда:

Укажите правильную функцию гиперболического тренда:

Укажите правильную функцию логистического тренда:

а) ;

б) ;

Укажите правильную формулу расчета коэффициента а₀ для линейного тренда.

а) ;

Уравнение тренда представляет собой y_t = 32,5 — 4,6 t. На сколько в среднем за год в исследуемом периоде изменяется признак:

а) уменьшился на 4,6;

Укажите правильную характеристику параметра а₀ линейного тренда:

а) средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

Укажите правильную характеристику параметра к экспоненциального тренда.

а) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда;

Укажите формулу расчета нециклического коэффициента автокорреляции:

а) ;

б) ;

Укажите формулу для выявления автокорреляции остатков в моделях авторегрессии.

а) ;

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:

а) авторегрессионных преобразований;

б) включения дополнительного фактора;

в) последовательных разностей;

Укажите правильное определение связных рядов:

а) показывающие зависимость результативного признака от одного или нескольких факторных;

Упрощенный вариант макроэкономической модели —1 Клейна имеет вид:

где — потребление в период t

— национальный доход в период t;

— налоги на бизнес в период t;

— инвестиции;

— запас капитала в период (t-1);

В этой модели используется допущение, согласно которому экономика состоит только из частного сектора, государственно­го сектора нет.

П одставьте тождество (3) в уравнения (1) и (2) и получите уравнения структурной формы, подлежащие оценке. Полученной структурной форме соответствует приведенная форма модели, которая имеет вид:

а)

Уравнение Y=+k+(1-)l+u, где Y - темп прироста выпуска, k - темп прироста затрат капитала и l - темп прироста затрат труда, может быть оценено как модель линейной регрессии: непосредственно, с помощью обычного МНК, как зависимость Y от k и l со свободным членом

Уравнение регрессии имеет вид = 2,02 + 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении х на одну единицу своего измерения: увеличится на 0,78

Уравнение степенной функции имеет вид:

Уравнение гиперболы имеет вид:

Уравнение множественной регрессии имеет вид: у= -27,16 + 1,37х₁, -0,29х₂. Параметр b₁ = 1,37 означает следующее: при увеличении х₁, на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х₂, переменная Y увеличится на 1,37 единиц своего измерения

Частный коэффициент корреляции оценивает: тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов

Что показывает коэффициент регрессии степенной модели? на сколько процентов изменится y, если x изменился на один процент

Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид = 2,02 + 0,78л, a = 5,0, = 6,0:

а) 0,65

Что характеризует коэффициент параболического тренда а₂:

а) среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

Что характеризует коэффициент линейного тренда а₁:

а) среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид = 2,02 + 0,78x, = 5,0; = 6,0:

0,66

Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они: являются независимыми и определяются вне системы

Эндогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

а) являются зависимыми и определяются внутри системы.