
- •Ю.Ю. Герасимов, в.К. Хлюстов
- •Математические методы и модели в расчетах на эвм: применение в лесоуправлении и экологии
- •Часть 1. Вариационная статистика
- •Глава 1.
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Основные понятия статистики
- •1.3. Основы теории вероятностей
- •1.3.1. Понятие случайной величины
- •1.3.2. Классическое и статистическое определения вероятности события
- •1.3.3. Основные теоремы теории вероятностей
- •1.4. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 2.
- •2.1. Постановка задачи
- •2.2. Классификация и группировка вариант
- •2.3. Графическое представление вариационных рядов
- •2.4.1. Показатели центральной тенденции
- •2.4.2. Показатели вариации
- •2.4.3. Достоверность статистических показателей
- •2.4.4. Показатели скошенности и крутизны
- •2.5. Доверительный интервал
- •2.6. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 3.
- •3.1. Постановка задачи
- •3.2. Нормальное распределение
- •3.3. Логнормальное распределение
- •3.4.2. Бета-распределение
- •3.5. Распределение Пуассона
- •3.6. Семейство кривых распределения Джонсона
- •3.7. Семейство кривых Пирсона
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 4.
- •4.1. Постановка задачи
- •4.3. Сравнение эмпирического распределения с теоретическим (критерий "хи-квадрат")
- •4.5. Сравнение дисперсий двух эмпирических совокупностей
- •4.6. Сравнение частот взвешенных рядов по критерию
- •4.7. Использование пакетов прикладных программ
- •4.8. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 5.
- •5.1. Постановка задачи
- •5.2. Однофакторный комплекс
- •5.3. Двухфакторный комплекс
- •5.4. Использование ms Excel для проведения дисперсионного анализа
- •5.4.1. Однофакторный дисперсионный анализ
- •5.4.2. Двухфакторный дисперсионный анализ без повторения
- •5.5. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 6.
- •6.1. Постановка задачи
- •6.2. Коэффициент корреляции
- •6.3. Корреляционное отношение
- •6.4. Схема полного корреляционного анализа
- •6.5. Использование пакетов прикладных программ Вычисление коэффициента корреляции с использованием ms Excel
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 7.
- •7.1. Постановка задачи
- •7.2. Статистический анализ одномерных моделей
- •Уравнение прямой линии
- •Уравнение гиперболы
- •Уравнение показательной кривой
- •Окончательный выбор типа уравнения регрессии
- •7.4. Множественная регрессия
- •7.5. Применение ms Excel для расчета регрессии
- •Часть 2. Исследование операций
- •Глава 8.
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Основные понятия системного анализа
- •8.3. Основные понятия исследования операций
- •8.4. Постановка задач принятия оптимальных решений
- •8.5. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 9.
- •9.1. Постановка задачи
- •9.2. Графическое решение задачи линейного программирования
- •9.3. Задача линейного программирования в стандартной форме
- •Преобразования неравенств
- •Преобразование неограниченных по знаку переменных
- •2.4. Основы симплекс - метода линейного программирования
- •9.5. Метод искусственных переменных
- •9.6. Анализ чувствительности в линейном программировании
- •9.7. Решение задач линейного программирования на эвм
- •9.8. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 10.
- •10.1. Постановка задачи
- •10.2. Метод ветвей и границ
- •10.3. Рекомендации по формулировке и решению задач цп
- •10.4. Задачи оптимизации раскроя
- •XA 0, xB 0, k 0 - целые.
- •XA 0, xB 0, k 0 - целые.
- •10.5. Постановка задачи дискретного программирования
- •Решение задач целочисленного и дискретного программирования на эвм
- •10.7. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 11.
- •11.1. Общие понятия
- •11.2. Практические рекомендации при постановке задач динамического программирования
- •11.3. Оптимальное распределение ресурсов
- •11.4. Оптимальное управление запасами
- •11.5. Оптимальная политика замены оборудования
- •11.6. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 12.
- •12.1. Постановка задачи
- •12.2. Применение стохастического программирования
- •12.3. Метод статистического моделирования
- •12.4. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 13.
- •13.1. Постановка задач нелинейного программирования
- •13.2. Безусловная однопараметрическая оптимизация
- •13.2.1. Методы исключения интервалов
- •13.2.2. Методы полиномиальной аппроксимации
- •13.2.3. Методы с использованием производных
- •13.2.4. Сравнение методов безусловной однопараметрической оптимизации
- •13.3. Безусловная многопараметрическая оптимизация
- •13.3.1. Постановка задачи
- •13.3.2. Методы прямого поиска
- •13.3.3. Градиентные методы
- •13.4. Нелинейная условная оптимизация
- •13.4.1. Постановка задач условной нелинейной оптимизации
- •13.4.2. Методы штрафных функций
- •13.4.3. Методы прямого поиска
- •13.4.4. Методы линеаризации
- •13.5. Решение задач нелинейной оптимизации на эвм
- •13.6. Контрольные вопросы и задания
- •Приложение 1 Значения t - распределения Стьюдента при доверительной вероятности р и числе степеней свободы k
- •Плотность вероятности нормального распределения
- •Приложение 3 Значения χ2 при доверительной вероятности р и числе степеней свободы k
- •Продолжение приложения 3
- •Значения -функции
- •Приложение 5 Значения - в распределении Джонсона
- •Продолжение приложения 5
- •Продолжение приложения 5
- •Продолжение приложения 5
- •Приложение 6
- •Продолжение приложения 6
- •Продолжение приложения 6
- •Продолжение приложения 6
- •Приложение 7
- •Продолжение приложения 7
- •Продолжение приложения 7
- •Продолжение приложения 7
10.3. Рекомендации по формулировке и решению задач цп
Количество целочисленных переменных уменьшать насколько возможно. Например, целочисленные переменные, значения которых должно быть не менее 20, можно рассматривать как непрерывные.
В отличие от общих задач ЛП, добавление новых ограничений особенно включающих целочисленные переменные, обычно уменьшают время решения задач ЦП.
Если нет острой необходимости в нахождении точного оптимального целочисленного решения, отличающегося от непрерывного решения, например, 3%, тогда реализацию метода ветвей и границ для задачи максимизации можно заканчивать, если отношение разницы между верхней и нижней границами к верхней границе меньше 0,03.
Метод ветвей и границ можно применять для решения задач нелинейного программирования.
10.4. Задачи оптимизации раскроя
В качестве примера рассмотрим задачу раскроя сырья, который производится практически во всех производствах - в раскряжевке, в лесопилении, в мебельном производстве, изготовлении столярно-строительных изделий и т.д.
Поэтому экономное расходование сырья является одной из важнейших задач, подлежащих решению при планировании, организации и управлении производственными процессами в лесном комплексе. Эта задача приобретает еще большую актуальность в связи с экологическими проблемами, вопросами охраны окружающей среды.
При построении модели оптимизации раскроя обычно исходят из следующей ситуации. Имеется предприятие, на которое поступает определенное количество сырья (листовое, брусковое и т.д.). Предприятие выпускает продукцию, для изготовления которой исходное сырье подлежит раскрою на заготовки данной конфигурации и размеров.
Знакомство с задачами раскроя начнем с линейного раскроя.
Пример 10.1. Из 50 шт. брусьев длиной 6,5 м необходимо изготовить наибольшее число комплектов, в состав каждого из которых входит 2 шт. детали длиной 2 м и 3 шт. детали длиной 1,25 м.
Есть два подхода к решению задач раскроя:
Раскрой делает ЭВМ.
Лицо, принимающее решение (ЛПР) принимает несколько различных вариантов раскроя, а ЭВМ выбирает лучший из них.
Подход 1. Раскрой делает ЭВМ
Постановка задачи.
В качестве показателя эффективности целесообразно взять число комплектов K, которое можно получить из заданного числа заготовок. Возможна другая постановка: в качестве показателя эффективности берётся число заготовок Z, которое необходимо иметь, чтобы получить заданное число комплектов.
В качестве управляемых переменных задачи следует взять xA и xB. Соответственно число деталей А и В, получаемых из одной заготовки.
Целевая функция:
W1 = K max;
или
W2 = Z min.
4. Ограничения:
4.1. По длине заготовки, м:
2 xA + 1,25 xB 6,5.
4.2. По комплектности, шт.:
k xA - 2 K 0;
k xB - 3 K 0,
где
k - число заготовок.
Областные ограничения и требования целочисленности:
XA 0, xB 0, k 0 - целые.
При решении задачи в первой постановке (k=50)
на ЭВМ получено: xA=2; xB=2; K=33. Это означает, что если из одной заготовки выкраивать детали длиной по 2 м и две детали по 1,25 м, то максимальное количество комплектов будет равно 33.
Подход 2. ЛПР принимает несколько различных вариантов раскроя, а ЭВМ выбирает лучший из них
Сырье может раскраиваться на заготовки различными способами - вариантами (картами) раскроя, которые сводятся в специальную таблицу. В этой таблице указывается требуемое число заготовок каждого вида и величина отходов для каждого варианта раскроя. Допустим, в нашем примере ЛПР разработал 4 варианта, которые приведены в табл. 10.1. Отметим, что вариант, предложенный ЭВМ в первом подходе, указан в таблице как одна из альтернатив.
Таблица 10.1.
Длина заготовки, м |
Варианты раскроя |
Число деталей в комплекте |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1,25 |
0 |
2 |
3 |
5 |
3 |
Отходы |
0,5 |
0 |
0,75 |
0,25 |
- |
Число заготовок |
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
- |
Постановка задачи.
В качестве показателя эффективности целесообразно взять число комплектов K, которое можно получить из заданного числа заготовок. Возможна другие постановка: берётся число заготовок Z, которое необходимо иметь, чтобы получить заданное число комплектов или отходы O.
В качестве управляемых переменных задачи следует взять:
x1 - число заготовок, раскраиваемых по 1 варианту;
x2 - число заготовок, раскраиваемых по 2 варианту;
x3 - число заготовок, раскраиваемых по 3 варианту;
x4 - число заготовок, раскраиваемых по 4 варианту.
3. Целевая функция:
W1 = K max;
или
W2 = Z min;
или
W3 = O = 0,5 x1 + 0 x2 + 0,75 x3 + 0,25 x4 min.
4. Ограничения:
4.1. По числу деталей, получаемых в результате раскроя по всем вариантам:
x1 + x2 + x3 + x4 = k,
где k - число заготовок.
4.2. По комплектности, шт.:
3 x1 + 2 x2 + x3 - 2 K 0;
2 x2 + 3 x3 + 5 x4 - 3 K 0.
Областные ограничения и требования целочисленности: