
- •Ю.Ю. Герасимов, в.К. Хлюстов
- •Математические методы и модели в расчетах на эвм: применение в лесоуправлении и экологии
- •Часть 1. Вариационная статистика
- •Глава 1.
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Основные понятия статистики
- •1.3. Основы теории вероятностей
- •1.3.1. Понятие случайной величины
- •1.3.2. Классическое и статистическое определения вероятности события
- •1.3.3. Основные теоремы теории вероятностей
- •1.4. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 2.
- •2.1. Постановка задачи
- •2.2. Классификация и группировка вариант
- •2.3. Графическое представление вариационных рядов
- •2.4.1. Показатели центральной тенденции
- •2.4.2. Показатели вариации
- •2.4.3. Достоверность статистических показателей
- •2.4.4. Показатели скошенности и крутизны
- •2.5. Доверительный интервал
- •2.6. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 3.
- •3.1. Постановка задачи
- •3.2. Нормальное распределение
- •3.3. Логнормальное распределение
- •3.4.2. Бета-распределение
- •3.5. Распределение Пуассона
- •3.6. Семейство кривых распределения Джонсона
- •3.7. Семейство кривых Пирсона
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 4.
- •4.1. Постановка задачи
- •4.3. Сравнение эмпирического распределения с теоретическим (критерий "хи-квадрат")
- •4.5. Сравнение дисперсий двух эмпирических совокупностей
- •4.6. Сравнение частот взвешенных рядов по критерию
- •4.7. Использование пакетов прикладных программ
- •4.8. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 5.
- •5.1. Постановка задачи
- •5.2. Однофакторный комплекс
- •5.3. Двухфакторный комплекс
- •5.4. Использование ms Excel для проведения дисперсионного анализа
- •5.4.1. Однофакторный дисперсионный анализ
- •5.4.2. Двухфакторный дисперсионный анализ без повторения
- •5.5. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 6.
- •6.1. Постановка задачи
- •6.2. Коэффициент корреляции
- •6.3. Корреляционное отношение
- •6.4. Схема полного корреляционного анализа
- •6.5. Использование пакетов прикладных программ Вычисление коэффициента корреляции с использованием ms Excel
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 7.
- •7.1. Постановка задачи
- •7.2. Статистический анализ одномерных моделей
- •Уравнение прямой линии
- •Уравнение гиперболы
- •Уравнение показательной кривой
- •Окончательный выбор типа уравнения регрессии
- •7.4. Множественная регрессия
- •7.5. Применение ms Excel для расчета регрессии
- •Часть 2. Исследование операций
- •Глава 8.
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Основные понятия системного анализа
- •8.3. Основные понятия исследования операций
- •8.4. Постановка задач принятия оптимальных решений
- •8.5. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 9.
- •9.1. Постановка задачи
- •9.2. Графическое решение задачи линейного программирования
- •9.3. Задача линейного программирования в стандартной форме
- •Преобразования неравенств
- •Преобразование неограниченных по знаку переменных
- •2.4. Основы симплекс - метода линейного программирования
- •9.5. Метод искусственных переменных
- •9.6. Анализ чувствительности в линейном программировании
- •9.7. Решение задач линейного программирования на эвм
- •9.8. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 10.
- •10.1. Постановка задачи
- •10.2. Метод ветвей и границ
- •10.3. Рекомендации по формулировке и решению задач цп
- •10.4. Задачи оптимизации раскроя
- •XA 0, xB 0, k 0 - целые.
- •XA 0, xB 0, k 0 - целые.
- •10.5. Постановка задачи дискретного программирования
- •Решение задач целочисленного и дискретного программирования на эвм
- •10.7. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 11.
- •11.1. Общие понятия
- •11.2. Практические рекомендации при постановке задач динамического программирования
- •11.3. Оптимальное распределение ресурсов
- •11.4. Оптимальное управление запасами
- •11.5. Оптимальная политика замены оборудования
- •11.6. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 12.
- •12.1. Постановка задачи
- •12.2. Применение стохастического программирования
- •12.3. Метод статистического моделирования
- •12.4. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 13.
- •13.1. Постановка задач нелинейного программирования
- •13.2. Безусловная однопараметрическая оптимизация
- •13.2.1. Методы исключения интервалов
- •13.2.2. Методы полиномиальной аппроксимации
- •13.2.3. Методы с использованием производных
- •13.2.4. Сравнение методов безусловной однопараметрической оптимизации
- •13.3. Безусловная многопараметрическая оптимизация
- •13.3.1. Постановка задачи
- •13.3.2. Методы прямого поиска
- •13.3.3. Градиентные методы
- •13.4. Нелинейная условная оптимизация
- •13.4.1. Постановка задач условной нелинейной оптимизации
- •13.4.2. Методы штрафных функций
- •13.4.3. Методы прямого поиска
- •13.4.4. Методы линеаризации
- •13.5. Решение задач нелинейной оптимизации на эвм
- •13.6. Контрольные вопросы и задания
- •Приложение 1 Значения t - распределения Стьюдента при доверительной вероятности р и числе степеней свободы k
- •Плотность вероятности нормального распределения
- •Приложение 3 Значения χ2 при доверительной вероятности р и числе степеней свободы k
- •Продолжение приложения 3
- •Значения -функции
- •Приложение 5 Значения - в распределении Джонсона
- •Продолжение приложения 5
- •Продолжение приложения 5
- •Продолжение приложения 5
- •Приложение 6
- •Продолжение приложения 6
- •Продолжение приложения 6
- •Продолжение приложения 6
- •Приложение 7
- •Продолжение приложения 7
- •Продолжение приложения 7
- •Продолжение приложения 7
5.3. Двухфакторный комплекс
Рассмотрим влияние двух факторов: А, градации (или уровни) которого обозначены Ai (i=1…m) и B с уровнями Bj (j=1…k). При этом каждое наблюдение можно обозначить через xij, где i - уровень фактора A, j - номер наблюдения. Исходные данные удобно представить в виде табл. 5.2.
Таблица 5.2
Bj |
Ai |
MjB |
|||
A1 |
A2 |
… |
Am |
||
B1 |
x11 |
x12 |
… |
x1m |
M1 |
B2 |
x21 |
x22 |
… |
x2m |
M2 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Bk |
xk1 |
xk2 |
… |
xkm |
Mk |
MiA |
M1 |
M2 |
… |
Mm |
|
Общая схема дисперсионного анализа двухфакторных комплексов в принципе не отличается от описанных схем однофакторного дисперсионного анализа. Анализ двухфакторных комплексов не меняет, а лишь несколько усложняет расчеты, поскольку наряду с действием каждого фактора в отдельности приходится учитывать и их совместное действие на результативный признак. Однако следует строго выполнять требование независимости факторов. Нельзя подвергать дисперсионному анализу корреляционно связанные признаки, такие, например, как высота дерева и объем его стволовой части.
В двухфакторных дисперсионных комплексах определяются четыре дисперсии.
Общая дисперсия равна сумме центральных отклонений вариант xij от общей средней по комплексу M:
s02=
(xij
–
M)2.
(5.6)
Дисперсия по первому фактору (A) равна сумме взвешенных квадратов центральных отклонений частных средних по градациям первого фактора от общей средней по всему комплексу:
sA2=
(MiA
–M)2,
(5.7)
где
m - число наблюдений по фактору А одной градации;
MiA - частные средние значения по градациям фактора A;
M - общее среднее значение для всего комплекса.
Дисперсия по второму фактору (B) равна сумме взвешенных квадратов центральных отклонений частных средних по градациям второго фактора от общей средней по всему комплексу:
sB2=
(MjB–M)2,
(5.8)
где
k - число наблюдений по фактору B одной градации;
MjB - частные средние значения по градации фактора В;
M - общее среднее значение для всего комплекса.
Дисперсия по сочетанию градаций sAB2 дает меру разнообразия эффектов второго признака (его градаций) при разных градациях первого признака.
Так как в ортогональных (равномерных и пропорциональных) дисперсионных комплексах все дисперсии находятся в определенной связи, то сумма частных дисперсий, рассчитанных независимо, равна общей дисперсии:
sAB2 = s02 - sA2 - sB2, (5.9)
где
s02 - общая дисперсия;
sA2 - дисперсия по первому фактору;
sB2 - дисперсия по второму фактору.
Отношения (5.10) и (5.11) используют в качестве статистической характеристики критерия.
F
=
(5.10)
и
F
=
(5.11)
Если вычисленное значение F меньше табличного при уровне значимости , то гипотезу об отсутствии влияния фактора А или B принимают. Стандартные значения критерия F приведены в приложениях 6 и 7.
Рис. 5.2.
Пример 5.4. Рассмотрим результаты влияния пяти различных удобрений (фактор А) и четырех типов почв (фактор В) на прирост древостоя, представленные в MS Excel (рис. 5.2). Требуется установить, есть ли основание считать, что прирост на разных типах почвы не зависит от вида удобрения и что эффективность разных удобрений различна независимо от типа почвы. На рис. 5.2 приведены все необходимые расчеты. Поскольку для обоих факторов при уровне значимости =0,05 и соответствующих степенях свободы Fф<Fst (получены с помощью функции FРАСПОБР), то следует считать, что нулевая гипотеза не отвергается, то есть вариации могли иметь случайное происхождение.