Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы

Лаптырев Д.А. Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы. - "БДЦ-пресс", 2005 г.

Предлагаемая читателю книга посвящена содержанию разработанных автором технологий решения комплекса задач финансового планирования на базе математических моделей и методов, предназначенных для управления финансовой деятельностью банка. Новизна представленных материалов заключается в строгой научной постановке проблемы и практической реализации технологии целевого управления. Книга содержит большое количество примеров из реальной банковской практики и может быть также использована в качестве учебного пособия для расширения кругозора по проблеме управления финансовой деятельностью банка и в смежных вопросах

Для широкого круга лиц, интересующихся новыми автоматизированными технологиями финансового менеджмента, совершенствованием банковских процессов и системы управления банком

Содержание

Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы 1

Содержание 2

Предисловие 5

Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами 8

1.1. Управление финансовыми ресурсами банка 8

1.2. Банк как кибернетическая система 9

1.3. Цели и задачи деятельности банка 11

1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка 14

1.5. Принятие решений как процесс преобразования информации 19

1.6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка 20

Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений 23

2.1. Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком 23

2.1.1. Финансовый анализ и прогнозирование 24

2.1.2. Обоснование целей и задач финансовой деятельности 26

2.1.3. Планирование финансовой деятельности 27

2.2. Долгосрочное планирование - основа стратегического управления 31

2.2.1. Особенности стратегического управления 32

2.2.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования 34

2.3. Среднесрочное и оперативное планирование - решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка 37

2.4. Текущее планирование - решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля 39

Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования 42

3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов 42

3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации 42

3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования 44

3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования 45

3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка 45

3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка 48

3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков 53

3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования 56

3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования 61

3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка 62

3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка 66

3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов 69

3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования 72

3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка 73

3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов 75

3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов 78

3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России 81

3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании 81

3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании 85