10. Перелік Питань, що виносяться на підсумковий контроль

Поняття економічного ризику та його сутність.

Економічні передумови та причини виникнення ризику.

Взаємозв'язок ризику з іншими економічними категоріями.

Співвідношення ризику і доходу.

Врахування часу і ризику в оцінках грошових потоків.

Зони економічного ризику, їхня характеристика.

Фактори ризику, їх класифікація за рівнями та категоріями.

Макроекономічні фактори ризику.

Фактори комерційного ризику.

Фактори валютного ризику.

Фактори кредитного ризику.

Фактори банківського ризику.

Фактори інвестиційного ризику.

Фактори виробничого ризику.

Психологічні фактори в прийнятті ризикованих рішень.

Оптимізація рішень з врахуванням ризику.

Основні підходи до управління ризиком.

Мета та принципи аналізу ризиків.

Якісний аналіз та кількісна оцінка ризику.

Базові положення кількісної оцінки ризику. Теоретико-ймовірнісний підхід.

Залежність рівня ризику від нестабільності доходів.

Невизначені ситуації і випадкові події, їх вплив на ризикованість господарських рішень.

Поняття випадкової величини та закону розподілу. Застосування понять в ана­лізі ризиків.

Характеристика нормального закону розподілу ймовірностей випадкової ве­личини. Використання закону розподілу в оцінках ризику.

Числові характеристики випадкових величин, які використовуються в оцінках ризику.

Типи шкал виміру ризиків. Поняття абсолютної та відносної міри ризику.

Стандартне відхилення і дисперсія як міра ризику, приклади їх застосування.

Коефіцієнт варіації як відносна міра ризику.

Коефіцієнт ризику та його економічна суть.

Застосування нерівності Чебишева для оцінки гранично можливого ризику.

Застосування функції корисності у вимірі ризику.

Спрощені теоретико-ймовірносні міри ризиків, приклади їх застосування.

Метод встановлення зони ризику.

Аналіз ризику валютних операцій.

Способи зниження валютного ризику.

Сутність статистичного методу оцінки ризиків.

Експертні методи оцінки ризику та його фактори.

Розрахунково-аналітичні методи оцінки ризику та його факторів.

Диверсифікація як засіб зниження рівня ризику портфеля активів.

Ефективність та ризик портфеля з незалежних цінних паперів.

Кореляція та коваріація цінних паперів в розрахунках портфельного ризику.

Вплив залежності цінних паперів портфеля на його ризик.

Ефективність та ризик портфеля із залежних цінних паперів.

Модель оцінки вартості активів на фінансовому ринку, її застосування в аналізі ризику.

Систематичний та несистематичний ризик на фондовому ринку. Бета-коефіцієнт цінних паперів.

Оцінка ефективності інвестиційних проектів з урахуванням факторів ризику.

Процентна та дисконтна ставки як інструмент оцінки грошових потоків з врахуванням часу і ризику.

Принципи дисконтування грошових потоків в оцінках ризикованості інвестиційних проектів.