
- •1.Використання математичних методів в економ.
- •2. Математ. Школа в політекономії
- •3.Статистичний напрям.
- •4.Економетрія.Історія становлення та сутність наукової дисципліни.
- •5.Використання моделювання у наукових дослідженнях
- •6.Класифікація моделей
- •7.Особливості використання математичного моделювання в економічних дослідж.
- •8.Загальна схема проведення економетричного дослідження.
- •9.Внесок українських вчених в розвиток економіко-математичних досліджень.
- •10. Види зв’язку між змінними. Кореляційна залежність.
- •11. Аналітичне групування.
- •12. Основні завдання кореляційно-регресійного аналізу.
- •1.Встановлення причинно-наслідкового зв'язку між досліджуваними економічними змінними.
- •2.Визначення типу і форми кореляційно-регресійної моделі.
- •3.Вибір методу оцінювання невідомих параметрів моделі та побудова моделі.
- •4.Оцінювання сили кореляційного зв'язку між змінними.
- •5.Перевіряння моделі на точність.
- •6. Вибір "найкращої" моделі.
- •7. Аналіз результатів моделювання, їхня економічна інтерпретація та практичне використання.
- •13.Узагальнена та вибіркова парні лінійні кореляційно-регресійні моделі.
- •14. Оцінювання параметрів економетричних моделей.
- •15. Визначення оцінок параметрівв парної лінійної кореляційно-регресійної моделі.
- •16.Економетрична інтерпретація параметрів парноїмоделі. Випадкові відхилення.
- •1.Параметр b1 (коефіцієнт регресії, тангенс кута нахилу прямої).
- •2. Параметр b0 ( вільний член рівняння регресії, початкове значення результуючої змінної).
- •3.Випадкові відхилення.
- •17. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу.
- •2.Відсутність автокореляції між випадковими величинами .
- •3.Гомоскедастичність(однакова дисперсія) в.В. .
- •6.Регресійну модель специфіковано правильно.
- •18. Перевірка моделі на наявність автокореляції.
- •19. Побудова плкрм методом максимуму правдоподібності.
- •20. Коефіцієнт кореляції та його властивості
- •21. Спряжені парні лінійні кореляційно-регресійні моделі
- •22. Стандартна та гранична похибка моделі
- •23.Відношення детермінації. Кореляційне відношення.
- •24. Вибіркова похибка моделі.
- •25. Похибка індивідуального прогнозу
- •26. Оцінювання коефіцієнта кореляції
- •27. Перевірка значущості параметрів зв’язку між змінними
- •28.Експрес-діагностика моделі
- •29. Основні припущення під час багатофакторного кр аналізу.
- •30. Етапи побудови множинної лкрм.
- •31. Оцінювання параметрів моделі
- •1. Побудова системи нормальних рівнянь способом відхилень.
- •2. Побудова системи нормальних рівнянь способом коваріацій.
- •32. Економетричний зміст параметрів багатофакторної моделі
- •33. Матричний підхід до побудови множинної лкрм
- •34.Стандартна похибка багатофакторної моделі.
- •35.Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації
- •36.Вибіркова похибка багатофакторної моделі.
- •37.Похибка індивідуальної оцінки багатофакторної моделі
- •38.Оцінювання коефіцієнта множинної кореляції.
- •39.Експрес-діагностика багатофакторної моделі
- •40.Часткова регресія. Коефіцієнти часткової кореляції та часткової детермінації.
- •41. Огляд методів вибору багатофакторної моделі.
- •42.Метод усіх можливих регресій
- •43.Метод виключень
- •44.Покроковий регресійний метод
- •45.Основи Дисперсійного аналізу
- •46. Однофакторний дисперсійний аналіз
- •Вихідні дані для однофакторного дисперсійного аналізу з рівним числом паралельних дослідів
- •Однофакторний дисперсний аналіз (з рівним числом паралельних дослідів)
- •47.Двофакторний дисперсійний аналіз
- •48.Трифакторний дисперсійний аналіз.
- •49.Суть компонентного аналізу
- •50. Метод головних компонент
- •51. Методи класифікації соціально-економічних об’єктів. Дискримінантний аналіз.
- •52. Основи кластерного аналізу
8.Загальна схема проведення економетричного дослідження.
1.Формування цілі дослідження
2.Визначення економічних змінних.(якісний економічний аналіз об’єкта)
3.Вибір типу і форми економіко –математичної моделі.
4.Збирання емпіричних даних ,на основі яких буде побудована модель.
5.Вибір методу оцінювання невідомих параметрів моделі та побудови моделі.(викор метод найменших квадратів)
6.Діагностика моделі
7.Проведення модальних експериментів.
8.Аналіз отриманих результатів та їх впровадження в практику
9.Внесок українських вчених в розвиток економіко-математичних досліджень.
Є.Слуцький (1880 - 1948) Викладач Київського комерційного інституту.(1913 - 1926 ) - економіст - математик. Зробив визначний внесок у розвиток математичних, математично - статистичних досліджень.
Написав праці : "Теорія кореляції і елементи вчення про криві розподілу".(1912)
Стаття " До теорії збалансованого бюджету споживача".(1915)
Лише у 1963 р. цю статтю було передруковано у Москві. У цій статті показаний зв'язок між функцією корисності і рухом цін і грошових доходів населення. Ця праця вважається основоположною серед сучасних економіко - математичних досліджень проблем попиту і взаємозв'язку між функцією попиту, рухом цін та доходів.
Є.Слуцький вперше розробив таку науку як праксеологія яка відображала принципи раціональної поведінки людей за різних умов.
Є.Слуцький вважав, що не можна грунтовно пізнати господарське утворення, не проаналізувавши "формально - праксеологічні основи економіки",
де відбивається вся структура майна, а саме: первісні предмети господарства, можливості розпорядження, прості сподівання. Якщо всі ці елементи еквівалентні, то їх можна вважати гранично визначеними. Уже в 30-ті роки ця праця здобула високу оцінку зарубіжних економістів, зокрема Р. Аллена і Дж. Хікса, які виявили її в італійському журналі. Ідеї Є. Слуцького лягли в основу книжки Дж. Хікса «Вартість і капітал» (1939). У ній Хікс високо оцінює наукові розробки Є. Слуцького й наголошує, що він був першим економістом, котрий зробив значний крок наперед порівняно з «неокласиками» і з Парето. Хоча Хікс і дізнався про статтю Слуцького тільки тоді, коли основні ідеї його власної праці були опубліковані в журналі «Economica»(1934), це не завадило йому визнати, що «теорія, яку буде викладено в цьому і двох наступних розділах (праці «Вартість і капітал»), належить, по суті, Слуцькому...». Про величезний вплив праць Є. Слуцького на розвиток економічної науки і, зокрема, економетрики писав Р. Аллен. Ще 1936 p. він опублікував працю, присвячену Слуцькому, в якій дав високу оцінку його теорії поведінки споживача.
1950 p. Аллен в журналі «Економетрика» опублікував нову статтю, присвячену Слуцькому. Він писав, що праці Слуцького мали великий і сталий вплив на розвиток економетрики у двох важливих напрямах: теорії поведінки споживачів і аналізі часових рядів. Високо оцінюють економісти і внесок Слуцького в розробку основ праксеології. В «Етюді до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки», що його було опубліковано українською і німецькою мовами3, Слуцький уперше в світовій літературі поставив питання про необхідність формування особливої науки — праксеології, яка б розробляла принципи раціональної поведінки людей за різних умов.
Ідеї Є. Слуцького, з дещо модернізованим математичним апаратом, широко використані у творах зарубіжних економістів Р. Аллена, Дж. Хікса, Хауттакера, Дебре, Ерроу та інших. Підсумовуючи цей короткий огляд розвитку політичної економії в Україні, слід ще раз наголосити на його певних особливостях. Українські вчені не тільки запозичували економічні ідеї, теорії західних економістів і розвивали їх з урахуванням соціально-економічних особливостей розвитку України, а й створювали наукові теорії, які стали надбанням світової економічної думки.