Вопрос 21 Анализ чувствительности показателей экономической эффективности инвестиций в инновации.

Для оценки степени влияния отклонений от заданного качества изготовления, сборки и испытаний от предусмотренных проектом реальных условий производства и т.д., на величину выбранного критерия применяют анализ чувствительности (устойчивости). Его результаты, получение на стадии принятия решения, позволяют отслеживать параметры, наиболее важные с точки зрения эффективности, в процессе проектирования и изготовления система.

Алгоритм анализа чувствительности сводится к следующему:

1. Рассчитывают базисное значение целевой функции, используя предполагаемые значения включенных в нее параметров;

2. Устанавливает пределы отклонений параметров (например, X 30%);

3. Рассчитывают значения целевой функции при изменении одного из параметров в установленных пределах ( при фиксированных прочих );

4. Те же расчеты производят для всех параметров, включенных в целевую функцию;

5. Ранжируют параметры по степени влияния на целевую функцию, для чего оценивают процентное изменение критерия по отношению к базисному варианту, и рассчитывают показатель чувствительности как отношение процентного изменения критерия к процентному изменению параметра (эластичность критерия по параметру).

Если изменение параметров в пределах 30% не влияет на выбор решения (например, не приводит к отрицательному значению ЧДД), то критерий считается устойчивым.

Методика анализа чувствительности проекта

Параметры: (чаще всего выбираются)

• Цена

• Объем продаж

• Ставка дисконтирования

Рассмотрим их влияние на величину ЧДД:

1. Определим ЧДД

Где – инвестиционные доходы (платежи) в периоде под номером j=1,2,…,n,

n – продолжительность инвест. проекта, q – ставка дисконтирования, - инвестиция.

2. Каждый из параметров E, K ,I принимается как X (Y,Z, и т.д.)

3. ЧДД при изменении каждого из параметров ( )

4. Коэффициент эластичности

Анализ чувствительности коэффициента конкурентоспособности К_кс

Этапы:

1.Определить базовое значение К_кс

2.Экспертным путем определить параметры , от которых в наибольшей степени зависит К_кс . А также определить диапазон их изменения: P₁[±20%] ; S_нов[±30%]

3.Определить значение К_кс при изменении одного из параметров: К_кс (P_min), К_кс (P_max), К_кс (S_min), К_кс (S_max).

4.Определить коэффициент эластичности.

Вопрос 22 Разработка метода оценки эффективности, применимого для любой фазы инновационного процесса. Определение вероятности успешной реализации инновации. Области применения метода.

Разработка метода оценки эффективности, применимого на любой фазе инновационного процесса. P_ин – вероятность успешности реализации инновации.

Чем больше затрат, тем больше должна быть вероятность успеха.

Показатель эффективности реализации инноваций:

Структура ПР_ин: P_ин/Затр

Расчет:

ПР_{ин. планир.} – в начале каждой фазы ПР_{ин. факт.} – в конце каждой фазы

Анализ отклонения

В случае, когда ПР_{ин. планир} ≤ ПР_{ин. факт} , инновация эффективна.

В случае, когда ПР_{ин. планир} > ПР_{ин. факт} (показатель входит в зону), есть значение приеилымых отклонений ПР_{ин. приемл.} (например, можно реализовать инновацию на другом рынке, или произошли изменения среды за время реализации фазы)

В случае, когда ПР_{ин. планир} >> ПР_{ин. факт}, инновация неэффективна и проект отклоняется.