5. Волновая теория Элиота

Закон волн - это открытие Ральфа Н. Элиота о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка в качестве своего главного инструмента, Элиот открыл, что постоянно меняющаяся траектория цен фондового рынка выписывает некоторый структурированный рисунок, который в свою очередь отражает основную гармонию, найденную в природе. На основе этого открытия он разработал рациональную систему рыночного анализа. Если кратко, то Закон волн - это каталог моделей изменения цен и объяснений того, где подобные фигуры вероятнее всего должны проявиться на пути развития рынка. Описания Элиота представляют собой набор эмпирически выведенных правил и указаний для объяснения поведения рынка. Элиот заявил о прогностическом значении данного Закона волн, который сейчас носит его имя, Закон волн Элиота.

По Закону волн, каждое рыночное решение является и следствием значимой информации и порождает значимую информацию. Каждая транзакция входит в структуру рынка, являясь одновременно и следствием, и, через передачу транзак-ционных данных инвесторам, одной из причин поведения других. Эта обратная связь обусловлена общественной природой человека и, так как он имеет такую природу, этот процесс порождает фигуры (forms). Поскольку фигуры повторяются, они имеют прогностическое значение.

Свое начало теория получила в 1920-е годы, благодаря Ральфу Нельсону Элиоту и представляла собой метод прогнозирования трендов на рынке акций. Волновая теория Элиота использовала математические теории применительно к прогнозированию движений внутри рынка акций, основываясь на поведении больших масс ценных бумаг. По сути волновая теория Элиота означает, что рынок, в нашем случае рынок Форекс, движется циклически и непрерывно – 5 волн вперед и 3 назад. Но если бы все было так просто…

Одним из признаков, делающих теорию Элиота такой заковыристой, является протяженность волн во времени, определить которую представляется крайне затруднительным. Согласно теории фрактальной математики волны состоят из других более мелких волн, те в свою очередь из еще более мелких и так до бесконечности. Анализ данных и определение правильных волн и их гребней процесс своеобразный. Можно посадить в одну комнату 20 экспертов по волновой теории Элиота и они никогда не придут к общему согласию, которое бы давало четкий ответ на вопрос, какое положение сейчас занимают акции, в нашем случае валюта.

Основы волновой теории

За каждым действием следует реакция, которая, в свою очередь, является действием для другой реакции. Это обычное правило из курса физики, которое применимо и к рынку, на чем и основана теория Элиота. Если цена падает – люди будут покупать. Когда люди покупают – спрос возрастает, предложение уменьшается, возвращая цены на прежний уровень. Любая система, используемая для определения направления тренда для прогнозирования движения рынка валют, основывается на определении, когда происходит действие вызывающее реакцию, торговля становится прибыльной.

5 волн в направлении основного тренда следуют за 3-мя волнами коррекции. Волновая теория Элиота гласит, что активность рынка может быть спрогнозирована как серия из пяти волн, следующая в одном направлении (в направлении тренда) за тремя волнами коррекции, возвращающими рынок назад к прежним позициям.

Движение серии пять за тремя представляют из себя полный цикл. Тут теория начинает представлять из себя целый комплекс. Как зеркало, в котором отражается другое зеркало, в котором отражается следующее зеркало и т. д., каждое движение серии 5-3 не ограничивается само собой, оно является результатом серии более мелких волн и одновременно является составляющей серии более крупных волн.

Волновое движение серии 5-3 является частью следующего такого движения. В определении волновой теории 5 волн, совпадающих с главным трендом, обозначаются как импульсы 1, 2, 3, 4, 5. Три волны коррекции обозначаются как коррекции a, b, c. Каждая из тех и из других видов волн состоит из серии волн 5-3. Каждая такая волна в свою очередь, является так же и импульсом и коррекцией последующей серии волн.

Волновая модель «5-3» остается постоянной, хотя временная протяженность каждой волны может быть разной. Протяженность волн вида 5-3 могут варьироваться по времени от минуты до декады. Трейдеры, которым удается добиться успеха на валютном рынке, благодаря теории Элиота, говорят, что уловка состоит в том, что нужно дождаться совпадения начала и конца третьего импульса, этого достаточно чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Поскольку временная протяженность каждой волны может варьироваться так широко, то использование теории Элиота требует большого знания, опыта и профессионализма. Определение времени входа на рынок и выхода из него зависит от способности увидеть и следовать модели больших и меньших волн и знать, когда следует торговать, а когда следует выйти, основываясь на выведенной модели.