ТЕСТЫ

ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

ДЛЯ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ФА

1. Чему должно быть равно количество уравнений эконометрической модели?

1. числу экзогенных переменных;

2. числу предопределённых переменных;

3. числу эндогенных переменных;

4. числу случайных возмущений.

2. Доходность на акцию за принятый период времени это

1) случайная переменная;

2) константа;

3) положительная величина;

4) отрицательная величина.

3. В теореме Гаусса-Маркова построена

1) эконометрическая модель;

2) функция регрессии;

3) процедура оценивания линейных эконометрических моделей;

4) процедура оценивания нелинейных эконометрических моделей.

4. Какое значение вычисляется по следующей формуле:

1) оценка ср. кв. отклонения коэффициентов линейной модели;

2) оценка ср. кв. отклонения экзогенной переменной линейной модели;

3) оценка ср. кв. отклонения случайного возмущения в линейной модели;

4) оценка ср. кв. отклонения эндогенной переменной линейной модели.

5. Что является функцией регрессии в модели:

1. величина y;

2. величина x;

3. величина u;

4. величина a_{0 +} a₁∙x.

6. Чему должны быть равны (согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова) в уравнениях наблюдений ожидаемые значения случайных возмущений?

1) друг другу;

2) нулю;

3) дисперсиям этих возмущений;

4) единице.

7. Что позволяет контролировать тест Голдфелда-Квандта?

1) равенство дисперсий случайных возмущений;

2) равенство математических ожиданий случайных возмущений;

3) некоррелированность случайных возмущений;

4) адекватность модели.

8. Оптимальный прогноз значения эндогенной переменной вычисляется в итоге подстановки экзогенных переменных в

1) нормальные уравнения;

2) оценку уравнения регрессии;

3) уравнения наблюдений;

4) уравнение модели.

9. Что нарушает неверный выбор функции регрессии?

1) гомоскедастичность случайных возмущений в уравнениях наблюдений;

2) равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений в уравнениях наблюдений;(?)

3) некоррелированности экзогенных переменных;

4) некоррелированность случайных возмущений и экзогенных переменных.

10. В результате какого сопоставления проводится проверка адекватности оцененной модели?

1) значений экзогенных и эндогенных переменных;

2) значений экзогенных переменных из обучающей и контролирующей выборок;

3) прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из контролирующей выборки;

4) прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из обучающей выборки.

11. К какому типу моделей следует отнести модель, если в ней присутствуют лаговые переменные?

1. линейной модели;

2. нелинейной модели;

3. модели со случайными возмущениями;

4. динамической модели.

12. Случайное возмущение в уравнении эконометрической модели отражает влияние на эндогенную переменную

1. экзогенных переменных;

2. предопределённых переменных;

3. параметров модели;

4. неопределённых факторов.

13. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?

1) равными;

2) различными;

3) с одинаковой дисперсией;

4) с неодинаковой дисперсией.

14. Какое значение вычисляется по следующей формуле ?

1) оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов модели;

2) дисперсия экзогенных переменных;

3) дисперсия случайного возмущения;

4) оценка дисперсии эндогенных переменных модели.

15. Что является функцией регрессии в модели ?

1. величина x₁;

2. величина x₂;

3. величина a₁∙x_{1 +} a_2∙x₂;

4. величина a_{0 +} a₁∙x_{1 +} a_2∙x₂.

16. Каких значений требует упорядочения тест Голдфелда-Квандта?

1) случайных возмущений;

2) уравнений наблюдений;

3) коэффициентов при х₁;

4) параметров модели.

17. Что нужно знать для оценки точности оптимального прогноза значения эндогенной переменной ?

1) прогнозное значение эндогенной переменной, ;

2) ковариационную матрицу оценок коэффициентов функции регрессии, ;

3) коэффициенты функции регрессии;

4) коэффициент детерминации, R².

18. К чему приведет наличие незначащей объясняющей переменной в функции регрессии?

1) к смещенности оценок коэффициентов функции регрессии;

2) к равенству нулю математических ожиданий случайных возмущений;

3) к некоррелированности экзогенных переменных;

4) к увеличению средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии.

19. Для каких целей нужна контролирующая выборка?

1) для проверки адекватности экзогенных переменных;

2) для проверки адекватности эндогенных переменных;

3) для проверки адекватности модели;

4) для проверки адекватности обучающей выборки.

20. Для каких целей предназначено датирование переменных модели?

1) для отражения влияния неучтённых факторов;

2) для отражения фактора времени;

3) отражения влияния экзогенных переменных;

4) отражения влияния эндогенных переменных на экзогенные.

21. Отрицательная доходность по ценной бумаге на заданном отрезке времени является примером

1) случайного события;

2) случайной переменной;

3) опыта;

4) экзогенной переменной.

22. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?

1) Равными;

2) Различными;

3) некоррелированными;

4) нулевыми.

23. Что измеряет коэффициент детерминации?

1) качество спецификации модели;

2) дисперсию величины x;

3) дисперсию случайного возмущения в модели;

4) дисперсию эндогенной переменной.

24. Как называется статистическая процедура, построенная в теореме Гаусса-Маркова?

1) проверкой гипотез;

2) методом максимального правдоподобия;

3) методом наименьших квадратов;

4) методом случайных возмущений

25. Знания каких из перечисленных ниже параметров требует тест Голдфелда-Квандта?

1) случайных возмущений;

2) величины F_крит;

3) дисперсий случайных возмущений

4) Параметров модели.

26. Что из перечисленного необходимо знать для построения оптимального прогноза значения эндогенной переменной, ?

1) величину t_крит;

2) величину F_крит;

3) вид функции регрессии

4) коэффициент детерминации, R².

27. К чему ведет пропуск значащей объясняющей переменной в функции регрессии?

1) смещенности оценок коэффициентов функции регрессии;

2) равенству нулю математических ожиданий случайных возмущений;

3) некорелированности экзогенных переменных;

4) увеличению средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии.

28. Для каких целей нужна обучающая выборка?

1) оценивания экзогенных и эндогенных переменных;

2) проверки адекватности экзогенной переменной;

3) оценивания параметров модели;

4) проверки адекватности контролирующей выборки.

29. Укажите количество эндогенных переменных, имеющихся в модели спроса-предложения товара на конкурентном рынке?

1) одна; 2) две; 3) три; 4) пять.

30. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?

1) Равными;

2) Различными;

3) положительными;

4) некоррелированными со значениями объясняющих переменных. .

31. Что вычисляется по следующей формуле (X^T∙X)^-1∙X^T∙ ?

1) вектор оценок коэффициентов линейной функции регрессии;

2) ковариационная матрица оценок коэффициентов;

3) прогноз значений экзогенных переменных;

3) прогноз значений эндогенных переменных.

32. Какая величина достигает минимума согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова при оценивании модели ?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

33. Что позволяет контролировать тест Дарбина –Уотсона?

1) равенство нулю значений случайных возмущений;

2) Некоррелированность случайных возмущений

3) Равенство дисперсий случайных возмущений;

4) Равенство математических ожиданий случайных возмущений.

34. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) доверительную вероятность, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

35. В каком из указанных интервалов расположен коэффициент детерминации, R^{2 ?}

1) [1, 2]; 2) [0, 0,5]; 3) [0, 1]; 4) [0,5, 1].

36. Для каких целей предназначен f – тест?

1) для оценивания экзогенных и эндогенных переменных;

2) для проверки адекватности экзогенной переменной;

3) для проверки объясняющих способностей у предопределенных переменных;

4) для проверки адекватности контролирующей выборки

37. Какой параметр вычисляется по следующей формуле () ?

1) F – тест;

2) статистика критерия Дарбина-Уотсона;

3) коэффициент детерминации;

4) статистика критерия Голдфелда-Квандта.

38. Как называют равенства ?

1) схемой Дарбина – Уотсона;

2) схемой Гаусса- Маркова;

3) схемой Голдфелда – Квандта;

3) нормальными уравнениями.

39. Какую схему образуют уравнения наблюдений в рамках модели ?

1) схему Гаусса-Маркова;

2) не образуют схему Гаусса-Маркова;

3) схему Дарбина-Уотсона;

4) схему Голдфелда-Квандта.

40. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

41. Если в спецификации предпосылка неадекватна, то какими в уравнениях наблюдений являются случайные возмущения?

1) гомоскедастичными;

2) гетероскедастичными;

3) коррелированными;

4) некоррелированными.

42. Что необходимо знать для проверки адекватности линейной эконометрической модели?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) величину ESS,

4) коэффициент детерминации R².

43. В какой из перечисленных ниже форм представлена эконометрическая модель, если все текущие эндогенные переменные эконометрической модели выражены через предопределённые переменные?

1) в приведённой форме;

2) в структурной форме;

3) в форме открытой модели;

4) в форме закрытой модели.

44. Достоверным называется событие, которое

1) может появиться, а может и не появиться в опыте;

2) чаще появляется, чем не появляется;

3) имеет вероятность появления в опыте, равную 1 ;

4) имеет вероятность появления в опыте, расположенную на промежутке [0,95; 1).

45. Чему равен (согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова) вектор оценок коэффициентов функции регрессии?