24. Организационные методы уменьшения неопределенностей

неопределенность целей – когда у ЛПР нет ясного представления о конечной цели операции (не ясно, стоит ли расширять производство);неопределенность знаний об окружающей обстановке (ничего не известно о сложившейся ситуации на рынке);неопределенность действий реального противника или партнера.

Работая с неопределенностями в условиях внутренней и внешней среды, руководителю приходится иметь дело с тремя группами параметров: полностью управляемые (детерминированные); частично управляемые (вероятностные); неуправляемые (неподвластные, стохастические).

Полностью управляемые параметры дают возможность руководителю уверенно принимать обоснованные решения. Они характеризуются наличием четко сформулированной цели и набора составляющих ее задач, реальных единиц измерения, При выборе решения в условиях определенности точно известно, относительно каждого действия, к какому результату оно приводит.

Частично управляемые параметры – промежуточные состояния параметров от полностью управляемых до неуправляемых. Решение влечет какие-то частные исходы, для которых известны лишь области значений, а вероятности появления исходов либо не известны, либо вообще не имеют смысла. Решение ищется с помощью экспертов, с использованием теоретико-игрового подхода или принимается «наобум».

К неуправляемым параметрам обычно относятся недоработанные или неполностью понятные параметры, а также параметры, находящиеся вне компетенции конкретного исполнителя. Эти параметры сами, внося коррективы, как в решение, так и результаты его выполнения, что увеличивает уровень неопределенности и заставляет руководителя рисковать в выборе и реализации решения.

К настоящему времени разработано большое количество организационных методов разработки УР в условиях неопределенностей: теоретико-игровой, «брейн-ринг», «мозговая атака (штурм)», метод вопросов и ответов, конференция идей, метод прорывов, метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) и другие.

РПУР в условиях неопределенности – это ситуация разработана в теории, однако на практике формализованные алгоритмы анализа применяются достаточно редко. Основная трудность состоит в том, что не представляется возможным оценить вероятности исходов.

При принятии решения вне зависимости от применяемых моделей существуют некоторые правила принятия решений.

Правилопринятиярешения-это критерий, по которому выносится суждение обоптимальности данного конкретного исхода (таблица 6.2).

Существует два типа правил.Один не использует численные значения вероятных исходов, второй - используетданные значения.

Критерии принятия управленческого решения

№	Показатели	Расчетная формула	Назначение
1.	Критерий Вальда (гарантированный результат, наибольшая осторожность)	J=max min ei j j i eij – оценка i – ой альтернативы принимаемого решения при j – м варианте производственной ситуации	«Рассчитывай на худшее»
2.	Критерий крайнего оптимизма	J=max max ei j j i	«Верь в удачу»
3.	Критерий крайнего пессимизма	J=min min ei j j i	«Крайняя осторожность»
4.	Критерий Гурвица	J=max {α min eij + (1 – α)max ei j} j i i α – показатель оптимизма α = 0 – ориентация на предельный риск α = 1 – ориентация на осторожное поведение	«Компромисс»
5.	Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска)	J=min max ri j j i	«Рассчитывай на лучшее»
6.	Критерий максимального сожаления	J=min { max ei j - ei j } i, j i, j	«Меньше сожаления в будущем»
7	Критерий Лапласа (максимальной вероятности)	m J=max 1/m ∑ ei j j i =1	«Ориентируйся на среднее»
8.	Критерий математического ожидания	J=max ∑ pi j ei j j i pij – вероятность реализации j – го варианта ситуации	«Рассчитывай и надейся»

К первому типу относятся следующие правила принятия решений (1 - 5):1. Максимаксное решение - это решение, при котором принимается решение по максимизации максимально возможных доходов. Данный метод очень оптимистичен, то есть не учитывает возможные потери и, следовательно, самый рискованный.2. Максиминное решение - это решение, при котором максимизируетсяминимально возможный доход. Данный метод в большей степени учитываетотрицательные моменты различных исходов и является более осторожнымподходом к принятию решений.3. Минимаксное решение — это решение, при котором минимизируютсямаксимальные потери. Это наиболее осторожный подход к принятию решений инаиболее учитывающий все возможные риски. Под потерями здесь учитываются не только реальные потери, но и упущенные возможности.4. Критерий Гурвица. Данный критерий является компромиссом междумаксиминным и максимаксным решениями и является одним из самыхоптимальных.5. Критерий минимаксного риска Сэвиджа - сущность этого критерия в стремлении избежать большого риска при выборе решения. Таким образом, данный критерий минимизирует возможные потери.

Ко второму типу принятия решений (6 - 8) относятся решения, при которых кроме самих возможных доходов и потерь учитываются вероятности возникновения каждого исхода.К данному типу принятия решений относятся, например, правило максимального сожаления и правило оптимизации математического ожидания. При данных методах обычно составляется таблица доходов, в которой указываются все возможные варианты доходов и вероятности их наступления. При использовании правила максимальной вероятности соответственно выбирается по одному из правил первого типа один из исходов, имеющий максимальную вероятность.При использовании правила оптимизации математических ожиданий, высчитываются математические ожидания для доходов или потерь и затем выбирается оптимальный вариант.