- •Эконометрика Учебно-методическое пособие
- •Оглавление
- •1. Парная регрессия и корреляция……………..………………………9
- •2. Множественная регрессия и корреляция………………….………38
- •3. Системы эконометрических уравнений…………...………………87
- •4. Временные ряды……………………………………………………..102
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Парная регрессия и корреляция
- •1.1. Линейная модель парной регрессии и корреляции
- •1.2. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции
- •2. Множественная регрессия и корреляция
- •2.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии
- •2.2. Метод наименьших квадратов (мнк). Свойства оценок на основе мнк
- •2.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии
- •2.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
- •2.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
- •2.6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
- •3. Системы эконометрических уравнений
- •3.1. Структурная и приведенная формы модели
- •3.2. Проблема идентификации
- •3.3. Методы оценки параметров структурной формы модели
- •4. Временные ряды
- •4.1. Автокорреляция уровней временного ряда
- •4. 2. Моделирование тенденции временного ряда
- •4.3. Моделирование сезонных колебаний
- •4.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- •Случайные переменные Дискретная случайная переменная
- •Математическое ожидание дискретной случайной величины
- •Математические ожидания функций дискретных случайных переменных
- •Правила расчета математического ожидания
- •Независимость случайных переменных
- •Теоретическая дисперсия дискретной случайной переменной
- •Вероятность в непрерывном случае
- •Постоянная и случайная составляющие случайной переменной
- •Способы оценивания и оценки
- •Оценки как случайные величины
- •Несмещенность
- •Эффективность
- •Противоречия между несмещенностью и минимальной дисперсией
- •Влияние увеличения размера выборки на точность оценок
- •Состоятельность
- •Тестовые задания Парная регрессия и корреляция
- •Множественная регрессия и корреляция
- •Системы эконометрических уравнений
- •Временные ряды
- •Вопросы к экзамену
- •Структурная и приведенная формы модели.
- •Методы оценки параметров структурной формы модели.
- •Варианты индивидуальных заданий d.1. Парная регрессия и корреляция
- •Решение
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •D.2. Множественная регрессия и корреляция
- •Решение
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •D.3. Системы эконометрических уравнений
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Вариант 1
- •Варианты 3, 4
- •Варианты 5, 6
- •Варианты 7, 8
- •Варианты 9, 10
- •Математико-статистические таблицы e.1. Таблица значений -критерия Фишера при уровне значимости
- •E.2. Критические значения -критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний)
- •E.3. Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости
- •Литература Основная:
- •Дополнительная:
Варианты индивидуальных заданий
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%) (смотри таблицу своего варианта).
Требуется:
-
Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
-
Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
-
Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
-
С помощью -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации .
-
С помощью частных -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора после и фактора после .
-
Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.
Вариант 1
Номер предприятия |
Номер предприятия |
||||||
1 |
6 |
3,6 |
9 |
11 |
9 |
6,3 |
21 |
2 |
6 |
3,6 |
12 |
12 |
11 |
6,4 |
22 |
3 |
6 |
3,9 |
14 |
13 |
11 |
7 |
24 |
4 |
7 |
4,1 |
17 |
14 |
12 |
7,5 |
25 |
5 |
7 |
3,9 |
18 |
15 |
12 |
7,9 |
28 |
6 |
7 |
4,5 |
19 |
16 |
13 |
8,2 |
30 |
7 |
8 |
5,3 |
19 |
17 |
13 |
8 |
30 |
8 |
8 |
5,3 |
19 |
18 |
13 |
8,6 |
31 |
9 |
9 |
5,6 |
20 |
19 |
14 |
9,5 |
33 |
10 |
10 |
6,8 |
21 |
20 |
14 |
9 |
36 |
Вариант 2
Номер предприятия |
Номер предприятия |
||||||
1 |
6 |
3,5 |
10 |
11 |
10 |
6,3 |
21 |
2 |
6 |
3,6 |
12 |
12 |
11 |
6,4 |
22 |
3 |
7 |
3,9 |
15 |
13 |
11 |
7 |
23 |
4 |
7 |
4,1 |
17 |
14 |
12 |
7,5 |
25 |
5 |
7 |
4,2 |
18 |
15 |
12 |
7,9 |
28 |
6 |
8 |
4,5 |
19 |
16 |
13 |
8,2 |
30 |
7 |
8 |
5,3 |
19 |
17 |
13 |
8,4 |
31 |
8 |
9 |
5,3 |
20 |
18 |
14 |
8,6 |
31 |
9 |
9 |
5,6 |
20 |
19 |
14 |
9,5 |
35 |
10 |
10 |
6 |
21 |
20 |
15 |
10 |
36 |