44 • Применение ряда суммирования фибоначчи

РЯД СУММИРОВАНИЯ ФИБОНАЧЧИ НА ДНЕВНЫХ ДАННЫХ

В этом разделе представлен анализ дневных гистограмм Инде­кса S&P500 и наличной японской иены за шесть месяцев (по со­стоянию на конец ноября 2000 года).

База данных для нашего анализа предоставлена компанией Bridge/CRB, Чикаго, шт. Иллинойс. Читатели, желающие повто­рить наш анализ и пойти далее, могут найти наборы данных для различных продуктов, использованных нами на компакт-диске WINPHI.

Мы знаем, что временной промежуток (шесть месяцев) только указание на то, что можно натворить, используя ряд суммирова­ния Фибоначчи как аналитический инструмент. Но данная книга не предлагает полностью автоматизированной модели торговли. Наши цели — представить некоторые новые торговые инструмен­ты и показать, как эти инструменты можно успешно применять на рынках.

А теперь перейдем к сути вопроса.

На рынке Индекса S&P500 мы начинаем отсчитывать числа Фибоначчи 8, 13, 21, 34 и 55 только от главных максимумов (пи­ков) и главных минимумов (впадин). Главный максимум (и, на­оборот, впадина) подтверждается, когда мы имеем (а) по крайней мере две цены закрытия с обеих сторон дня с самым высоким ма­ксимумом, являющиеся ниже, чем минимум самого высокого дня, или (Ь) две цены закрытия, которые ниже, чем закрытие са­мого высокого дня (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 Формирования максимумов колебания, основанные на (а) минимуме дня максимума и (Ь) закрытии дня максимума. Источник: FAM Research, 2000.

Размер колебания должен быть минимум 50 полных пунктов Индекса S&P500 (500 тиков). Другими словами, движение цены Индекса S&P500 должно составить, например, от 1,400.00 до

РЯД СУММИРОВАНИЯ НА ДНЕВНЫХ ДАННЫХ • 45

1,450.00 и назад к 1,400.00 прежде, чем мы сможем считать 1,450.00 подтвержденным максимумом колебания.

При подсчете дней Фибоначчи на графике мы не перескакива­ем выходные; мы включаем их как рабочие дни.

Хотя мы каждый раз отсчитываем от каждого пика или впади­ны расстояние в 8, 13, 21, 34 или 55 дней, мы используем только равные или накладывающиеся друг на друга результаты, умножая таким образом результаты других отсчетов (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 Подтверждения пика несколькими числами Фибоначчи. Источник: FAM Research, 2000.

Если, например, мы отсчитываем 34 дня от одного пика, и это расчетное время не подтверждается отсчетами в 8, 13, 21, 55 дней от какого-нибудь другого подтвержденного пика или впадины, мы игнорируем этот отсчет.

Подтверждение изменения тренда двумя или более числами ряда суммирования Фибоначчи указывает на изменение цены в будущем и устраняет много одиночных отсчетов, которые вызва­ли бы немало раздражения во время поисков относительно надеж­ных изменений тренда.

Отсчеты от разных пиков или впадин с разными числами редко точно совпадают в тот же день, когда мы ищем изменение тренда.

В реальности мы находим полосу времени. Мы установили: полоса времени, чтобы быть принятой и правомерно подтвер­ждать максимум или минимум колебания, не должна быть длин­нее четырех дней (рисунок 2.4).

Иными словами, временная цель, рассчитанная от минимума на 13 дней, может быть достигнута двумя днями раньше или дву­мя днями позже временной цели, рассчитанной от максимума только 8 днями ранее.