Активы с просроченными сроками погашения

2014г.
Млн руб.	Итого	до 30 дн	31-90 дн	91-180 дн	более 180 дн
Кредитные организации	5 315	5 315	-	-	-
Юридические лица	442 218	161 815	60 619	23 867	195 917
Физические лица	253 007	87 228	37 128	28 640	100 011
Итого просроченная задолженность	700 540	254 358	97 747	52 507	295 929
2013г.
Млн руб	Итого	до 30 дн	31-90 дн	91-180 дн	более 180 дн
Юридические лица	284 040	38 282	36 692	22 166	186 900
Физические лица	166 754	64 905	24 159	17 139	60 551
Итого просроченная задолженность	450 794	103 187	60 851	39 305	247 450

На 1 января 2015 года объем реструктурированных ссуд юридических лиц составляет 2 212,0 млрд руб., их доля в кредитном портфеле юридических лиц составляет 19,0%. На эту же дату объем реструктурированных ссуд физических лиц в кредитном портфеле составил 72,5 млрд руб., (доля 1,8%). Доля кредитов 20 крупнейших заемщиков за 2014 год изменилась с 22,0% до 24,5% кредитного портфеля клиентов. Среди крупнейших заемщиков Банка – представители различных отраслей экономики.

Таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.

В 2015 году особый акцент будет сделан на реализации программы «Кибербезопасность 2018» и минимизации уровня реализованных операционных рисков в результате преступных посягательств на объекты Банка, а также внешнего мошенничества и привлечения к сотрудничеству контрагентов с негативной деловой репутацией.

Банк ведет учет рыночных рисков, в которые входят процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг торговой книги, фондовый риск торговой книги, валютный риск торговой книги, риск рыночного кредитного спрэда и риск волатильности.

Таблица 14

Величина рыночного риска

Вид риска	Величина риска, млн руб.		Величина риска, % от капитала
	2013г.	2014г.	2013г.	2014г.
Рыночный риск	18,8	47,6	0,94%	2,11%
По портфелю долговых ценных бумаг	17,2	46,7	0,86%	2,07%
Фондовый риск	2,2	1,0	0,11%	0,04%
Валютный риск	5,7	2,8	0,29%	0,12%
Эффект диверсификации вложений	-6,4	-3,0	-0,32%	-0,13%

Рыночный риск на 1 января 2015 года значительно вырос по сравнению со значением на 1 января 2014 года в связи с повышением волатильности валютных курсов и уровня процентных ставок. В свою очередь снижение величины валютного риска объясняется отменой требования ЦБ РФ учитывать стратегические вложения в дочерние организации при расчете открытой валютной позиции. Снижение величины фондового риска обусловлено уменьшением объема портфеля акций.

В целях снижения операционных рисков банк вводит технологию «Клиентская сессия», которая исключает проведение операций без ведома клиента. Автоматизирована процедура отключения услуги Мобильный банк на основании расторгнутых договоров между клиентами и операторами сотовой связи. Услуга мобильный банк блокируется по телефонам, зараженным вредоносным программным обеспечением. Система доработана в части визуализации разрядности чисел, повторного ввода суммы и валюты операции, информирования о критичных операциях.