attachments_10-09-2012_14-20-39 / РГР по ОФВ
.docКасаткина Е.А.
ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Задания для выполнения расчетно-графической работы (РГР)
для студентов направления «Экономика»
Общие требования к работе
Расчетно-графическая работа (РГР) содержит 3 задачи. Работа оформляется на листах формата A4 в распечатанном или рукописном варианте. Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки или студенческого билета. РГР с другим номером варианта не зачитываются. Работа выполняется аккуратно, в случае рукописного оформления чтение ее не должно вызывать затруднений.
РГР должна состоять из титульного листа, содержания, основной части и списка использованной литературы. Допускается включение в работу приложений, содержащих таблицы, рисунки, полученные на компьютере.
На титульном листе обязательно указывается наименование дисциплины («Основы финансовых вычислений»), ФИО студента, группа, номер зачетной книжки, вариант задания, ФИО преподавателя.
В основной части РГР до решения каждой задачи должны быть представлены собственные данные: вариант задания, формулировка задания, численные значения, соответствующие своему варианту. Далее должно быть представлено решение с расшифровкой формул и последовательности действий. Все вычисления сначала представляются в виде расчетных формул, затем в формулы подставляются численные значения и записывается ответ с указанием единиц измерений (без промежуточных расчетов). Все вычислительные процедуры следует производить с точностью до 0,01.
Выполненная и оформленная работа должна быть представлена преподавателю не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.
При отсутствии выполненной работы и при выполненной работе с неправильным номером варианта студент до экзамена не допускается. При невозможности защиты 2 и более заданий РГР студент также не допускается до экзамена. Если студент не может защитить одно задание, он получает на экзамене дополнительную упрошенную задачу на соответствующий раздел.
Студенты, изучающие курс «Основы финансовых вычислений» под руководством преподавателя Касаткиной Елены Александровны, могут задать вопросы по работе и данной дисциплине в явочное время преподавателя или по электронному адресу: kasat_elena@mail.ru.
Задание 1
На приобретение
квартиры взят кредит на
лет
в размере
руб.
под
%
годовых. Проценты по кредиту начисляются
ежемесячно на остаток долга.
Необходимо:
1. Определить размер ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту.
2. Составить в Microsoft Excel график аннуитетных платежей.
3. Определить общую сумму начисленных процентов.
4. Составить в Microsoft Excel график погашения кредита при условии, что основная сумма долга погашается равными частями, и сравнить суммы начисленных процентов при дифференцированных и аннуитетных платежах.
5. Составить в
Microsoft Excel график аннуитетных платежей
при условии частичного досрочного
погашения кредита (без каких-либо
ограничений по сумме и штрафов) в
-ый
и
-ый
месяцы в размере
и
соответственно, если кредитный договор
с банком позволяет уменьшить:
а) размер ежемесячного платежа;
б) срок кредитования.
6. Ответить на вопрос: «Как изменится общая сумма выплат в случае частичного досрочного погашения кредита?»
|
Номер варианта |
лет |
руб. |
% |
|
|
руб. |
руб. |
|
1 |
10 |
800 000 |
18 |
9 |
12 |
40 000 |
35 000 |
|
2 |
7 |
650 000 |
11 |
6 |
10 |
25 000 |
42 000 |
|
3 |
8 |
700 000 |
12 |
4 |
11 |
60 000 |
30 000 |
|
4 |
10 |
950 000 |
17 |
8 |
12 |
50 000 |
60 000 |
|
5 |
6 |
580 000 |
12 |
3 |
7 |
45 000 |
50 000 |
|
6 |
5 |
400 000 |
16 |
4 |
8 |
20 000 |
27 000 |
|
7 |
9 |
900 000 |
10 |
6 |
12 |
80 000 |
50 000 |
|
8 |
8 |
780 000 |
14 |
5 |
9 |
30 000 |
40 000 |
|
9 |
7 |
820 000 |
12 |
7 |
10 |
24 000 |
43 000 |
|
10 |
10 |
950 000 |
15 |
7 |
11 |
30 000 |
65 000 |
,
,
,
,
,Задание 2
Норма прибыли
предприятия составляет
%.
Предприятие рассматривает целесообразность
инвестиционного проекта, стоимость
которого составляет
руб. По прогнозам данный проект начнет
приносить доход, начиная со 2-го года
реализации проекта в размере
руб. в год в течение
лет.
Необходимо:
1. Определить чистую стоимость проекта и ответить на вопрос: «Реализуется ли норма прибыли предприятия при принятии инвестиционного проекта?»
2. Составить в Microsoft Excel график изменения накопленного дисконтированного денежного потока в каждый год реализации инвестиционного проекта.
3. Определить период, реально необходимый для возмещения инвестированной суммы.
4. Рассчитать внутреннюю норму доходности.
5. Уточнить величину ставки при условии, что длина интервала принимается за 1%.
6. Определить с помощью команды Microsoft Excel «Подбор параметра» точное значение верхнего предела процентной ставки, по которой предприятие может окупить кредит для финансирования инвестиционного проекта.
|
Номер варианта |
руб. |
руб. |
лет |
% |
|
1 |
610 000 |
140 000 |
6 |
15 |
|
2 |
650 000 |
110 000 |
3 |
18 |
|
3 |
500 000 |
200 000 |
6 |
10 |
|
4 |
670 000 |
180 000 |
6 |
9 |
|
5 |
530 000 |
200 000 |
4 |
19 |
|
6 |
510 000 |
230 000 |
4 |
10 |
|
7 |
550 000 |
140 000 |
4 |
16 |
|
8 |
660 000 |
100 000 |
6 |
14 |
|
9 |
570 000 |
130 000 |
3 |
9 |
|
10 |
700 000 |
210 000 |
3 |
9 |
,
,
,
,
Задание 3
На рынке обращается 6 ценных бумаг ЦБ-1 – ЦБ-6. Известна доходность (в %) этих ценных бумаг за последние 5 периодов.
Необходимо:
1. Определить ковариации между доходностями каждой пары ценных бумаг.
2. Определить доходность и риск портфеля.
3. Найти с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel минимальный риск портфеля.
4. Найти с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel риск, получаемый при максимальной доходности портфеля.
5. Построить эффективное множество портфелей ценных бумаг по модели Марковица и выбрать на нем портфель с приемлемым соотношением доходности и риска.
6. Построить в Microsoft Excel график зависимости риска портфеля от максимального значения дохода, достигаемого при этом риске.
7. Выбрать портфели для инвесторов консервативного, умеренно-агрессивного и агрессивного типов, обосновав свой выбор.
|
Номер варианта |
Период |
ЦБ-1 |
ЦБ-2 |
ЦБ-3 |
ЦБ-4 |
ЦБ-5 |
ЦБ-6 |
|
1 |
1 |
24,69 |
23,71 |
24,94 |
23,69 |
23,33 |
23,92 |
|
2 |
24,20 |
23,13 |
24,72 |
23,33 |
23,11 |
23,39 |
|
|
3 |
23,98 |
22,62 |
24,59 |
23,11 |
23,48 |
23,98 |
|
|
4 |
24,59 |
22,91 |
24,01 |
23,82 |
23,03 |
23,69 |
|
|
5 |
23,75 |
22,75 |
23,95 |
23,16 |
22,74 |
23,58 |
|
|
2 |
1 |
15,33 |
14,72 |
15,48 |
14,71 |
14,49 |
14,86 |
|
2 |
15,03 |
14,36 |
15,35 |
14,49 |
14,35 |
14,52 |
|
|
3 |
14,89 |
14,05 |
15,27 |
14,35 |
14,58 |
14,89 |
|
|
4 |
15,27 |
14,23 |
14,91 |
14,79 |
14,30 |
14,71 |
|
|
5 |
14,75 |
14,13 |
14,87 |
14,38 |
14,12 |
14,64 |
|
|
3 |
1 |
23,32 |
22,39 |
23,55 |
22,38 |
22,04 |
22,60 |
|
2 |
22,86 |
21,84 |
23,35 |
22,04 |
21,83 |
22,09 |
|
|
3 |
22,65 |
21,37 |
23,22 |
21,83 |
22,17 |
22,65 |
|
|
4 |
23,22 |
21,64 |
22,68 |
22,50 |
21,75 |
22,38 |
|
|
5 |
22,43 |
21,49 |
22,62 |
21,87 |
21,48 |
22,27 |
|
|
4 |
1 |
13,93 |
13,37 |
14,07 |
13,37 |
13,16 |
13,50 |
|
2 |
13,65 |
13,05 |
13,94 |
13,16 |
13,04 |
13,19 |
|
|
3 |
13,53 |
12,76 |
13,87 |
13,04 |
13,24 |
13,53 |
|
|
4 |
13,87 |
12,92 |
13,54 |
13,44 |
12,99 |
13,37 |
|
|
5 |
13,40 |
12,84 |
13,51 |
13,06 |
12,83 |
13,30 |
|
|
5 |
1 |
22,76 |
21,85 |
22,99 |
21,84 |
21,51 |
22,05 |
|
2 |
22,31 |
21,32 |
22,79 |
21,51 |
21,31 |
21,56 |
|
|
3 |
22,11 |
20,85 |
22,67 |
21,31 |
21,64 |
22,11 |
|
|
4 |
22,67 |
21,12 |
22,13 |
21,96 |
21,23 |
21,84 |
|
|
5 |
21,89 |
20,97 |
22,08 |
21,35 |
20,96 |
21,73 |
|
|
6 |
1 |
18,82 |
18,07 |
19,01 |
18,06 |
17,79 |
18,24 |
|
2 |
18,45 |
17,63 |
18,85 |
17,79 |
17,62 |
17,83 |
|
|
3 |
18,28 |
17,25 |
18,75 |
17,62 |
17,90 |
18,28 |
|
|
4 |
18,75 |
17,47 |
18,31 |
18,16 |
17,56 |
18,06 |
|
|
5 |
18,11 |
17,35 |
18,26 |
17,65 |
17,34 |
17,97 |
|
|
7 |
1 |
9,16 |
8,79 |
9,25 |
8,79 |
8,65 |
8,87 |
|
2 |
8,98 |
8,58 |
9,17 |
8,65 |
8,57 |
8,68 |
|
|
3 |
8,90 |
8,39 |
9,12 |
8,57 |
8,71 |
8,90 |
|
|
4 |
9,12 |
8,50 |
8,91 |
8,84 |
8,54 |
8,79 |
|
|
5 |
8,81 |
8,44 |
8,89 |
8,59 |
8,43 |
8,75 |
|
|
8 |
1 |
14,61 |
14,02 |
14,75 |
14,02 |
13,80 |
14,15 |
|
2 |
14,32 |
13,68 |
14,62 |
13,80 |
13,67 |
13,84 |
|
|
3 |
14,19 |
13,38 |
14,55 |
13,67 |
13,89 |
14,19 |
|
|
4 |
14,55 |
13,55 |
14,20 |
14,09 |
13,62 |
14,02 |
|
|
5 |
14,05 |
13,46 |
14,17 |
13,70 |
13,45 |
13,95 |
|
|
9 |
1 |
23,82 |
22,87 |
24,06 |
22,86 |
22,51 |
23,08 |
|
2 |
23,35 |
22,32 |
23,85 |
22,51 |
22,30 |
22,57 |
|
|
3 |
23,14 |
21,83 |
23,72 |
22,30 |
22,65 |
23,14 |
|
|
4 |
23,72 |
22,11 |
23,17 |
22,99 |
22,22 |
22,86 |
|
|
5 |
22,92 |
21,95 |
23,11 |
22,34 |
21,94 |
22,75 |
|
|
10 |
1 |
10,12 |
9,72 |
10,22 |
9,71 |
9,57 |
9,81 |
|
2 |
9,92 |
9,48 |
10,14 |
9,57 |
9,48 |
9,59 |
|
|
3 |
9,83 |
9,28 |
10,08 |
9,48 |
9,63 |
9,83 |
|
|
4 |
10,08 |
9,39 |
9,84 |
9,77 |
9,44 |
9,71 |
|
|
5 |
9,74 |
9,33 |
9,82 |
9,50 |
9,32 |
9,67 |