Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Финансовый университет при Правительстве РФ

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

10533 / 25.Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности

.docx

Скачиваний:

72

Добавлен:

24.03.2016

Размер:

15.03 Кб

Скачать

☆

4.7. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности

В данном случае ставится задача формирования портфеля максимальной эффективности, имеющего риск не более заданного. Тогда задача записывается в виде:

,

при условии, что

(6)

Соседние файлы в папке 10533

#
24.03.201619.31 Кб5820.Модель доходности финансовых активов (САРМ).docx
#
24.03.201620.04 Кб6821.Линия рынка ценных бумаг (SML).docx
#
24.03.201619.63 Кб5422.Линия рынка капитала (CML).docx
#
24.03.201675.06 Кб6923.Модель Тобина - Шарпа - Линтера.docx
#
24.03.2016367.47 Кб5724.<Бета> - коэффициент портфеля ценных бумаг..................docx
#
24.03.201615.03 Кб7225.Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности.docx
#
24.03.201621.68 Кб583.Классификация рисков.docx
#
24.03.201615.68 Кб634.Управление риском основные принципы, приемы и этапы.docx
#
24.03.201618.99 Кб905.Матрица последствий и матрица рисков.docx
#
24.03.201621.2 Кб746.Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности правила максимакса и Вальда.docx
#
24.03.201619.2 Кб607.Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности правила правило Сэвиджа.docx