- •Робоча програма
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 3 Статистичний метод оцінювання ризику
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 4 Оцінка ризику на основі методу дерева рішень
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 5 Метод доцільності витрат підприємства
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 6 Метод оцінювання інвестиційних проектів з урахуванням ризику та експертний метод оцінювання ризику
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 7 Методи оцінювання фінансових ризиків
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 8 Побудова системи ризик-менеджменту
- •Завдання для самостійної роботи
- •Рекомендована література
- •Відповіді тесту на схильність до ризику.
- •Перелік теоретичних питань за варіантами
Завдання для самостійної роботи
Наведіть приклади ризикованих ситуацій на рівні міста, регіону, держави.
Наведіть приклади глобальності економічного ризику. Покажіть, які несприятливі економічні явища всередині окремої країни позначаються на економіках інших країн.
Дайте характеристику і назвіть причини, що спричиняють ризики на підприємстві.
Наведіть приклади відомих вам проявів податкових ризиків як в Україні, так і на прикладі якої-небудь іншої країни (на ваш вибір).
Дайте характеристику і назвіть причини, що призводять до екологічних ризиків.
Наведіть приклади відомих вам проявів екологічних ризиків на рівні регіону, держави, у світовому масштабі.
Розв’язати задачу за наведеними варіантами.
Метою діяльності підприємства «Квітка» є досягнення прибутку у розмірі 85 тис. грн. за рік. Економіст цього підприємства на основі аналізу показників його діяльності за попередній квартал, використовуючи дані маркетингових досліджень, розробив план діяльності на наступний квартал (табл. 5). Аналіз попередньої роботи підприємства показав, що на його діяльність впливає багато чинників і через це підприємство може не досягти запланованих показників (табл. 6).
Необхідно:
Ідентифікувати вид ризику.
Дати характеристику можливих витрат і обчислити розмір кожної та їх загальну величину (питому вагу постійних витрат у структурі собівартості продукції прийняти в розмірі 30%).
Визначити, вплив яких факторів призводить до появи відмови в діяльності підприємства, тобто виводить його зі стану нормального функціонування.
Відобразити графічно зони ризику підприємства та виявити, в яких зонах знаходяться втрати від кожного фактора ризику.
Кількісно оцінити ризик підприємства, використовуючи експертні дані про ймовірність появи факторів ризику в діяльності підприємства в наступному кварталі (табл. 7).
Зробити висновки щодо можливих наслідків впливу ризику на діяльність підприємства.
Таблиця 5
План діяльності підприємства на наступний квартал
|
Показники |
Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |
|
1. Обсяг реалізації продукції,шт. |
180 |
200 |
500 |
400 |
450 |
300 |
350 |
320 |
310 |
300 |
410 |
450 |
500 |
510 |
550 |
150 |
190 |
200 |
250 |
260 |
280 |
290 |
300 |
400 |
450 |
|
2. Ціна реалізації одиниці продукції,тис. грн. |
2 |
2 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,4 |
2,8 |
2,2 |
2,4 |
2 |
1,9 |
1,8 |
2,3 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
2,7 |
2,6 |
2 |
2,4 |
2,2 |
2,1 |
|
3. Собівар-тість вироб-ництва оди-ниці продук-ції, тис.грн. |
1,8 |
1,8 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
2 |
2,1 |
2 |
2,2 |
2,6 |
1,6 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,9 |
2 |
1,9 |
1,8 |
2,5 |
2,3 |
1,7 |
2,2 |
2 |
1,8 |
|
4.Вартість майна під-приємства,млн. грн. |
1 |
1 |
1,1 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
1,7 |
1,6 |
2,1 |
1,1 |
1,9 |
1,3 |
1,9 |
1 |
1,7 |
1,5 |
1,6 |
1,4 |
2 |
1,3 |
1,9 |
1,2 |
1,1 |
1 |
Продовження таблиці 5
|
Показники |
Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 | |
|
1. Обсяг реалізації продукції,шт. |
100 |
150 |
170 |
160 |
220 |
250 |
260 |
270 |
290 |
280 |
300 |
310 |
320 |
330 |
350 |
360 |
370 |
350 |
400 |
500 |
600 |
550 |
450 |
420 |
410 |
|
2. Ціна реалізації одиниці продукції, тис. грн. |
2 |
2 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,4 |
2,8 |
2,2 |
2,4 |
2 |
1,9 |
1,8 |
2,3 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
2,7 |
2,6 |
2 |
2,4 |
2,2 |
2,1 |
|
3. Собівартість виробництва одиниці продукції, тис. грн. |
1,8 |
1,8 |
1,6 |
1,7 |
1,6 |
2 |
2,1 |
2 |
2,2 |
2,6 |
1,6 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,9 |
2 |
1,9 |
1,8 |
2,5 |
2,3 |
1,7 |
2,2 |
2 |
1,8 |
|
4.Вартість майна підприємства,млн. грн. |
1 |
1 |
1,1 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
1,7 |
1,6 |
2,1 |
1,1 |
1,9 |
1,3 |
1,9 |
1 |
1,7 |
1,5 |
1,6 |
1,4 |
2 |
1,3 |
1,9 |
1,2 |
1,1 |
1 |
Таблиця 6
Фактори ризику і результати їх впливу на діяльність підприємства
|
Фактори та їх вплив |
Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |
|
1. Поява на ринку нового конкурента призводить до необ-хідності зниження ціни реалізації продукції, тис. грн. |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,15 |
0,2 |
0,2 |
0,25 |
0,15 |
0,2 |
0,1 |
0,15 |
0,05 |
0,25 |
0,3 |
0,25 |
0,35 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
0,1 |
0,15 |
0,4 |
0,2 |
|
2. Через неповну забезпеченість сировиною – зни-ження обсягу ви-робництва і реалі-зації продукції, % |
10 |
15 |
20 |
16 |
20 |
30 |
35 |
26 |
25 |
37 |
21 |
30 |
28 |
21 |
22 |
32 |
19 |
20 |
25 |
14 |
13 |
12 |
11 |
19 |
20 |
|
3. Унаслідок неповного вико-ристання вироб-ничих потужностей – зниження обсягу виробництва та реалізації продукції, % |
20 |
18 |
35 |
27 |
10 |
13 |
16 |
14 |
24 |
23 |
27 |
18 |
22 |
24 |
26 |
15 |
20 |
10 |
12 |
26 |
28 |
31 |
32 |
30 |
17 |
|
4. У зв’язку з можливою зміною постачальника сировини – збіль-шення витрат на транспортування, тис. грн. |
40 |
50 |
20 |
15 |
26 |
17 |
40 |
40 |
27 |
35 |
27 |
20 |
15 |
26 |
40 |
35 |
29 |
31 |
28 |
34 |
46 |
34 |
25 |
15 |
10 |
Продовження таблиці 6
|
Фактори та їх вплив |
Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 | |
|
1. Поява на ринку но-вого конкурента приз-водить до необхід-ності зниження ціни реалізації продукції, тис. грн. |
0,1 |
0,2 |
0,15 |
0,3 |
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
0,25 |
0,3 |
0,15 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,25 |
0,2 |
0,22 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
0,2 |
0,35 |
|
2. Через неповну за-безпеченість сирови-ною – зниження об-сягу виробництва і реалізації продукції, % |
8 |
10 |
15 |
14 |
13 |
12 |
19 |
20 |
21 |
15 |
20 |
26 |
27 |
19 |
16 |
20 |
10 |
15 |
25 |
30 |
24 |
29 |
27 |
21 |
22 |
|
3. Унаслідок непов-ного використання виробничих потуж-ностей – зниження обсягу виробництва та реалізації продукції, % |
10 |
15 |
20 |
16 |
20 |
30 |
35 |
26 |
25 |
37 |
21 |
30 |
28 |
21 |
22 |
32 |
19 |
20 |
25 |
14 |
13 |
12 |
11 |
19 |
20 |
|
4. У зв’язку з можли-вою зміною поста-чальника сировини – збільшення витрат на транспортування, тис. грн. |
15 |
20 |
25 |
23 |
50 |
42 |
35 |
30 |
37 |
38 |
41 |
40 |
25 |
30 |
20 |
35 |
40 |
50 |
42 |
47 |
48 |
46 |
41 |
30 |
32 |
Таблиця 7 - Середня експертна оцінка ймовірностей виникнення факторів
ризику підприємства
|
Імовірність факторів |
Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |
|
1. Поява на ринку нового конкурента |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
|
2. Неповна забезпеченість сировиною |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
3. Неповне використання виробничих потужностей |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
|
4. Зміна постачальника |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,15 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
Продовження таблиці 7
|
Імовірність факторів |
Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |
|
1. Поява на ринку нового конкурента |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
|
2. Неповна забезпеченість сировиною |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
3. Неповне використання виробничих потужностей |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
|
4. Зміна постачальника |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,15 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |