Тема 3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві

1. Побудова імітаційної моделі управління запасами. До вхідних змінних належать величини:

• середній добовий попит і середньоквадратичне відхилення добового попиту;

• середній час постачання додаткової партії товару і його середньоквадратичне відхилення;

• вартість зберігання одиниці товару на складі протягом доби;

• вартість витрат на постачання одиниці товару;

• витрати, пов’язані з дефіцитом кожної одиниці товару;

• початковий рівень запасу товару;

• період роботи складу;

• критичний рівень запасу товару, за якого адміністратор складу має замовляти нову партію.

2. Побудова імітаційної моделі прийняття рішень з використанням кількох критеріїв.

3. Побудова імітаційної моделі руху фондів на підприємстві.

4. Побудова імітаційної моделі управління фінансовими потоками комерційного банку.

5. Побудова імітаційної моделі формування раціональної структури джерел фінансування інвестицій.

6. Побудова імітаційної моделі оцінки ефективності лізингу.

7. Побудова імітаційної моделі вексельного обігу.

8. Імітаційне моделювання ризиків інвестиційних проектів.

Тема 4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів

1. Сутність та математичний апарат урахування чинника часу в фінансових операціях.

2. Сутність методології та методики аналізу і врахування ризику фінансових операцій.

3. Методи коригування норми дисконту з урахуванням ризику. Їхня сутність.

4. Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів.

5. Мультиплікативна стохастична модель багатоетапної динаміки залучених коштів комерційного банку.

6. Стохастична модель поведінки реального вкладника комерційного банку.

7. Стохастична модель поведінки потенційного вкладника комерційного банку.

8. Стохастична модель поведінки сукупності вкладників комерційного банку.

9. Взаємозв’язки між ризиком, надійністю, ліквідністю та стійкістю комерційного банку.

10. Основні підходи до моделювання та управління пасивами банку.

11. Моделювання та управління портфелем комерційного банку.

12. Моделювання та управління кредитним ризиком комерційного банку.

13. Оцінка ризику ліквідності комерційного банку.

Тема 5. Виробничі функції

1. Основні етапи та методи побудови виробничих функцій.

2. Основні критерії оцінювання параметрів виробничої функції. Навести приклади.

3. Сутність основних аспектів обчислювальних методів оцінки параметрів виробничих функцій.

4. Пояснити, як експериментально визначити функцію валового випуску національної економіки; які дані необхідно мати для цього.

5. Задана лінійна виробнича функція: Пояснити, економічний зміст коефіцієнтівE_K, E_L. Побудувати ізокванти та ізокліналі цієї функції. Показати, якою буде норма заміщення праці фондами.

6. Виробнича функція витрати — випуск має вигляд: Показати, який економічний зміст мають її коефіцієнтиa_K, a_L. Побудувати ізокванти цієї функції. Знайти вирази для середніх і граничних ефективностей ресурсів. Чи має сенс для цієї функції поняття «норма заміщення одного ресурсу іншим»?

7. Розкрити економічний зміст коефіцієнтів A, ₁, ₂ мультиплікативної виробничої функції .Показати, якими є співвідношення між граничними і середніми ефективностями ресурсів. Написати рівняння ізоквант та ізокліналей. Пояснити, якою є норма заміщення праці фондами та в якому разі можна говорити про працезаощаджувальне зростання економіки.

8. Довести, що функція з постійною еластичністю заміщення (CES-функція) за:

а)  = 1,   0 прямує до функції Кобба — Дугласа;

б)  = 1,    прямує до функції витрати — випуск.