testi_1_EMM

Тест 1.

1.Визначити правильну відповідь: перехресні дані – дані за якимось економічним показником… Часові ряди – характеризують один і той самий…

2.Моделі класифікують за призначенням та метою використання: імітаційні, прогностичні, аналітичні.

3.Залежну змінну У називають: результативною ознакою, регресантом, ендогенною змінною

4.Побудова якісного рівняння регресії передбачає етапи: вибір форми рівняння регресії – визначення параметрів… - аналіз рівняння та перевірка…

5.Визначити правильну відповідь: задача регресійного аналізу – визначення тісноти зв’язку задача кореляційного аналізу – знаходження загальної закономірності…

6.Визначити причини обов’язкової присутності в регресійних моделях випадкового фактора: агрегування змінних, обмеженість статистичних даних, помилки вимірювання, непередбачуваність людського фактора, неправильний вибір функціон форми моделі.

7.Зв’язки між залежною та незалежною (незалежними) змінними, що описуються співвідношенням у=f(x)+u, y=F(x1, x2…xm)+u називають: регресійними рівняннями (моделями)

8.Економетрія – це прикладна … дисципліна, яка вивчає методи…: економіко-математичний, економічний, кількісний, практичний.

9.Визначити пропущене слово: Економетрія – це самостійна наукова дисципліна, яка ….: математико-статистичного

10.Визначити основні задачі економетрії: правильний вибір факторів при побудові математико-статистичних моделей, дослідження розвитку економічних процесів…, вибір та побудова математико…

11.Визначити правильну відповідь: економетрія, в широкому розумінні – сукупністю різного роду економічних досліджень, що…. Економетрія, у вузькому розумінні – використання статистичних методів…

12.Поняття «економетрика» включає наступні напрямки: теоретичні дослідження – дослідження, що ґрунтувалися на використанні математики й статистики; абстрактно-теоретичні дослідження – дослідження математичних моделей економіки…. Дослідження чисто емпірично – статистичного спрямування - ----

13.Визначити особливості економетричної моделі: завжди присутні стохастичні залишки, описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками.

14.Процес економетричного моделювання складається з таких кроків: вибір конкретної форми аналітичної залежності між…. – Збирання та підготовка статистичної інформ – Оцінювання параметрів…. – Перевірка адекватності…. – Застосування моделі для прогнозування….

15.Визначити правильну відповідь: об’єктом економетрії – економічні системи та простори… предмет економетрії – методи побудови та дослідження математико… метою економетричного дослідження – аналіз реальних економічних систем…

Тест 2.

1.Сутність 1 МНК полягає в: мінімізація суми квадратів залишкових….

2.Наочним видом вибору рівняння парної регресії є: графічний

3.Суть коефіцієнта детермінації полягає в наступному: характеризує частку дисперсії результативної ознаки, що пояснюється….

4.Якість моделі з відносних відхилень по кожному спостереженню оцінює: середня помилка апроксимації

5.Коефіцієнт при незалежній змінній лінійного парного рівняння регресії: показує, на скільки відсотків зміниться в середньому результат…

6.Класичний метод до оцінювання параметрів регресії заснований на: методі найменших квадратів

7.Для оцінки значущості коефіцієнтів регресії розраховують: t-критерій Стьюдента

8.Якщо регресія має R^2=0.8, то регресійна лінія: пояснює 80% варіації змінної у

9.Коефіцієнт кореляції може приймати значення: від -1 до +1

10.Знайдіть параметри парної регресії для наведених даних: 1,20; 40,46

11.Знайдіть R2 для прикладу, наведеного в попередньому тесті: 0,66

12.Число ступенів свободи для залишкової суми квадратів в лінійній моделі множинної регресії рівне: n-m-1

13.Залишкова сума квадратів відхилень рівна нулю: коли між ознаками існує точний функціональний зв'язок

14.Моделі, для яких виконується умова дана на рисунку називається: гомоскедастичними

15.Розташувати процедури МНК

Тест 4

1.Визначити умови Гауса-Маркова: Математичне сподівання випадкових відхилень ui повинно дорівнювати нулю, Дисперсія випадкових відхилень ui має бути сталою величиною, j мають бутиВипадкові відхилення ui та uj, i незалежними один від одного, Випадкові відхилення повинні бути незалежними від пояснювальних змінних X, Випадкові відхилення ui повинні мати нормальний закон розподілу.

2.Моделі, для яких виконується умова сталості дисперсії випадкових відхилень: гомоскедастичними

3.Наведена коваріаційна матриця характерна для моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів: першої групи

4.Для моделей першої групи статистична оцінка параметрів здійснюється шляхом використання: зваженого методу найменших квадратів

5.Для визначення статистичних оцінок моделі застосування узагальненого МНК передбачає використання математичного співвідношення:

6.Тести Глейзера і Гольтфельдта-Квандта можуть виявити присутність ознаки гетероскедастичності в моделі лише у випадку порушення умови: коли дисперсії залишків є сталими величинами

7.Визначити алгоритм застосування тесту Гольдфельда-Квандта: Упорядкувати спостереження відповідно до величини елементів вектора X, Відкинути c спостережень, які містяться в центрі вектора, . Побудувати дві економетричні моделі на основі 1МНК за двома утвореними сукупностями спостережень (n-c)/2 за умови, що (n-c)/2 перевищує кількість змінних m, Знайти суму квадратів залишків за першою (1) і другою (2) моделями, Обчислити критерій R.

8.Визначити алгоритм застосування тесту Глейзера: Вихідна сукупність спостережень упорядковується відповідно до величини елементів вектора Х, який може впливати на зміну величини дисперсії залишків., Відкинемо c спостережень, які міститимуться в центрі векторів, Побудуємо економетричну модель за першою сукупністю, Побудуємо економетричну модель за другою сукупністю спостережень, . Знайдемо розрахункові значення залежної змінної моделі.

9.Сутність зваженого МНК полягає: незалежно від того…

10.Визначити правильну відповідь: тест Гольдфельда-Квандта – кількість піків…

Глейзера – залежність величини залишків..

Економетричні методи кількісного аналізу на основі стат. рівнянь

1.Які з параметрів зазвичай аналізують при визначенні якості побудованої моделі:

Прогнозні помилки моделі, значення критерію хі-квадрат, статистика Дарбіна-Уотсона, т-статистики, узгодженість знаків коеф з теорією, скориг. коеф. де терм.

2.До основних властив. якісної моделі належать

Максим. відповідність, прогнозна якість, узгодженість з теорією, простота

3.Як відомо, для перевірки прогн. якості моделі вик. т.зв. критерій ню, який розрах за ф-ою. Оберіть прав. твердження

Якщо величина В мала і відсутня автокореляція, то прогнозна якість моделі є високою

4.Серед нав. переліку помилок обрати помилки специфікації моделі:

Відкидання значущої змінної, додавання незначущої змінної, вибір неправильної функц. форми.

5.На рис. Представлена залежність відхилень від номера спостер. і для двох рівнянь. Якщо графік показує однак цикл колив, то наявна помилка специфік. Якщо інша залежність – модель правильна

6.Серед переліку тестів оберіть ті, які для виявл. помилок специфік.

Тест Рамсея, макс. правдоподібності, Вальда, тест множника Лагранжа, Хаусмана,

7.Чи прав. твердж., що відповідно до методу….

Ні

8.Розташ. у прав. порядку етапи…. Відбір найбільш інформат. ознак. 2 аналіз динаміки структури. 3. Виявл. осн. типів спожив. 4. Прогноз структ. спож. 5. Збір і первинна обробка стат. даних

9.Крива Філіпса – все, где бета менше 0

10.при проведенні прогнозув. майбутніх значень результуючої ознаки яким повинен бути макс. допустимий період прогнозув. Період прогнозув як мінімум в 3 рази коротший за період (вхідних даних) для оцінюв р-ня регр

10. Визначити для якого методу прогнозування характерне:дає можливість описати такий перебіг процесу, коли найбільшої ваги надають останньому спостереженню, а вага решти спостережень спадає геометрично

Метод експоненціального згладжування

9. до механічних методів прогнозування тенденцій часового ряду відносяться

Регресійний аналіз

Метод ковзної сер

Екстраполяція за сер абсол приростом

8. послідовність коефіцієнтів авто кореляції рівней 1, 2 порядків наз

Авто кореляційною функцією часового ряду

7. число періодів, за якими розраховується коєфіціент автокореляції –

лагом

6. проводячи ідентифікацію детермінованого тренду та сезонності, визначити привильні твердження. А. ряд не має тренду, якщо коеф автокор між рівнями ряду не зал Б. ряд містить тренд і сезонну комп якщо не існує

5. визначити правильну відповідність:

Еволюційні чинники – чинники не підлягають вимірюванню

Тенденція – невипадкова складова ч.р., яка змінюється повільно і описується за допомогою певної функції, яку наз. трендом.

Сезонні коливання – мають періодичний характер у продовж одного року.

Циклічні коливання – визначають загальний напрям розвитку економічного показника

Випадкові чинники – -

«-« часові ряди, які не мають тенденцій та сезонної складової

4. систематичними компонентами ч.р. виступають

- тренд

- циклічна компонента

- сезонна

3. визначити характеристики моделі виду

Мультиплікативна

Тренд-сезонна

2. Визначити характеристики динамічного ч.р.

Темп приросту

1. Визначити правильну відповідь

Час ряд – це сукупність спостережень одного показника, впорядкованого залежно від значень іншого показника, що послід зрост або спад.

Динамічний ряд – це спостереження над деяким яв, характер якого змін в часі

Варіаційний ряд – одерж із вхідного ряду завдяки впорядкуванню за величиною рівня ряду

Рівні ряду – це рівновіддалені моменти спостережень

Довжина часового ряду – час, що минув від 1 до останнього моменту спост

Тест 8

3. На рис предст т . зв. динамічна модель розпад лагу. Як відомо, такі моделі прийнято називати ще авто регресійними моделями

4. Як відомо, для визнач величини лагу застос взаємну корел ф-ію, при цьому велич лагу прирівн до знач часового зсуву, для якого знач коеф кореляції є максим за модулем

5. Який з підходів для оцінюв пар-в дистриб-лагових мод. базується на припущ, що пар-ри моделі повяз між собою деякими співвіднош? апріорне

6. Якщо ек модель містить не лише лагові зм, а й зм, що безпосер вплив на дослідж. рок., то така модель наз узагальн моделлю розподіл лага

7. Моделі, у яких дослідж пок у момент часу визнач не лише поточним, а й попер знач нез зм, наз дистрибутивно-лаговими

8. Якщо кожен з коеф. при лагових зм. розділити на суму, отрим. нормов. коеф. лага та норм. структ. лага

10. Взаємна кореляц. ф-ія – це послід. коеф. корел., які визнач. ступінь зв’язку кожн. елем. вектора зал. зм. з елем. вект. незал. зм., зсунутими один відносно одного на часовий лаг

13. Чи прав є твердж, що поняття «затримка» та «часовий лаг» є тотожніми? Ні

14. для якої з моделей можливе застос звич МНК для оцінки параметрів? Модель часткового коригування

	уравнение идентифицируемо
	уравнение неидентифицируемо
	уравнение сверхидентифицируемо

Автокореляція – це: це взаємозв’язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних.

Взаємна кореляційна функція: послідовність коефіцієнтів кореляції, які визначають ступінь зв’язку кожного елемента вектора залежної змінної з елементом вектора незалежної змінної, зсунутими один відносно одного на деякий часовий проміжок

Визначити правильну відповідність:А) часовий ряд- це сукупність спостережень одного показника…Б) динамічний ряд-спостереження над деяким явищем,характер якого .. В) варіаційний ряд- одержують із вхідного ряду завдяки впорядкованню…Г)рівні ряду- рівновіддалені моменти спостережнь..Д) довжина часового ряду- час, що минув від першого до останнього…

Визначити правильну відповідь: А)еволюційні чинники- чинники не підлягають вимірювання, але неминуче - ВИПАДКОВІ… Б) тенденція- невипадкова складова часового ряду яка змінюється повільно.. В) сезонні коливання ---------- Г) циклічні- визначають загальний напрям розвитку екон показника

Визначити харак-ки моделі виду: У_t=U_t*S_t*E_tА)адитивна Б)моделы сезонносты В) мультиплыкативна

Визначити, яка характеристика динаміки часового ряду показує, на скільки % рівень одного періоду зб стосовно іншого періоду, тобто цей пок-к характер відносну величину приросту у відсоткахВ)темп приросту

Визначте, для якого методу оцінки параметрів моделі характерно: «Коли залишки задовольняють авто регресійну модель першого порядку пошук оцінок відбувається за допомогою двокрокової процедури: 1) перетворення вхідної інформації при застосуванні для цього параметра Р; 2) застосування 1 МНК. - перетворення вхідної інформації

Для з якої з наведених авто регресійних моделей можливе застосування звичайного МНК?модель часткового коригування

системы рекурсивных уравнений

система взаимозависимых уравнений

система независимых уравнений

До механічних методів прогнозування тенденції часового ряду відность: А) регресійний аналіз Б) метод ковзної середньої В) екстраполяція за середнім абсолютним приростом

До основних властивостей якісної моделі належать:простота;природність;максимальна відповідність; узгодженість з теорією; прогнозна якість;відношення

З наведених тверджень оберіть причини появи автокореляції залишків: інерційність економічних процесів, циклічність екон. процесів, неправильно специф. функц. залежн., наявність помилок вимірювання в значеннях результ. ознаки.

З наведеного переліку оберіть методи визначення автокореляції залишків: тест Дарбіна-Уотсона, нециклічний коефіцієнт автокореляції, циклічний коеф автокореляції, критерій фон Неймана

З наведеного переліку оберіть методи оцінки параметрів моделі з автокорельованими залишками: метод Ейткена, перетворення вхідної інформації, Кохрена-Орката, метод Дарбіна.

Змінні, число яких дорівнює кількості рівнянь в системіназиваються штучними Змнними

моделі у яких досліджуваний показник у момент часу …Дистрибутивно-лаговими

На рис. Представлена так звана динамічна модель розпод.лагу. Як відомо такі моделі….Авторегресійними

На рисунку представлена залежність відхилень е від номера спостережень і для двох рівнянь. Обрати правильне твердження:Якщо графік показує однакові циклічні коливання, то наявна помилка специфікації. Якщо інша залежність – модель правильна.

Наслідки автокореляції при оцінюванні параметрів моделі із застосув. МНК: оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними; статист критерій t і F-статистик не можуть бути використані для дисперсійного аналізу; неефективність оцінок параметрів моделі призводить до неефективних прогнозів.

Послідовність коеф автокореляції рівнев першого ,другого і т.д. порядків Б) порядок коеф автокореляції

При перевірці наявності автокореляції з використанням…: DW2<DW<4-DW2

При проведенні прогнозування майбутніх значень результуючої ознаки за побудованою регресійною моделлю, яким повинен бути максимально допустимий період прогнозування період прогнозування як мінімум в 3 рази коротший за період (вхідних даних) для оцінюваня рівняння регресії

Проводячи ідентифікацію детермінованого тренду та сезонності, визначити правильне твердження: А)ряд не має тренду. Якщо коефіцієнти автокор між рівнями ряду не залеж Б) ряд містить тренд і сезонну компоненту якщо не існує

Розташуйте у правильному порядку етапи прогнозування структури споживання на основи класифікації споживачів

Серед наведеного переліку можливих помилок оберіть ті, що відносяться до помилок специфікації моделі: відкидання значущої змінної; додавання незначущої змінної;вибір неправильної функціональної форми

Серед наведеного переліку тестів оберіть ті, які використовуються для виявлення помилок специфікації:Тест Рамсея (RESET); критерій максимальної правдоподібності; Тест Вальда; Тест множника Лагранжа; Тест Хаусмана; BOX-COX перетворення

Систематичними компонентами часового ряду виступають:А) циклічна компонента Б)сезонна

Співставте: 4-DW1<DW<4 - наявна відємна автокореляція

0<DW<DW1 - додатна автокореляція

DW1<DW<DW2 - не можна зробити висновок

DW2<DW<4-DW2 - автокореляція відсутня

Чи правильним є твердження що поняття часовий лаг….так

Чи правильним є твердження, що у відповідності до методу комбінаційного групування два об’єкти відносяться до однієї групи при точному збігу зареєстрованих на них градацій хоча б по одній ознаці, що їх характеризує: Ні, бо це групування, які здійснені за двома і більше ознаками

Число періодів, за яким розраховується коефіцієнт… - лаг

Число періодів, за якими розрахов коеф автокорел А)лаг

як відомо для визнач. Величини лагу застос. Взаємну кореляц. Функц.при цьому:.макс.за модулем; наявн.кількох знач.коеф..... про НЕОБХІДНІСТЬ заст мод.

Як відомо, для перевірки прогнозної якості моделі використовують так званий критерій V, значення якого розраховують . Серед наведеного переліку тверджень відносно його застосування оберіть правильні:якщо величина V досить мала і відсутня автокореляція залишків, то прогнозна якість моделі є високою;величина стандартної похибки регресії є обернено пропорційною до якості моделі

Який з підходів при оцінюванні параметрів дистрибутивно-лагових …?Апріорне оцінювання

Який з приведених методів не може бути застосований для оцінки параметрів структурної моделі у разі якщо модель є над ідентифікованою. Метод максимальної правдоподібності із повною інформацією.

Який із наведених методів слід застосовувати…. метод єйткена и еще что-то

Які з моделей можливі, при побудові кривої Філіпса, яка вказує, що залежність між заробітною платою Y і безробіттям X є зворотною

Які з наведених методів оцінки параметрів моделі доцільно використовувати тоді, коли залишки описуються…: Ейткена, перетворення вхідної інформації, Дарбіна, Кохрена-Орката

Які з наведених нижче параметрів зазвичай аналізують при визначенні якості побудованої моделі:скорегований коефіцієнт детермінації;t- статистики;статистика Дарбіна –Уотсона DW;узгодженість знаків коефіцієнтів з теорією;прогнозні якості (помилки) моделі.

Якщо екн. модель містить не лише лагові змінні….узагальнена модель розподілення лага

Якщо кожен із коефіцієнтів при лагових змінних розділити на їх суму дистрибутивно - лаговий МП; нормовані коефіцієнти лага

Алгоритм Фаррара-Глобера: Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних, Крок 2. Знаходження кореляційної матриці , Крок 3. Визначення критерію («хі»-квадрат), Крок 4. визначити матрицю похибок , Крок 5. Очислення F-критеріїв, Крок 6. Знаходження частинних коефіцієнтів кореляції, Крок 7. Обчислення t-критеріїв: