8. Групповая таблица.
|
Группы банков по величине активов, тыс. руб. |
Число банков |
Средняя балансовая прибыль данной группы банков |
|
12001150 – 15220748 |
10 |
229655,8
|
|
15220748 – 18440346 |
9 |
654344,7
|
|
18440346 – 21659944 |
5 |
363068,8
|
|
21659944 – 24879542 |
3 |
599568,7
|
|
24879542 – 28099140 |
3 |
532624,7
|
|
28099140 – 31318738 |
4 |
638410,0
|
|
31318738 - 34538336 |
2 |
688852,0
|
|
Итого: |
36 |
- |
Вывод: по таблице видно, что четкая зависимость между факторным (величина активов) и результативным (балансовая прибыль) показателями отсутствует.
Поле корреляции. Эмпирическая линия регрессии.
X – величина активов
Y – величина прибыли
Вывод: точки корреляционного поля хотя и расположены слева направо, размещены хаотично, а эмпирическая линия приближается к кривой – это значит, что значения результативного признака изменяются неравномерно, а значение прочих неучтенных факторов велико.
10. Построим уравнение регрессии.
Воспользуемся критерием метода наименьших квадратов:
Частные производные функции S(a,b)=0, отсюда получим:
Вывод: коэф-т регрессии b=0,002, значит имеется прямая корреляционная зависимость. При изменении активов на 1000 руб величина прибыли меняется на 2 рубля.
Коэффициент эластичности:
Вывод: при росте активов на 1% прибыль вырастет на 0,083 %
β-коэффициент
Вывод: если величина активов меняется на величину СКО, то прибыль меняется на 0,018 СКО.